マーケットの底値戦略：深刻な調整/熊市で底値をつかむ
市場の底を深い調整やクラッシュで予測できるかどうか知りたいですか？たとえば、2020年の最後のCOVIDクラッシュ、2018年の米中貿易戦争中に。
皆さん、このビデオでは、お互いに協力して市場の底が達成されたと予想される2つの強力な指標を共有します。このビデオは私のメンターのビデオに触発されました。したがって、自分なりの研究を行いました。この戦略をバックテストし、素晴らしい結果を出しました！最近、信号が示すように、 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$が底に達しつつある可能性があります。
全ビデオはこちらからご覧いただけます。そうすれば、全体の内容がよりわかりやすくなります。
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ただし、1つの指標はMooMooプラットフォームでは利用できません。私のビデオを見た後にこの指標を追加できるかどうか、MooMooプラットフォームの開発者が分かりませんか？
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2つの指標が含まれています。1つ目はウィリアムズ％Rです。ウィリアムズ％Rは、0から-100の間を移動するモメンタム指標であり、買われ過ぎレベルと売られ過ぎレベルを測定します。-20以上の読み取りは買われ過ぎです。一方、-80以下の読み取りは売られ過ぎです。ここで価格が反発する可能性があります。
このビデオでは、ウィリアムズ％Rを52期間以上使って、週次チャートです。を使用しています。本日のビデオ用に、すべてのチャートは週次キャンドルを使用しているため、より信頼性が高いと考えました。
実際の例として、 $S&P 500 Index (.SPX.US)$が挙げられます。
ウィリアムズ％Rを2000年までバックテストしてみましょう。オーバーソールド地域でシグナルが表示されたときに印を付けます。リターンは、オーバーソールド地域から最後の期間のオーバーボート地域までの距離に基づいて推定されます。
最近のオーバーボート地域は、2020年3月16日のコロナウイルスのクラッシュでした。修正は35％程度で、熊市に入りました。その後、市場は102％反発しました！
（詳細はビデオをご覧ください）
続いて、2018年12月17日、米中貿易戦争中になります。修正は20％で、熊地帯に下落しました。ウィリアムズ％Rが売られ過ぎのシグナルを示した後、市場は38％反発しました。
次のものは11-Jan-16に行われました。修正は14%でした。オーバーセルドシグナルの後、市場は53%急騰しました。
続いて、2018年12月17日、米中貿易戦争中になります。修正は20％で、熊地帯に下落しました。ウィリアムズ％Rが売られ過ぎのシグナルを示した後、市場は38％反発しました。
次のものは11-Jan-16に行われました。修正は14%でした。オーバーセルドシグナルの後、市場は53%急騰しました。
次に、2011年9月26日のブラックマンデーは22%の下落となり、別のベアテリトリーとなりました。オーバーセルドシグナルが表示された後、市場は85%急騰しました！
過去10年間には、わずか4つのシグナルが表示され、それらは正確に底を予測することができました。
次のベアマーケットは、2009年のサブプライム住宅ローン危機でした。市場は58%も暴落しました！William %Rは、2009年2月23日の底抜けを予測することに成功しましたが、それまでに5回誤った信号を出し、市場はより深刻な暴落をしました。ところで、その後市場は97%上昇しました。
次に、2002年から2003年のドットコムバブルの崩壊です。シグナルが予測した真の底は03Mar03にあります。しかし、以前には6つの偽のシグナルが観察されました！市場はその後87%急騰しました。
ウィリアム%R単体で、過去20年間の6つの深刻な修正のうち4つの底を正確に予測することができる一方で、この指標の主要な限界も示します。主要な限界であるWilliam %Rは反応性が高すぎるため、多くの偽のシグナルを示す傾向にあります。これは主導的な指標の典型的な弱点です。
従って、Williams %Rが底を予測しようとしているリージョンを把握するために、別の指標が必要です。その指標は正規化されたATRです。まずATRが何かを理解しましょう。
ATRは平均真のレンジであり、市場の変動性を示す指標です。高いATRは市場の変動性が高いことを意味します。たとえば、変動性が低い市場では、Nasdaq総合指数は一般的に1％以内で移動します。しかし、2021年12月以降、市場は非常に変動的で、Nasdaq総合指数は頻繁に1日あたり2％以上動くようになりました。これは、日足のレンジから確認できます。2021年12月以前（黄色の線の前の期間）には、キャンドルが一般的に短いことがわかります。一方、2021年12月以降には、多くの大きなキャンドルが見られるため、小さな赤と緑の矢印で示されています。
12月以降の変動性が高いため、ATRも高くなっています。これは以下のATR指標で示されています。
私たちが使用する指標は、正規化されたATRと呼ばれ、価格の絶対値ではなくパーセンテージとしてATRを表示します。正規化されたATRは、X回数の過去における製品の変動性の移動平均を作成します。
