高盛發佈了最新的對沖基金趨勢監測(Hedge Fund Trend Monitor)和共同基金基本面(Mutual Fundamentals)報告。
智通財經APP獲悉,近日,高盛發佈了最新的對沖基金趨勢監測(Hedge Fund Trend Monitor)和共同基金基本面(Mutual Fundamentals)報告,該行表示,今年共同基金的表現有所減弱,但對沖基金的表現依然穩健。
這些報告涵蓋了693只對衝基金,總股本頭寸爲2.8萬億美元(其中1.8萬億美元爲好倉,10億美元爲淡仓),554只共同基金,總股本資產爲3.7萬億美元。
策略師David Kostin寫道:「今年迄今爲止,34%的大盤股共同基金的表現好於基準,低於5月份的50%,也低於38%的歷史平均水平。」
「在各種投資風格中,大盤股價值型基金今年以來表現最好,45%的基金經理表現優於羅素1000價值指數ETF-iShares(IWD.US),」Kostin表示,「大盤股核心基金表現最差,只有25%的基金表現優於SPDR標普500指數(SPY.US)。」
「高盛Prime Services估計,受熱門多頭和集中空頭帶來的阿爾法收益推動,美國股票基本面多頭/空頭對沖基金今年迄今回報率已達9%。」
具體到個股,有八隻股票出現在高盛的對沖基金VIP名單中(基於該股票在多家基金中是前十大持倉),並且共同基金也是增持的。
這些對沖基金、共同基金共有的熱門股票包括:
CRH水泥 (CRH.US)
前進保險 (PGR.US)
Visa (V.US)
費哲金融服務 (FI.US)
優步 (UBER.US)
Workday (WDAY.US)
萬事達 (MA.US)
聯合健康(UNH.US)
在不受青睞的股票中,有四隻股票出現在對沖基金集中做空的名單上,共同基金也在減持這些股票。
這些不受青睞的股票包括:
特斯拉 (TSLA.US)
英特爾 (INTC.US)
Moderna(MRNA.US)
雪佛龍 (CVX.US)
而對於美股「七巨頭」中的大部分科技巨頭,投資者的意見不一。
其中,對沖基金青睞但共同基金減持的股票包括:
蘋果 (AAPL.US)
亞馬遜 (AMZN.US)
谷歌A (GOOGL.US)
Meta Platforms (META.US)
微軟 (MSFT.US)
英偉達 (NVDA.US)
伯克希爾B (BRK.B.US)
摩根大通 (JPM.US)
通用電氣 (GE.US)
禮來 (LLY.US)
博通 (AVGO.US)
對沖基金集中做空但共同基金增持的股票包括:
Cencore (COR.US)
邁威爾科技 (MRVL.US)
戴爾 (DELL.US)
塔吉特 (TGT.US)
eBay (EBAY.US)