11月のFOMC会議に最適な取引戦略
$S&P 500 Index(.SPX.US$$IXIVE合価 (.IXIC.US) $ 11月2日、FRBのFOMCの今年最後から2番目の金利会議が、来月半の市場センチメントの基礎となります。
現在の市場環境を簡単に説明してください：
1。第3四半期の収益シーズンの途中で、「強い業界、弱い技術」のパターンは、現在の市場のリスク選好とより一致しています。ソフトウェアサービスゴールドの成長期は基本的に過去のものであり、投資家はキャッシュフローの強い企業にもっと注目しています。
2。雇用とインフレ率は堅調で、経済データは基本的に予想を上回る可能性があります。これは、FRBが金利を引き上げるために大きな進歩を遂げるための基礎です。ただし、ほとんどの経済データは遅れをとっていることに注意してください。
3。債券や資本市場の取引、そして多くの企業の財務報告からもわかるように、景気後退への期待は強いです。一方、米ドル高により、海外資本の逆流はさらに可能になりました。
4。連邦準備制度は実際にはインフレ曲線に遅れをとっていますが、市場は「緩和」を楽しみにしています。アトランタ連銀の計量経済モデルの最新の更新によると、連邦資金の平均金利は5％を超えるはずですが、市場はFRBが引き締めすぎるのではないかと心配し始めています。連邦準備制度に近い人々からの情報によると、連邦準備制度理事会は、投資家が11月2日の会合後数週間以内に金利引き上げのペースを鈍化させる準備はできているが、株式市場が引き続き回復することはないと期待しています。
11月の75ベーシスポイントの金利引き上げは、基本理事会の定番です。金利会議は終了するかもしれません：
1。金利を75ベーシスポイント引き上げて、タカ派的なメッセージを発信してください
2。中立的なメッセージを発信するには、金利を75ベーシスポイント引き上げてください（または情報なし）
3。ハト派的なメッセージを公開するには、金利を75ベーシスポイント引き上げてください
4。金利を50ベーシスポイント引き上げてください。
（4）金利が50ベーシスポイント引き上げられたら、それは適切で予想外のハト派的です。すべての指数は急上昇し、同日に 3.5% 以上上昇する可能性があります。それは米国の債券利回りに直接影響するので、債券市場からの資本の一部は（バランスとして）株式市場にも流れます。
それが（3）だったら、市場はハト派的な情報の解釈にもっと焦点を合わせるでしょう。11月の75ベーシスポイントは既知で、市場によって価格設定されていたからです。ハト派的な情報には、金利引き上げを遅らせ、利上げの最高点を下げるため、金利引き上げの最高点を下げるための12月の50ベーシスポイントの利上げ、金利引き上げの決定を続ける前にマクロデータの継続的な観察を必要とするさまざまな「執拗な発言」が含まれます。
（2）指針となる情報が提供されない場合、市場はFRBの最新の声明の期待を維持する傾向が強くなります。しかし、これによる市場の急激な上昇または下降の可能性は低く、市場は12月のFOMC会議の決定をさらに楽しみにしています。
金利引き上げの終点、より速いペースでの金利引き上げなど、（1）タカ派的な情報が公開された場合、市場は、FRBが依然として「インフレの抑制」を第一の目標としており、起こりうる景気後退の程度についてはあまり気にしていないと考えるでしょう。
通常の状況では、株式市場への影響は（1）好ましくない、（2）重要ではない、（3）収益性が高い、（4）非常に有益です。
パウエルは自分の考えを市場に投機させたくないので、彼が市場を導かないことはほとんどありません。この会議は依然として大きな市場変動をもたらす可能性が非常に高いです。
したがって、変動の激しい市場に最適な取引戦略は、ストラドルオプション（Stradle）です。
一般投資家にとって、インデックス関連のETFオプションを直接選択して取引することが、最も費用対効果が高いです。
$SPDR S＆P 500インデックスETF（SPY.US）$がオプション取引の最も活発なターゲットで、その後に$NASDAQ 100 ETF-インベスコQQQトラスト（QQQ.US）$が続きます。繰り返しますが、ダウ関連のETF。QQQは主にテクノロジー株なので、ボラティリティもSPYよりも大きいです。その中でも、QQQのテクノロジー株は金利上昇に対してより敏感です。11月18日の月額オプションを例にとると、IVは35％近くで、SPYの26％レベルよりも高くなっています。
1。QQQのクロススタイルの組み合わせ
11月18日の月額サブスクリプションを例にとると、275米ドルの行使価格でプットとコールを同時に購入する場合の費用は1,610米ドルです。もちろん、行使価格の選択は、注文したときの状況によって決まります。
11月18日までだったら、最大損失は1,610ドルになります。しかし、正直なところ、11月2日のFOMC会議を楽しみにしているなら、それほど長く持ちこたえる必要はありません。ボラティリティが大きく、売却が11月3日に終了した場合、損益分岐点は270米ドルと280米ドルの価格前後になるはずです。つまり、約1.8％の変動をバランスが取れるということです。
2。アイアンコンドル（アイアンコンドル）
長期間保有するつもりなら、クロスオプションの場合に備えて、高額なコールアンドプットを選択して保護することができます。
たとえば、行使価格で275ドルでプットとコールを同時に購入し、コールを290ドルで、プットを260ドルで販売します
