日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は24日、前日比+2.29(上昇率9.41%)の26.62と上昇した。なお、高値は29.48、安値は26.41。3連休明けの今日の東京株式市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では、米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀金融政策決定会合を先週に通過したことから安心感がある一方、日経225先物が先週末までの3日続伸で1520円上昇したことから、目先的な過熱感も意識された。こうした状況から、今日は株価は底堅く推移したが、ボラティリティーの高まりを警戒するムードはむしろ強まり、日経VIは終日、先週末の水準を上回って推移した。
【日経平均VIとは】
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。
日經平均波動率指數(顯示投資者如何預測未來市場波動幅度的指數)24日升至26.62,與前一天相比增長2.29(增長率9.41%)。請注意,最高價爲 29.48,低價爲 26.41。在連續三個假期之後,今天東京股市的買盤佔據了優先地位,日經225指數期貨開始上漲。在市場上,儘管自上週通過美國聯邦公開市場委員會(FOMC)和日本央行貨幣政策會議以來,人們有了安全感,但由於直到上週末持續增長了3天,日經225指數期貨上漲了1,520日元,因此也有立即過熱的感覺。從這種情況來看,今天的股價保持穩定,但對波動加劇保持警惕的情緒相當強烈,日經六號全天保持在上週末的水平之上。
[什麼是日經平均指數 VI]
日經平均指數VI是一個數值,代表市場預期的下個月日經平均指數的波動(波動率)幅度。當日經平均指數暴跌時,有一個急劇上漲的特徵,而且與日經平均指數的反向相關性通常很弱。另一方面,它還具有在數值迅速上升後返回固定範圍(約20到30)的特徵。