オプションギリシャ語:知っておくべきこと ギリシャ人 デルタ — オプションのデルタは、原証券の価格に対す...
オプションギリシャ語:知っておくべきこと
ギリシャ人
デルタ — オプションのデルタは、原証券の価格に対するオプション価格の変化率です。オプションのデルタの値は、コールの場合は0.0〜1.00(プットの場合は0〜-1.00)の範囲で、原資産価格の1ポイント変動に応じたオプション価格の上昇または下降を反映しています。
1ドルの変更による契約の価値の変化を測定するために使用されます。また、「ITM」(In-The-Money)オプション契約が満了する確率を測定するためにも使用されます。たとえば、Deltaが0.40の場合、40%の確率でITMが期限切れになります。
ガンマ-オプションのガンマは、そのデルタの変化率の尺度です。オプションのガンマはパーセンテージで表され、原株価の1ポイント変動に対するデルタの変化を反映しています。
原資産(株式、ETFなど)の1ドルの変動によるデルタの変化を測定します。原資産がさらに1ドル移動した場合、デルタはデルタ+ガンマの合計に等しくなります。最初の1ドル移動の後、同じ方向にさらに移動すると、デルタの値がガンマの量だけ増加します。
たとえば、XYZ 100 12/31/20の通話は1.00ドルで、デルタは0.50、ガンマは.05です。
XYZの価格は1ドル上昇するので、契約の新しい価格は1.50になります。
XYZの価格は再び1ドル上昇するので、今度はデルタとガンマの両方を足して新しい値を求めます。(1.00+ 0.50 = 1.50) 1.50 + (.50+.05) = 2.05の現在の値。
シータ — オプションのシータは、オプションの時間減衰の測定値です。シータは、有効期限が近づくにつれてオプションの価値が失われる割合、具体的には時間的価値を測定します。一般的に負の数で表されます。オプションのシータは、オプションの価値が毎日どれだけ減少するかを反映しています。
たとえば、オプション契約の価値が現在1.00で、シータが-0.10の場合、契約から毎日0.10分の価値が失われます。この数は、他のギリシャ人と同様に、一日を通して大幅に変わります。
ベガ — オプションのベガは、基礎となるボラティリティの変化がオプション価格に与える影響の尺度です。具体的には、オプションのベガは、基礎となるボラティリティが 1% 変化するごとにオプションの価格が変化することを表します。
インプライド・ボラティリティ(IV)が 1% 変動するごとにプレミアムの変動を推定します。契約期間が長いと、より高いベガが出ます。Vegaを増やすと契約の費用が増加し、逆もまた同様です。
Rho — Rhoは金利の変化を測定しますが、金利はあまり変動しないため、ほとんど使われません。
各ギリシャ人に関連するこれらの数字は、契約期間を通じて常に変化する可能性が高いことを覚えておくことが重要です。インプライドボラティリティ、出来高、建玉利息、有効期限までの日数(dte)、株価収益率、今後の触媒など、考慮すべき変数は他にもあります。
これはギリシャ人の非常に基本的な要約です。オプションについてのすべてを一晩で学べるわけではありません!楽しんでください!単語を一緒に検索して、私たちのYouTubeチャンネルをチェックしてください $バイオナノ ジェノミクス(BNGO.US$ $エテルナ ゼンタリス(AEZS.US$ $AMCエンターテインメント HD A(AMC.US$ $ゲーム ストップ A(GME.US$ $Naked Brand Group Ltd(NAKD.US$ $アイディアノミクス(IDEX.US$ $サンダイアル(SNDL.US$ $トニックス ファーマシューティカルズ ホールディングス(TNXP.US$ $オキュジェン(OCGN.US$ $ゾメディカ(ZOM.US$ $アイディアノミクス(IDEX.US$
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デルタ — オプションのデルタは、原証券の価格に対するオプション価格の変化率です。オプションのデルタの値は、コールの場合は0.0〜1.00(プットの場合は0〜-1.00)の範囲で、原資産価格の1ポイント変動に応じたオプション価格の上昇または下降を反映しています。
1ドルの変更による契約の価値の変化を測定するために使用されます。また、「ITM」(In-The-Money)オプション契約が満了する確率を測定するためにも使用されます。たとえば、Deltaが0.40の場合、40%の確率でITMが期限切れになります。
ガンマ-オプションのガンマは、そのデルタの変化率の尺度です。オプションのガンマはパーセンテージで表され、原株価の1ポイント変動に対するデルタの変化を反映しています。
原資産(株式、ETFなど)の1ドルの変動によるデルタの変化を測定します。原資産がさらに1ドル移動した場合、デルタはデルタ+ガンマの合計に等しくなります。最初の1ドル移動の後、同じ方向にさらに移動すると、デルタの値がガンマの量だけ増加します。
たとえば、XYZ 100 12/31/20の通話は1.00ドルで、デルタは0.50、ガンマは.05です。
XYZの価格は1ドル上昇するので、契約の新しい価格は1.50になります。
XYZの価格は再び1ドル上昇するので、今度はデルタとガンマの両方を足して新しい値を求めます。(1.00+ 0.50 = 1.50) 1.50 + (.50+.05) = 2.05の現在の値。
シータ — オプションのシータは、オプションの時間減衰の測定値です。シータは、有効期限が近づくにつれてオプションの価値が失われる割合、具体的には時間的価値を測定します。一般的に負の数で表されます。オプションのシータは、オプションの価値が毎日どれだけ減少するかを反映しています。
たとえば、オプション契約の価値が現在1.00で、シータが-0.10の場合、契約から毎日0.10分の価値が失われます。この数は、他のギリシャ人と同様に、一日を通して大幅に変わります。
ベガ — オプションのベガは、基礎となるボラティリティの変化がオプション価格に与える影響の尺度です。具体的には、オプションのベガは、基礎となるボラティリティが 1% 変化するごとにオプションの価格が変化することを表します。
インプライド・ボラティリティ(IV)が 1% 変動するごとにプレミアムの変動を推定します。契約期間が長いと、より高いベガが出ます。Vegaを増やすと契約の費用が増加し、逆もまた同様です。
Rho — Rhoは金利の変化を測定しますが、金利はあまり変動しないため、ほとんど使われません。
各ギリシャ人に関連するこれらの数字は、契約期間を通じて常に変化する可能性が高いことを覚えておくことが重要です。インプライドボラティリティ、出来高、建玉利息、有効期限までの日数(dte)、株価収益率、今後の触媒など、考慮すべき変数は他にもあります。
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solarelectric1 : ありがとう、男かギャル。誰かが小さな人の味方になってくれてうれしいです。
OldNormanBates : いつの日か、それを手に入れるか、年を取りすぎてオプションができなくなる![stuck_out_tongue_winking_eye 😜](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/img-apple-64/1f61c.png)
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cockNTail : 購入して長期にわたって保有しているのと同じ株を活用していると考えてください。減衰は最悪ですが、オプションを取る時間が長くなるほど、オッズは良くなり、通常は売るときの価格がはるかに高くなります。減衰が唯一の欠点です。価格アクションのある質の高い株はオプションをよりエキサイティングにします。計画を立て、計画を守ることが鍵です
。あなたは年を取りすぎて何もできません。フロートが低い状態でのアップグレードやダウングレードもうまくいきます。私が使っている指標のうち2つだけです。私にとって80から20の利益は損失に対してです。
OFFICER TRUTH スレ主 : リクエストに応じてティッカー分析を提供します:)
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