期權希臘字母: 你應該知道
希臘字母
Delta – 期權的delta是期權價格相對於其基礎證券價格的變動率。期權的delta值範圍從0.0到1.00（購買期權為0到-1.00，賣出期權為0到1.00），並反映了期權價格對基礎資產價格變動1點對應的價格增加或減少的情況。
用於測量合約價值對於1美元變動的變化。也用於衡量期權合約到期時處於“入金”（ITM）狀態的概率。例如，delta值為0.40可以表示為40％的機會以入金的狀態到期。

希臘人：你應該知道的第 2 部分
我們中的許多人都知道希臘人個別做什麼，但不確定他們對彼此和相關資產的關係如何行為。這個寫作將根據您在這裡閱讀過上一篇文章的假設完成：
快速示例
假設約翰以 1.00 價格購買 XYZ 100 1/15/21 通話（買到開），此合約具有以下價值：
差值：0.50 伽瑪：0.05 西塔：-0.02 維加：0.01
而 XYZ 股票的當前價格為 95.00 美元。
這說明了很多，但我們將從 Delta 和 Gamma 如何共同工作開始：
（1）台達表示，每一 1 美元的價格上漲或下跌，期權合約的價值將降低或增加 0.50（例如 50 美元）。您會注意到大多數期權合約都是以 0-0.20、.21-.40、.41-.60、.61-80 和 .81-1.00 等為統計目的購買和衡量。
（2）因此，由於 Gamma 為 0.05，所以每次 Delta 的相對於相對於相關資產的 1 美元變化，期權合約的價值將會額外增加 0.05（5 美元），這將會產生以伽瑪計算的 delta 價格的相關變化。因此，如果 XYZ 的期權合約為 1.00，當相關資產的價格為 95 美元，然後價格上漲 1 美元，則合約的價值變為 1.50。（1.00 + 0.50）然後，如果價格額外移動 1 美元，則方程式變為，（1.50 + 0.50 + 0.05）= 2.05。
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