橋水基金推出了一隻基金,將機器學習作爲其決策的主要基礎。
智通財經APP獲悉,橋水基金推出了一隻基金,將機器學習作爲其決策的主要基礎。知情人士透露,這隻基金從六個以上的客戶那裏獲得了近20億美元的資金,已於7月1日開始交易。
這家對沖基金巨頭對投資者表示,它將依靠自己研發了十多年的專有技術。知情人士表示,新基金還將擴大範圍,納入OpenAI、Anthropic和Perplexity等公司開發的模型。
新基金將由聯席首席投資官Greg Jensen管理。知情人士表示,自去年年底以來,橋水一直在測試這一策略,從其主要的Pure Alpha基金中拿出一小部分資金(約1億美元),以確保這項技術奏效。
自創始人Ray Dalio於2022年底放棄對橋水的控制權以來,42歲的Bar Dea一直在改造橋水。這隻基金的推出是橋水長達數年的轉型的最新舉措,轉型還包括對管理層進行重大調整。與此同時,據知情人士透露,截至6月26日,Pure Alpha基金今年上漲了14.4%,此前10多年來,該基金的回報率基本平平,其中2023年虧損7.6%。
橋水管理的資產總額爲1080億美元。
Bar Dea在接受採訪時表示,進軍機器學習是“我們把旗幟放在山頂的一個很好的體現”,但他拒絕提供有關新基金的細節。“這可能是我們所處時代最重要、最純粹的表現。”
Jensen表示,這也有可能改變橋水的招聘策略和員工構成,讓更多的數據科學家加入進來。自2012年以來,他一直在思考機器學習將如何影響這家對沖基金的投資。
去年年初,該公司成立了一個名爲人工投資聯合實驗室(AIA)的部門。該部門整合了包括大型語言模型、機器學習數據模型和推理工具在內的技術。
通過該部門,橋水建立了一種利用人工智能(AI)來了解市場因果關係的方法,並正在利用這種方法產生回報。