「三巫日」特別行動：共塑 moomoo 期權交易新未來

瀏覽 12萬內容 266

三魔法期權交易指南：追逐 NVDA 和 AAPL 是否已晚？

whqqq 參與了話題 · 2024/06/18 17:39

這個星期五標誌著一個重大事件：年度第二 三重巫術日 在美國股市.

大量 期權合約將到期，造成重大 市場波動 並提供機會和挑戰.

註：在 2020 年在美國停止單股期貨交易後，「三女巫日」一詞已取代「四次巫術日」。

而且本週也不缺少大事件。

$遊戲驛站 (GME.US)$股東大會， $英偉達 (NVDA.US)$ 股東大會，以及之間的合作 $蘋果 (AAPL.US)$ 和開放 AI.

波動性增加意味著更多的交易機會，這可能是好還是壞的，具體取決於我們如何處理它們。

那麼，你準備好了嗎？

點擊進入 GME 期權鏈

一.什麼是三女巫日

發生三重巫術季度— 在 第三個星期五 三月，六月，九月和十二月。

在這一天， 三種類型的金融市場合約到期 同時：

a. 股指期貨

b. 股票指數期權

c. 股票期權。

這一天對市場至關重要，因為期貨和期權交易是 零和遊戲，意味著總是有 獲勝者和失敗者 在市場上。

在這一天，無論是個人交易者，大型機構還是市場制定者，每個人都有自己的計算，旨在 將價格移動為他們帶來利潤的方向.

隨著他們的衍生工具合約到期即將到期，有些人急於 平衡他們的位置，有些選擇翻轉，而其他人嘗試各種方法 對沖風險，不要讓他們的投資毫無用處。

因此， 市場變得熱鬧，尤其是在最後一個交易時間，當價格波動可能會極大的情況下。

當然，在這種波動中， 交易機會出現.

以下是穆莫提供的 2024 期權到期日曆 2024 年：

二.三重巫術日的關鍵注意事項

三重巫術日「詛咒」—— 股價總是下跌 — 是值得小心的事情嗎？

以下圖表是最近 50 個期權到期日（黑線）、四次查詢（藍線 — 平坦的「頂部」是觀察）和任何交易日（紅線）的最高點減去最低點的平均值。

應該注意的是，三重巫術日也許有點 更多波動 不過期權到期日和隨機日。

(資料來源：https://www.quantifiedstrategies.com/quadruple-witching/)

根據 117 筆交易量化策略的反測，每筆交易平均虧損為 0.1%，勝利率是 51％。

作為比較，任何隨機日的平均隔夜增益約為 0.05%。因此， 三重巫術日一般是看跌.

更具體地說，彭博社的 1994-2023 年關於美國市場的三女巫日歷史回報的統計數據顯示，表現在不同月份有所不同。

值得注意的是，三月和十二月的三女巫日似乎更傾向於帶來正面的回報，而 6 月和 9 月的時間可能會面臨一些挑戰。

當三人巫術日到來的時候， 無需擔心或擔心某種「詛咒」。

最好的心態是保持冷靜，並根據通常的策略做出合理的決定。

以下是關於三重巫術日的一些注意事項：

a. 專注於 AI 股票期權

在三合魔日，特別注意期權市場表現 $蘋果 (AAPL.US)$ 和 $英偉達 (NVDA.US)$，結合 技術分析與期權交易量，這可能會顯示一些有吸引力的套利或交易機會。

值得注意的是，NVIDIA 的期權交易佔市場的重要部分 —大約四分之一。這個數字清楚地表明了它的受歡迎。

這種活動毫無疑問，為投資者提供了熟練掌握機會並具有誘人的利潤潛力。

在三重巫術日，專注於這兩個科技巨頭的期權動態可以為您提供市場優勢。

點擊進入 NVDA 選項鏈

按一下以進入 AAPL 期權鏈

b. 專注指數期權及指數 ETF 期權

在當前期權市場中，許多期權都與指數關聯，moomoo 兩者都支持 指數期權及指數 ETF 期權.

與股票期權不同，指數和指數 ETF 期權涵蓋更多公司，提供 高交易量和流動性，並為投資者提供多樣化的交易選擇。

交易量大的指數期權包括 $標普500指數 (.SPX.US)$ 和 $標普500波動率指數 (.VIX.US)$。交易量大的指數 ETF 期權包括 $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 和 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$.

