Baum-Welch(鮑姆-韋爾奇)算法是期望最大化算法的一個特例,用於查找Hidden Markov Model(隱馬爾可夫模型,縮寫爲HMM) 的未知參數。它利用前向-後向算法來計算期望步驟的統計數據。Baum-Welch 算法是Hidden Markov Model(隱馬爾可夫模型)中推理的主要方法,由於其對聯合概率進行遞歸計算,因此在數值上不穩定。隨着變量數量的增加,這些聯合概率變得越來越小,導致前向遞歸迅速接近機器精度以下的值。隱馬爾可夫模型描述了一組「隱藏」和觀察到的離散隨機變量的聯合概率。它依賴於這樣的假設:給定 ( i − 1) 個隱藏變量,第i個隱藏變量與先前的隱藏變量無關,並且當前觀察變量僅取決於當前隱藏狀態。Baum-Welch 算法使用衆所周知的 EM 算法,在給定一組觀察到的特徵向量的情況下,找到HMM(隱馬爾可夫模型)參數的最大似然估計。