金融界7月22日消息,上證指數低開低走,中證500波動率加權指數 (500波動,000804)報13270.88點。
數據統計顯示,中證500波動率加權指數近一個月下跌3.33%,近三個月下跌8.03%,年至今下跌2.71%。
據了解,中證波動率加權指數系列以對應母指數爲樣本空間,選取歷史波動率最小的100只證券作爲指數樣本,並以歷史波動率的倒數作爲權重分配依據,以實現母指數在低波動率因子下的風險暴露。該指數以2004年12月31日爲基日,以1000.0點爲點子。
從指數持倉來看,中證500波動率加權指數十大權重分別爲:首創環保(1.52%)、雅戈爾(1.46%)、鄭州銀行(1.44%)、青農商行(1.38%)、遼港股份(1.38%)、貴陽銀行(1.37%)、渝農商行(1.36%)、蘇能股份(1.36%)、常熟銀行(1.29%)、北大荒(1.26%)。
從中證500波動率加權指數持倉的市場板塊來看,上海證券交易所佔比65.05%、深圳證券交易所佔比34.95%。
從中證500波動率加權指數持倉樣本的行業來看,工業佔比21.35%、金融佔比21.25%、原材料佔比16.83%、公用事業佔比15.88%、主要消費佔比8.50%、醫藥衛生佔比6.47%、能源佔比4.58%、可選消費佔比3.25%、信息技術佔比1.12%、房地產佔比0.76%。
資料顯示,指數樣本每半年調整一次,樣本調整實施時間分別爲每年6月和12月的第二個星期五的下一交易日。每次調整的樣本比例一般不超過30%。權重因子隨樣本定期調整而調整,調整時間與指數樣本定期調整實施時間相同。在下一個定期調整日前,權重因子一般固定不變。特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時,將其從指數樣本中剔除。樣本公司發生收購、合併、分拆等情形的處理,參照計算與維護細則處理。