點擊進入 SPY 選項鏈

點擊進入 QQQ 期權鏈

點擊進入 SPX 期權鏈

c. 專注於 0DTE 選項

零日到期期權，也稱為 0DTE 選項，是選項： 接近到期日.

這些選項的吸引力在於它們的能力 潛在的重大短期利潤.

提供一個從相對微小的投資中獲得重大回報的機會 — 基本的「高風險，高報酬」場景。

在三個魔法日的刺激下，期權的價值有時可以實現增長 數十，甚至數百次，允許我們等待，看看本週五市場將帶來什麼。

但是，在巫術日期間，在這些日期到期的期權價值可以是 高度不穩定和風險，所以 對於期權交易新手來說，注意風險很重要.

點擊前往頂級 0DTE 期權鏈

三.三重巫術日策略

與任何其他交易日一樣，三重巫術提供了通過各種不同的策略獲利的機會。下面重點介紹了一些用於三重巫術中最常用的策略。

a. 期權波動策略

在三重巫術日的最後階段中，尤其是在內部 關閉前最後一小時，價格波動通常會加劇。這樣的異常波動有時會產生 期權套利機會.

首先，我們可以通過分析尋找套利機會 整個期權鏈的波動性，通過觀察綜合指標來判斷期權交易的方向，例如 IV（隱含波動率）、HV（歷史波動性）、IV 等級和 IV 百分位.

例如，如果 IV 等級和 IV 百分位均高，則可能表明當前的選項很昂貴，人們可以考慮採用期權賣方策略，例如短袖或一個短.

相反，如果 IV 等級和 IV 百分位均低，則可能表明當前的選項便宜，在這種情況下，人們可以考慮購買期權策略，例如 長橫跨 或一個 長頸鏈.

然而，這些策略需要投資者的高水平的知識和實際經驗。嘗試這些新手應注意相關風險。

步驟：相關股票的詳細報價 > 期權 > 分析 > 波動分析

b. 利用 0DTE 期權的短期套利機會

在期權市場中，特別是在三期間的關鍵時期，0DTE 期權因其而引起了關注 短期交易潛力.

數量和開放利益 是兩個重要的指標。它們不僅有助於評估期權是否具有流動性，還有助於確定市場資本趨勢。對於短期交易者來說，它們是評估流動性和市場趨勢的關鍵工具。

投資者可以使用這些指標來識別具有更高流動性的 0DTE 期權。通過使用 a 價格計算器 設定合理的止盈和止損水平，並使用特定的訂單類型 精確的執行交易者可以有效地捕捉進入和退出交易的最佳時刻，從而增加他們成功套利的機會。

步驟：相關股票的詳細報價 > 期權 > 分析 > 按行使價數量/按行股價劃分的開放利息

c. 提前計劃在到期日之前轉讓頭寸

在三重巫術日之前，翻轉期權合約是一種流行的策略。

舉例來說，如果愛麗絲持有一個過期的買賣期權，而且對價格方向不確定，她可以 結束她目前的短期通話，並購買同一股票以稍後到期的新電話.

這使她能夠 保持上漲曝光e 如果發生集會，而 減輕波動風險 從即時到期日起。

轉換期權通常需要手動關閉當前交易，然後開啟新的交易。這個兩步驟的程序可能會造成延遲，導致價格變化不利於您。

但是在 moomoo 的交易平台上，投資者可以一鍵順暢地推出期權.

通過關閉舊頭寸並立即開立新頭寸，moomoo 尋求將滑落風險降到最低並確保最佳定價。

要滾動選項，請在應用程序中執行以下操作：

前往 '帳戶'部分。

找到您要更改的選項位置，然後點擊」卷."

選擇要更新的特定選項，然後點擊」貿易."

這就是今天的全部。如果您有其他想法 三重巫術日，請隨時在評論部分中分享並討論它們。

免責聲明：社區由Moomoo Technologies Inc.提供，僅用於教育目的。更多信息

原文

舉報

瀏覽 10.6萬

評論

登錄發表評論

102188459 : Tq

舉報
 回復

取消回復
Baby無齒 :

舉報
 回復

取消回復
Ultratech : 問追蘋果或 nvidia 是否已經太晚了。

舉報
 回復

取消回復
Crypto Angel : 對新手要好

舉報
 回復

取消回復
easyDay : 適合新手

舉報
 回復

取消回復

whqqq

1821

粉絲

關注

7558

來訪

關注