NVDA 與 SMCI:分析期權波動情緒
隨著 NVIDIA GTC 2024 的啟動,三個重要的炸彈被推出了:
1.Blackwell 在成本和能源消耗方面的進步比其前身提高了 25 倍,使其成為世界上最強大的芯片。
二.與 H100 相比,GB200 NVL72 的推論性能提高了 30 倍。
三.推出人工智能項目 GR00T 項目以促進人類型機器人。
然而,儘管有這些公告,NVIDIA 的股價經歷了高開盤,隨後下跌,收盤僅上漲 0.7%,使其成為過去八年來表現最差的 GTC 日。這主要歸因於「賣新聞」現象,市場預期在活動前將全面定價,導致部分獲利潤。
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有趣的是,幾個 AI 股票的狀態顯示出差異:
$英偉達(NVDA.US$ — 領先的芯片公司。
$美國超微公司(AMD.US$ — 一家有機會填補空缺的芯片公司。
$超微電腦(SMCI.US$ — 供應鏈中具有高波動性的強大備份。
$SoundHound AI(SOUN.US$ — 主要由概念猜測驅動。
$英特爾(INTC.US$ — 目前在芯片領域落後。
$美光科技(MU.US$ — 能力供需指導方面的領導者。
期權的實力和弱點可以更好地反映投資者的風險情緒。
相對而言,NVDA IV 目前處於一年最高和低點的中間,與 MU、SMCI 和 SOUN 類似。但是,AMD 和 INTC 接近其各自的低點。
另外兩個重要指標:IV Rank(當前 IV 的百分位排名與過去一年最高和最低 IV 值相比)和 IV 百分比(在過去一年中 IV 低於目前 IV 值的天數百分比),表明目前情緒相對穩定。
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例如,NVDA 的 IV 百分比為 86%,IV 等級為 76%,表明情緒穩定。雖然 AMD 的整體 IV 略低,但它仍然相對穩定。然而,SOUN 和 SMCI 表明顯著差異,表明投機情緒迅速下降。
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波動偏差:
NVDA 的 PUT/CALL 比率一直在 2.17 左右,也是這些股票的中位數。
然而,考慮到偏差,大多數期權鏈(例如 4 月 19 日到期)都是右偏斜的,這意味著買入(出現)IV 高於 Put(出現)IV。這與大多數情況相反,因為 $SPDR 標普500指數ETF(SPY.US$ 和 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ 通常出現長期左傾斜性。
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向右傾斜表明購買通話更積極,反映了看漲情緒。但是,SMCI 是一個例外,在多個期間表現出左偏斜,這表明更大的向下壓力。
總而言之,儘管 GTC 當日表現不佳,但期權市場的情緒表明我們尚未看到情緒反轉。
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TestLa Kopi : 「NVDA 的 PUT/CALL 比率一直在 2.17 左右,也是這些股票的中位數。「
任何選項網站都會告訴您 Nvidia 的當前投注/呼叫比率小於 1。