積極的に投資すべきタイミングとそうでないタイミングがわかるように、バックテストされたアルゴリズムはありますか？

2009年から2021年の強気相場で経験した3つの明らかなスピードバンプのうちの2つ目は、2015年7月から2016年2月にかけて、一連の出来事が数か月にわたって不確実性と市場の混乱を引き起こした際に発生しました。
その出来事には、米国連邦準備制度理事会による量的緩和フェーズの終了、中国のGDP成長率が予想を下回ったこと、中国株式市場の大幅な下落、中国通貨の切り下げ、石油価格の大幅な下落、ギリシャの債務不履行、債券利回りの急激な上昇、英国が欧州連合に留まるかどうかについて国民投票を行うという発表などがありました（最終的には欧州連合に留まるかどうかの国民投票につながりました）悪名高いブレグジット）。

このグラフは、2015年7月22日から2016年2月12日までにS&P 500に投資された1万ドルの価値損失と、同じ期間にOptimum Mixを使用して投資された1万ドルの価値損失を比較しています。
S&P 500に代表される市場は、足場を固めるのに苦労し、2015年7月から2016年2月までの8か月間で14％近く下落しました。
オプティマム・ミックスは、2015年7月から2016年2月の期間に25.4％下落しました。これは、勢いの良い大型株への投資を継続すると同時に、ポートフォリオの一部をレバレッジド・エクイティ・ETFからブラックスワン・イベント指標の指示に従ってレバレッジド・ボンドETFに切り替えたためです。
オプティマム・ミックスは、ブラック・スワン・イベントの終了後、その部分をレバレッジド・ボンドETFからレバレッジド・エクイティETFに戻しました。これにより、同ETFは急速に回復し、混乱後の数か月で市場を大幅に上回りました。
この期間やその他のスピードバンプ、修正、弱気相場での戦略的ポイントは、「資産をカバーする」ことです。
避けられない一時的な挫折に対する行動計画を策定する時期は、それが始まる前です。
過去から学び、将来に備えることができます。
歴史は繰り返されないが、しばしば韻を踏む（マーク・トウェイン）。
繰り返しになりますが、学び、覚えるように努め、他の人にも同じことができるように手助けします。
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