現在の市場環境を簡単に説明してください：
1。第3四半期の収益シーズンの途中で、「強い業界、弱い技術」のパターンは、現在の市場のリスク選好とより一致しています。ソフトウェアサービスゴールドの成長期は基本的に過去のものであり、投資家はキャッシュフローの強い企業にもっと注目しています。
2。雇用とインフレ率は堅調で、経済データは基本的に予想を上回る可能性があります。これは、FRBが金利を引き上げるために大きな進歩を遂げるための基礎です。ただし、ほとんどの経済データは遅れをとっていることに注意してください。
3。債券や資本市場の取引、そして多くの企業の財務報告からもわかるように、景気後退への期待は強いです。一方、米ドル高により、海外資本の逆流はさらに可能になりました。
4。連邦準備制度は実際にはインフレ曲線に遅れをとっていますが、市場は「緩和」を楽しみにしています。アトランタ連銀の計量経済モデルの最新の更新によると、連邦資金の平均金利は5％を超えるはずですが、市場はFRBが引き締めすぎるのではないかと心配し始めています。連邦準備制度に近い人々からの情報によると、連邦準備制度理事会は、投資家が11月2日の会合後数週間以内に金利引き上げのペースを鈍化させる準備はできているが、株式市場が引き続き回復することはないと期待しています。
11月の75ベーシスポイントの金利引き上げは、基本理事会の定番です。金利会議は終了するかもしれません：
1。金利を75ベーシスポイント引き上げて、タカ派的なメッセージを発信してください
2。中立的なメッセージを発信するには、金利を75ベーシスポイント引き上げてください（または情報なし）
3。ハト派的なメッセージを公開するには、金利を75ベーシスポイント引き上げてください
4。金利を50ベーシスポイント引き上げてください。
（4）金利が50ベーシスポイント引き上げられたら、それは適切で予想外のハト派的です。すべての指数は急上昇し、同日に 3.5% 以上上昇する可能性があります。それは米国の債券利回りに直接影響するので、債券市場からの資本の一部は（バランスとして）株式市場にも流れます。
それが（3）だったら、市場はハト派的な情報の解釈にもっと焦点を合わせるでしょう。11月の75ベーシスポイントは既知で、市場によって価格設定されていたからです。ハト派的な情報には、金利引き上げを遅らせ、利上げの最高点を下げるため、金利引き上げの最高点を下げるための12月の50ベーシスポイントの利上げ、金利引き上げの決定を続ける前にマクロデータの継続的な観察を必要とするさまざまな「執拗な発言」が含まれます。
（2）指針となる情報が提供されない場合、市場はFRBの最新の声明の期待を維持する傾向が強くなります。しかし、これによる市場の急激な上昇または下降の可能性は低く、市場は12月のFOMC会議の決定をさらに楽しみにしています。
金利引き上げの終点、より速いペースでの金利引き上げなど、（1）タカ派的な情報が公開された場合、市場は、FRBが依然として「インフレの抑制」を第一の目標としており、起こりうる景気後退の程度についてはあまり気にしていないと考えるでしょう。
通常の状況では、株式市場への影響は（1）好ましくない、（2）重要ではない、（3）収益性が高い、（4）非常に有益です。
パウエルは自分の考えを市場に投機させたくないので、彼が市場を導かないことはほとんどありません。この会議は依然として大きな市場変動をもたらす可能性が非常に高いです。
したがって、変動の激しい市場に最適な取引戦略は、ストラドルオプション（Stradle）です。
一般投資家にとって、インデックス関連のETFオプションを直接選択して取引することが、最も費用対効果が高いです。
$SPDR S＆P 500インデックスETF（SPY.US）$がオプション取引の最も活発なターゲットで、その後に$NASDAQ 100 ETF-インベスコQQQトラスト（QQQ.US）$が続きます。繰り返しますが、ダウ関連のETF。QQQは主にテクノロジー株なので、ボラティリティもSPYよりも大きいです。その中でも、QQQのテクノロジー株は金利上昇に対してより敏感です。11月18日の月額オプションを例にとると、IVは35％近くで、SPYの26％レベルよりも高くなっています。
1。QQQのクロススタイルの組み合わせ
11月18日の月額サブスクリプションを例にとると、275米ドルの行使価格でプットとコールを同時に購入する場合の費用は1,610米ドルです。もちろん、行使価格の選択は、注文したときの状況によって決まります。
11月18日までだったら、最大損失は1,610ドルになります。しかし、正直なところ、11月2日のFOMC会議を楽しみにしているなら、それほど長く持ちこたえる必要はありません。ボラティリティが大きく、売却が11月3日に終了した場合、損益分岐点は270米ドルと280米ドルの価格前後になるはずです。つまり、約1.8％の変動をバランスが取れるということです。
2。アイアンコンドル（アイアンコンドル）
長期間保有するつもりなら、クロスオプションの場合に備えて、高額なコールアンドプットを選択して保護することができます。
たとえば、行使価格で275ドルでプットとコールを同時に購入し、コールを290ドルで、プットを260ドルで販売します
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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