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期權交易：你會給新手什麼寶貴建議
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Moo Options Explorer 參與了話題 · 03/21 03:21

[期權 農業銀行] 理解NVIDIA GTC AI大會中期權暗含波動率的變化

歡迎回來moomoo！我是期權探索者。
今天，我們深入了解NVIDIA 2024 GTC AI Conference期權的暗含波動率變化。
該活動於3月18日回歸實體形式，是AI進展的重要峰會，是為期5年的首次。
$英偉達 (NVDA.US)$ 會議上，他們推出了新的AI GPU Blackwell，以及一個下一代AI超級計算機。他們還宣布了一個6G研究雲平台，利用AI增強無線通信。
以下是moomoo關於NVIDIA期權鏈暗含波動率的一個值得注意的觀察：
在NVIDIA的AI大會之前， 在3月12日期權鏈的IV達到近一個月的高位。
[期權 農業銀行] 理解NVIDIA GTC AI大會中期權暗含波動率的變化
然而，一旦在18日下午開始會議，我們看到IV明顯下降，表明後期事件IV壓崩在期權市場上。備註：所提供的任何應用程序圖像都不是最新的，顯示的任何證券僅用於說明目的，並不是建議。 一些mooer可能會想知道，如何查看上述IV數據？ 探索最新
[期權 農業銀行] 理解NVIDIA GTC AI大會中期權暗含波動率的變化
備註：所提供的任何應用程式圖片都不是最新的，用於說明目的，並不是建議的任何證券。
一些mooer可能會想知道，如何查看上述IV數據？
探索最新 [波動率分析] moomoo上的工具提供全面的隱含波動率數據，涵蓋整個期權鏈，並能夠比較隱含波動率隨時間變化的水平，從而做出更明智的交易決策。
您可以更新應用程式 以便下週查看！
更新後，點擊基礎股票的詳細報價>期權>分析>波動率分析即可查看。
備註：如果您在更新過程中遇到任何問題，請通過在線支持或在線客戶服務與我們聯繫。
在我們深入解釋隱含波動率擊垮之前，讓我們先複習一下基礎知識。
隱含波動率（IV）衡量了市場對股票潛在價格變動的預測。
它是使用已知變量來計算的，例如股票的當前價格，期權保險費，利率和期權到期時間，通常是通過標準定價模型計算的。
實質上，隱含波動率有助於衡量期權的成本：
高隱含波動率表明它們更昂貴，而低隱含波動率表明它們相對便宜，所有其他因素相等。
投資者經常採取在隱含波動率低時購買期權，並在其高時賣出的策略，旨在保持德爾塔中立 —— 不受股票走向的影響。
重大事件通常會引發市場波動，影響期權隱含波動率。
波動率下跌 是 急劇下跌 在IV發帖後，比如財報或重大會議。
今天，我們將 分析英偉達的財報 以便更好地了解大事件周圍的典型IV模式，從而獲得更好的戰略洞察。
看看這張圖表，了解過去一年NVDA的財報公佈日期、每日收盤價和隱含波動率（IV）。
我們將注意到財報公告期間IV的急劇上升與股價顯著波動之間的強烈相關性。
[期權 農業銀行] 理解NVIDIA GTC AI大會中期權暗含波動率的變化
那麼，這種現象背後的原因是什麼呢？
通常，對於市場上的大多數股票， 距離財報公布前大約3-7天，隱含波動率可能急劇上升。這將推高期權的價格。
但一旦財報正式公布，隱含波動率則會下降，導致「隱含波動率崩盤」，使期權回歸到實際水平。
許多投資者在這個趨勢中看到套利的機會。
他們可以選擇在隱含波動率可能上升之前購買看漲或看跌期權，並等待它達到異常水平。
一旦達到該水平，他們嘗試退出市場，並在財報公布前通過隱含波動率的增加獲取利潤。
由於該策略在理論上是一種長期波動性策略，如果直到到期日都沒有價格變動，可能會導致支付的所有期費損失。
如果你對股票有方向性的預期，可以選擇購買看漲或看跌期權。
但如果你不確定股票的走向，考慮一下長埔兩面策略。這包括同時購買看漲期權和看跌期權。
這種方法的缺點是長選自由度更高，需求大幅度上漲才有潛在的獲利空間。
相反，一些投資者在波動性指數上升後選擇同時賣出看漲期權和看跌期權。
這被稱為短期埔兩面期權策略。
短期埔兩面是一種交易策略，投資者在同一行使價上同時售出看漲期權和看跌期權，可能能在穩定的市場上獲利，但如果基礎股票價格出現顯著波動，也可能面臨重大損失。
因此，在使用這種策略時，風險管理和止損計劃至關重要。
在財報發布後，如果出現隱含波動率急遽下降的情況，投資者應考慮迅速平倉期權持倉。
對於一些交易者來說，無需對股價方向進行判斷，主要目的是從報告發布前後的潛在波動急劇下降中獲利。
當隱含波動率很高時，期權也會變得昂貴。
假設性例：如果你以每張合約10美元的價格出售期權，隱含波動率在財報公布後顯著下降，期權價格可能相應下跌。
以每張合約3美元的價格買回期權，您可以平倉並賺取每張合約7美元的利潤。
這就是今天的課程內容。如果你有問題或想法，請隨時留言。
我們的分析顯示，像英偉達的GTC AI大會這樣的重大事件可能會對期權市場的波動性產生影響，為敏銳的投資者提供潛在的機會。
請記住，期權交易是高風險的，所以必須徹底評估市場並謹慎投資。
風險聲明
期權交易涉及重大風險，並不適合所有客戶。投資者有義務閱讀 標準化期權的特性和風險 開立接近或在期權到期日的新期權部位，由於潛在的基礎安防的價格變動和到期時間有限，會存在重大損失的風險。期權交易往往復雜，可能在相對短的時間內導致全部投資損失。特定的復雜期權策略還存在額外的風險，包括潛在的損失可能超過原始投資金額。申索的支持文件（如有適用），將根據要求提供。
本報告僅供資訊和教育目的，不是對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。此內容中提供的投資信息屬於一般性質，僅供說明目的，可能不適合所有投資者。它不考慮個別投資者的金融知識水平、財務狀況、投資目標、投資時間視野或風險承受能力。在做出任何投資決策之前，您應該考慮這些信息是否適合您相關的個人情況。過去的投資表現不表示或保證未來的成功。回報率將有所不同，所有投資都存在風險，包括本金的損失。Moomoo對上述內容的適用性、完整性、準確性或及時性不作任何陳述或保證。
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