オプションギリシャ人：知っておくべきこと
オプションギリシャ語：知っておくべきこと
ギリシャ人
デルタ — オプションのデルタは、原証券の価格に対するオプション価格の変化率です。オプションのデルタの値は、コールの場合は0.0〜1.00（プットの場合は0〜-1.00）の範囲で、原資産価格の1ポイント変動に応じたオプション価格の上昇または下降を反映しています。
1ドルの変更による契約の価値の変化を測定するために使用されます。また、「ITM」（In-The-Money）オプション契約が満了する確率を測定するためにも使用されます。たとえば、Deltaが0.40の場合、40％の確率でITMが期限切れになります。
ガンマ-オプションのガンマは、そのデルタの変化率の尺度です。オプションのガンマはパーセンテージで表され、原株価の1ポイント変動に対するデルタの変化を反映しています。
原資産（株式、ETFなど）の1ドルの変動によるデルタの変化を測定します。原資産がさらに1ドル移動した場合、デルタはデルタ+ガンマの合計に等しくなります。最初の1ドル移動の後、同じ方向にさらに移動すると、デルタの値がガンマの量だけ増加します。
たとえば、XYZ 100 12/31/20の通話は1.00ドルで、デルタは0.50、ガンマは.05です。
XYZの価格は1ドル上昇するので、契約の新しい価格は1.50になります。
XYZの価格は再び1ドル上昇するので、今度はデルタとガンマの両方を足して新しい値を求めます。(1.00+ 0.50 = 1.50) 1.50 + (.50+.05) = 2.05の現在の値。
シータ — オプションのシータは、オプションの時間減衰の測定値です。シータは、有効期限が近づくにつれてオプションの価値が失われる割合、具体的には時間的価値を測定します。一般的に負の数で表されます。オプションのシータは、オプションの価値が毎日どれだけ減少するかを反映しています。
たとえば、オプション契約の価値が現在1.00で、シータが-0.10の場合、契約から毎日0.10分の価値が失われます。この数は、他のギリシャ人と同様に、一日を通して大幅に変わります。
ベガ — オプションのベガは、基礎となるボラティリティの変化がオプション価格に与える影響の尺度です。具体的には、オプションのベガは、基礎となるボラティリティが 1% 変化するごとにオプションの価格が変化することを表します。
インプライド・ボラティリティ（IV）が 1% 変動するごとにプレミアムの変動を推定します。契約期間が長いと、より高いベガが出ます。Vegaを増やすと契約の費用が増加し、逆もまた同様です。
Rho — Rhoは金利の変化を測定しますが、金利はあまり変動しないため、ほとんど使われません。
各ギリシャ人に関連するこれらの数字は、契約期間を通じて常に変化する可能性が高いことを覚えておくことが重要です。インプライドボラティリティ、出来高、建玉利息、有効期限までの日数（dte）、株価収益率、今後の触媒など、考慮すべき変数は他にもあります。
これはギリシャ人の非常に基本的な要約です。オプションについてのすべてを一晩で学べるわけではありません。楽しんでください！
$テスラ (TSLA.US)$ $アップル (AAPL.US)$ $ブリンゴ (XSPA.US)$ $アイディアノミクス (IDEX.US)$ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ $エス・エヌ・ディー・エル (SNDL.US)$ $アリババ・グループ (BABA.US)$ $アメリカン航空グループ (AAL.US)$ $ジャガー・ヘルス (JAGX.US)$ $マーラ・ホールディングス (MARA.US)$ $ライオット・プラットフォームズ (RIOT.US)$ $フィスカー (FSR.US)$ $Nxt-ID (NXTD.US)$
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デルタ — オプションのデルタは、原証券の価格に対するオプション価格の変化率です。オプションのデルタの値は、コールの場合は0.0〜1.00（プットの場合は0〜-1.00）の範囲で、原資産価格の1ポイント変動に応じたオプション価格の上昇または下降を反映しています。
1ドルの変更による契約の価値の変化を測定するために使用されます。また、「ITM」（In-The-Money）オプション契約が満了する確率を測定するためにも使用されます。たとえば、Deltaが0.40の場合、40％の確率でITMが期限切れになります。
ガンマ-オプションのガンマは、そのデルタの変化率の尺度です。オプションのガンマはパーセンテージで表され、原株価の1ポイント変動に対するデルタの変化を反映しています。
原資産（株式、ETFなど）の1ドルの変動によるデルタの変化を測定します。原資産がさらに1ドル移動した場合、デルタはデルタ+ガンマの合計に等しくなります。最初の1ドル移動の後、同じ方向にさらに移動すると、デルタの値がガンマの量だけ増加します。
たとえば、XYZ 100 12/31/20の通話は1.00ドルで、デルタは0.50、ガンマは.05です。
XYZの価格は1ドル上昇するので、契約の新しい価格は1.50になります。
XYZの価格は再び1ドル上昇するので、今度はデルタとガンマの両方を足して新しい値を求めます。(1.00+ 0.50 = 1.50) 1.50 + (.50+.05) = 2.05の現在の値。