ATRに使用される期間は14で、52期間で正規化します-1年は52週です。
さあ、もう一度チャートを開いてみましょう。
今度は、William %Rがオーバーセルドシグナルを表示している領域で、正規化されたATRが80を超えている箇所を探しています。このような場合に、シグナルが収束したと呼びます。
チャートをスクロールしてみましょう（詳しい説明については、ビデオをご覧ください）。
過去10年間、正規化されたATRはWilliam% Rシグナルと収束しました：コロナ恐慌、貿易戦争、15-16年の下落、そしてブラックマンデー2011年。したがって、これら2つの指標の組み合わせは、正確に底を予測することができました。
ただ、サブプライム危機やドットコムバブル崩壊の底をキャッチすることはできるのでしょうか？ falseシグナルを減らすことはできるのでしょうか？
サブプライム危機の時、収束信号は、William% R単独よりも価格が高い10月6日に底を示しました。ただし、falseシグナルの数は5から2に減少しました。適切に資本とキャッシュフローを管理すれば、収束シグナルからの50%市場上昇に達するために、3回のドルコスト平均化は十分です。
ドットコムバブルに関しては、収束したシグナルが底を予測することができました！ウィリアム% R単独の場合に6つの偽のシグナルが観察される一方、正規化されたATRも使用された場合には偽のシグナルは観察されませんでした！その後、市場は95%急騰しました。過去20年間、William %Rと正規化されたATRの両方が、6つの底のうち5つを正確に捉えることができました。すごいでしょう？
これは、先程述べたことの要約表です。
Nasdaq総合指数はどうですか？52期間ではなく、12期間（1四半期）に基づいて正規化します。ここではバックテストの結果を示しませんが、すべてのものがそこに表示されているビデオを見ることができます。そして、最近の $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$これら2つの指標が収束したことが示されました！
これがNasdaq総合指数の要約表です：
この要約表から、これら2つの指標の組み合わせが、7つの深い修正や熊市のうち5つの底を正確に捕捉できたことがわかります！
次に、この戦略の制限を共有します：
1.日足分析には向かない。偽のシグナルが多くなる。
2.個別の株には適していません。これら2つの指標がうまく機能する理由は、米国株式指数が常に上昇しているためです。そのため、市場が修正されると、機関投資家や大物は必ずディップを買い、株価を押し上げます。したがって、この戦略を個別銘柄に適用することはお勧めできません。個別銘柄は基礎的な要因や多くの要因に大きく依存しています。しかし、ほとんどの株式が指数と同じ方向に動いていることを知っているので、指数から信号を特定した後、個別株の買いや売りのシグナルをチェックできます。
3. これら2つの指標が収束した場合でも、正確な底が達成されたわけではありません。下がる可能性がまだあるか、またはしばらく横ばい状態になることがあります。
4.絶対に手を出さず、資本をきちんと管理してください。たとえば、現金比率をコントロールしてディップを買い、シグナルがfalseで次の底のシグナルが再び表示された場合はレバレッジを下げます。たとえば、サブプライム住宅ローン危機中でも、最初のfalseシグナルには引っかかりました。しかし、資本をしっかりと保全すれば、再び両方のシグナルが収束したときに次のディップを買うことができます。その後、トレンドに乗るだけです。別の観点からは、これらの2つの指標は、ディップを買うために多くの現金を使うことなく、多くのノイズを取り除くのに役立ちます。
この投稿が役に立ったことを願っており、MooMooプラットフォームの開発者は正規化されたATR指標に取り組んでいただくことができます。その後、私はMooMooプラットフォームを使用してそれを設定するチュートリアルビデオを準備します。私のチャンネルを購読して、通知ベルをオンにしてください。私が投稿したときにチュートリアルビデオを見逃さないようにしてください。ありがとうございました。次のビデオでお会いしましょう。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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Teslaconomics : たった今目が覚めました。これは本当に 5% アップしているんですか?
JM investor スレ主 Teslaconomics : 見てみます。
Moomoo Lily : こんにちは、mooer！あなたのフィードバックはここに記録され、関連する担当者に確認のために提出されました。ご支援いただきありがとうございます！
Evelynne : この株はどこに向かっているのでしょうか？350ドル以上
JM investor スレ主 Moomoo Lily : リリーさん、ありがとうございます:) MooMooチームからコードを受け取ったので、すぐに試してみます:)
JM investor スレ主 Evelynne : どの株のことか教えていただけますか？QQQ？