注目のオプションボラティリティを持つ株式：ニコラ、コカコーラ、ファースト・リパブリック・バンクなど

Options Newsman コラムを発表しました · 2023/04/18 01:16

含みボラティリティは将来の株価変動の可能性を市場が予想する尺度です。今日の最も注目すべき含みボラティリティを持つ株をここに紹介します。

最も注目すべきオプションの上位と下位を持つ銘柄をここに紹介します。

彼らは素晴らしい仕事をしました。 $イミュニティバイオ (IBRX.US)$, $サウンドハウンドAI (SOUN.US)$と $ファースト・リパブリック・バンク (FRC.US)$昨日、時価総額が3000万を超える全株式中で最も高いインプライド・ボラティリティを示していました。

Shares of FRC fell nearly 4% on Friday, with option volume reaching 144,570. The stock's implied volatility is currently at 180%, which is significantly higher than its 1-year high of 405%. The IV percentile is at 96%, indicating that options traders are pricing in high volatility for FRC in the near future. It's worth keeping an eye on FRC in the coming weeks to see if this volatility continues or if there are any major developments affecting the stock.

Investment-management firm $State Street(STt.US)$ booked a $2900万provision in 1Q tied to its $10億deposit in First Republic Bank. State Street was one of 11 of the nation's largest banks that banded together earlier this year to rescue $ファースト・リパブリック・バンク(FRC.US)$ 資金流入による$300億の現金預金がありました。その結果、ステートストリートは「米国金融機関への業界のレジスタンス支援に関連した一時的な引当金$2900万を計上しました。」

彼らは素晴らしい仕事をしました。 $コカコーラ (KO.US)$, $ペプシコ (PEP.US)$と $ゼネラル・ミルズ (GIS.US)$昨日、3000万を超える全セクターの中でimplied volatilityが最も低い。

Conagra Brands Inc.（CAG）は、先週金曜日に株価がほぼ1.5％下落し、オプションの出来高は0.772万でした。現在の含みボラティリティ（IV）パーセンタイルは7％で、1年間の最高は34％、現在のIVは17％です。企業は4月27日に決算報告を行う予定です。コナグラブランズは、ハント、スリムジム、マリーカレンダーなど多様なブランドを持つ主要な包装食品会社です。

株価の下落と低いIVパーセンタイルは、株式市場の波乱の不足を示す可能性があります。投資家は今後の決算報告を待ちながら、騰落議論を続けることが想定されます。今後数週間の企業のパフォーマンスは残されていますが、多くの人がコナグラブランズの財務結果に注目しています。

本日のIVランキングはこちらです:

注目のオプションボラティリティを持つ株式：ニコラ、コカコーラ、ファースト・リパブリック・バンクなど

オプション・ボラティリティの変化トップ

結論とリスク管理

オプションの暗に予想されるボラティリティは、その資産についてのオプションの価格から暗示的に示される、将来の価格変動の市場の期待度の尺度です。

オプションは、基礎となる資産を特定の価格と時期に買う、あるいは売る権利を受け取る金融契約です。オプションの価格は、基礎となる資産の現在値、行使価格、満期までの時間、暗に予想されるボラティリティなどの様々な要因によって影響を受けます。

暗に予想されるボラティリティは、市場参加者が基礎となる資産の将来の価格変動に対して抱いている不確実性、あるいはリスクのレベルを表します。投資家がより高いボラティリティを予想している場合、彼らは自分たちのリスクヘッジを助けるためにより高いオプション価格を支払うことによって、オプションを購入する意欲が高くなります。

暗に予想されるボラティリティは通常、パーセンテージの形で表され、Black-Scholesモデルなどのオプション価格モデルを使用して計算されます。トレーダーや投資家は、オプション価格の魅力を評価するために暗に予想されるボラティリティを使用し、ポテンシャルな誤差を特定し、リスクの露出を管理します。

出典：Benzinga、nyダウ、CNBC

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