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オプション・ギリシャ文字：知っておくべきこと ギリシャ文字 デルタ - オプションのデルタは、基礎となるセキ...
オプションギリシャ：知っておくべきこと
ギリシャ語
デルタ-オプションのデルタは、その基礎となるセキュリティ価格に対するオプション価格の変化率です。オプションのデルタは、コールオプションの場合は0.0〜1.00の値範囲を持ち、プットオプションの場合は0〜-1.00の値範囲を持ち、基礎となる資産価格の1ポイントの変動に対するオプション価格の増減を反映します。
$1の変化から契約の価値の変化を測定するために使用されます。また、オプション契約が「ITM」（金銭内）で満期になる可能性を測定するためにも使用されます。たとえば、デルタが0.40の場合、40％の確率でITMに満期すると見なされます。
ガンマ-オプションのガンマは、そのデルタの変化率の測定です。オプションのガンマはパーセントで表され、基礎となる株価の1ポイントの変動に対するデルタの変化を反映します。
基礎となる資産(株、ETFなど)の1$の動きからデルタの変化を測定します。基礎となる価格がさらに1$動いた場合、デルタはデルタ+ガンマの合計に等しくなります。1ドル動いた後、同じ方向に向かってさらに追加の動きがあると、Deltaの値はGammaの分だけ増加します。
たとえば、XYZ 100 12/31/20 コール1.00には、デルタが0.50、ガンマが0.05の場合があります。
XYZの価格が1ドル上昇すると、契約の新しい価格が1.50になります。
XYZの価格がさらに1ドル上昇すると、DeltaとGammaを合算して新しい値を求めます。(1.00 + 0.50 = 1.50) 1.50 + (.50 + .05) = 2.05となります。
シータ-オプションのシータは、オプションの時間経過の測定です。シータは、満期日が近づくにつれて、オプションの価値、特に時間価値が減少する割合を測定します。一般的に負の数として表され、オプションのシータは、契約価値が毎日どれだけ減少するかを反映します。
たとえば、現在のオプション契約の価値が1.00で、シータが-0.10の場合、契約から1日につき0.10の価値が減少します。これらの数字は日中に大幅に変動する可能性があることを覚えておくことが重要です。
ベガ-オプションのベガは、基礎となるボラティリティの変化がオプション価格に与える影響の測定です。具体的には、オプションのベガは、基礎ボラティリティが1%変化した場合にオプション価格が変化する量を示します。
イプシロン - 暗黙のボラティリティ（IV）の1％の変化に対するプレミアムの変化を推定します。時間が長く契約が多いほど、大きなベガがあります。ベガが増加すると、契約のコストが上昇し、逆になります。
ロー - ローは利子率の変化を測定しますが、利子率はあまり動かないため、めったに使用されません。
これらの数字は、暗黙的ボラティリティ、出来高、オープン・インタレスト、満期日、P/c比率、今後のキャタリストなど、考慮すべき他の変数があるため、契約の寿命全体にわたって厳密に変化することを覚えておくことが重要です。
ギリシャ人の非常に基本的なランダウンです。オプションについてすべてを一晩で学ぶことはできません！お楽しみください！「togethearn」という言葉で検索して、YouTubeチャンネルを確認してください。 $バイオナノ ジェノミクス (BNGO.US)$ $エテルナ ゼンタリス (AEZS.US)$ $AMCエンターテインメント HD A (AMC.US)$ $ゲーム ストップ A (GME.US)$ $Cenntro Electric (NAKD.US)$ $アイディアノミクス (IDEX.US)$ $サンダイアル (SNDL.US)$ $トニックス ファーマシューティカルズ ホールディングス (TNXP.US)$ $オキュジェン (OCGN.US)$ $ゾメディカ (ZOM.US)$ $アイディアノミクス (IDEX.US)$
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デルタ-オプションのデルタは、その基礎となるセキュリティ価格に対するオプション価格の変化率です。オプションのデルタは、コールオプションの場合は0.0〜1.00の値範囲を持ち、プットオプションの場合は0〜-1.00の値範囲を持ち、基礎となる資産価格の1ポイントの変動に対するオプション価格の増減を反映します。
$1の変化から契約の価値の変化を測定するために使用されます。また、オプション契約が「ITM」（金銭内）で満期になる可能性を測定するためにも使用されます。たとえば、デルタが0.40の場合、40％の確率でITMに満期すると見なされます。
ガンマ-オプションのガンマは、そのデルタの変化率の測定です。オプションのガンマはパーセントで表され、基礎となる株価の1ポイントの変動に対するデルタの変化を反映します。
基礎となる資産(株、ETFなど)の1$の動きからデルタの変化を測定します。基礎となる価格がさらに1$動いた場合、デルタはデルタ+ガンマの合計に等しくなります。1ドル動いた後、同じ方向に向かってさらに追加の動きがあると、Deltaの値はGammaの分だけ増加します。
たとえば、XYZ 100 12/31/20 コール1.00には、デルタが0.50、ガンマが0.05の場合があります。
XYZの価格が1ドル上昇すると、契約の新しい価格が1.50になります。
XYZの価格がさらに1ドル上昇すると、DeltaとGammaを合算して新しい値を求めます。(1.00 + 0.50 = 1.50) 1.50 + (.50 + .05) = 2.05となります。
シータ-オプションのシータは、オプションの時間経過の測定です。シータは、満期日が近づくにつれて、オプションの価値、特に時間価値が減少する割合を測定します。一般的に負の数として表され、オプションのシータは、契約価値が毎日どれだけ減少するかを反映します。
たとえば、現在のオプション契約の価値が1.00で、シータが-0.10の場合、契約から1日につき0.10の価値が減少します。これらの数字は日中に大幅に変動する可能性があることを覚えておくことが重要です。
ベガ-オプションのベガは、基礎となるボラティリティの変化がオプション価格に与える影響の測定です。具体的には、オプションのベガは、基礎ボラティリティが1%変化した場合にオプション価格が変化する量を示します。
イプシロン - 暗黙のボラティリティ（IV）の1％の変化に対するプレミアムの変化を推定します。時間が長く契約が多いほど、大きなベガがあります。ベガが増加すると、契約のコストが上昇し、逆になります。
ロー - ローは利子率の変化を測定しますが、利子率はあまり動かないため、めったに使用されません。
これらの数字は、暗黙的ボラティリティ、出来高、オープン・インタレスト、満期日、P/c比率、今後のキャタリストなど、考慮すべき他の変数があるため、契約の寿命全体にわたって厳密に変化することを覚えておくことが重要です。
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solarelectric1 : ありがとう、おい、ギャル。リトル・ガイズの側に誰かがいてよかったです。
OldNormanBates : いつの日か、私はそれを手に入れるか、年を取りすぎてオプションが取れなくなります
cockNTail : 購入して長期にわたって保有しているのと同じ株を活用していると考えてください。減衰は最悪ですが、オプションを取る時間が長くなるほど、オッズは良くなり、通常は売るときの価格がはるかに高くなります。減衰が唯一の欠点です。価格アクションのある質の高い株はオプションをよりエキサイティングにします。計画を立て、計画を守ることが鍵です
。あなたは年を取りすぎて何もできません。フロートが低い状態でのアップグレードやダウングレードもうまくいきます。私が使っている指標のうち2つだけです。私にとって80から20の利益は損失に対してです。
OFFICER TRUTH スレ主 : リクエストに応じてティッカー分析を行います:)
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