シータ — オプションのシータは、オプションの時間減衰の測定値です。シータは、有効期限が近づくにつれてオプションの価値が失われる割合、具体的には時間的価値を測定します。一般的に負の数で表されます。オプションのシータは、オプションの価値が毎日どれだけ減少するかを反映しています。
たとえば、オプション契約の価値が現在1.00で、シータが-0.10の場合、契約から毎日0.10分の価値が失われます。この数は、他のギリシャ人と同様に、一日を通して大幅に変わります。
ベガ — オプションのベガは、基礎となるボラティリティの変化がオプション価格に与える影響の尺度です。具体的には、オプションのベガは、基礎となるボラティリティが 1% 変化するごとにオプションの価格が変化することを表します。
インプライド・ボラティリティ（IV）が 1% 変動するごとにプレミアムの変動を推定します。契約期間が長いと、より高いベガが出ます。Vegaを増やすと契約の費用が増加し、逆もまた同様です。
Rho — Rhoは金利の変化を測定しますが、金利はあまり変動しないため、ほとんど使われません。
各ギリシャ人に関連するこれらの数字は、契約期間を通じて常に変化する可能性が高いことを覚えておくことが重要です。インプライドボラティリティ、出来高、建玉利息、有効期限までの日数（dte）、株価収益率、今後の触媒など、考慮すべき変数は他にもあります。
これはギリシャ人の非常に基本的な要約です。オプションについてのすべてを一晩で学べるわけではありません。楽しんでください！
$テスラ (TSLA.US)$ $アップル (AAPL.US)$ $ブリンゴ (XSPA.US)$ $アイディアノミクス (IDEX.US)$ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ $エス・エヌ・ディー・エル (SNDL.US)$ $アリババ・グループ (BABA.US)$ $アメリカン航空グループ (AAL.US)$ $ジャガー・ヘルス (JAGX.US)$ $マーラ・ホールディングス (MARA.US)$ $ライオット・プラットフォームズ (RIOT.US)$ $フィスカー (FSR.US)$ $Nxt-ID (NXTD.US)$
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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OFFICER TRUTH スレ主 : @Treydon Gui思考?
knowledgeispowerful : あなたの言ったことはすべて正しい。私自身も言いましたが、ほとんどの人はギリシャ語の読み方さえ知らないし、あなたが取る特性にとってどれほど重要かを見ただけで、それが収益性の高い取引なのか、それとも経験則ではないのか、複雑になりすぎずにデルタ値を少なくともシータ値の2倍にしたいと思っているのですが、これらの値の重要性を理解すれば、理由がわかります。あなたが採用した特定の特性は、オプション対比の成長率を知っていて失敗したり成功したりしていますどの取引をするかを決めるときは、減衰値がすべてです
OFFICER TRUTH スレ主 knowledgeispowerful : 完全に正しい！しっかりしています！
treydongui OFFICER TRUTH スレ主 : まあ、それを2、3回読んだ後、それぞれの概念がわかりますが、それを使う練習をする方法を見つける必要があります、分かりますよね。そうすれば、特定のギリシャ語に集中して個別に理解し、すべてをまとめることができます。それとも、これを練習して学習期間を短縮する良い方法はありますか？
treydongui : 私は少し眠らなければなりませんでした、遅くなってすみません
treydongui : ガンマとデルタにはすでにある程度慣れていました。オプションを使い始める前は、ギリシャ人のことを理解するのを待っていました。これを投稿していただいて嬉しいです。ありがとうございます
treydongui knowledgeispowerful : やあ、相棒。元気でしたか？PS、あなたのイントロが飛び出しています。それを伝えるのを待っていました。それはオリジナルですか、それとも10年前かどこかで聞いたことがありますか
knowledgeispowerful treydongui : 短期取引を行う場合、減衰値を相殺するためにもう少し外に出ることを覚えておいてください。30日未満は下降トレンドで急速に減衰することを覚えておいてください。毎日の減衰が取引に影響を与えるだけでなく、下降トレンドの減衰値もあるからです。私は通常、有効期限の30〜45日前には行いません。
treydongui : 全体として、これはここにいる私たちの多くが必要としている間違いなく役に立つ情報です。私はかなりの時間を費やして、これを完全に理解するつもりです。時間を割いて投稿してくれてありがとう。あなたは素晴らしいです
treydongui knowledgeispowerful : それは良いアドバイスです。近づくにつれて減衰率が上がります。30日以上と言った場合と比べると、それほど劇的ではありませんか？
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