恐怖感覚の新時代へようこそ。 1日限定のVIXに会いましょう。
ウォールストリートの株式市場における人気のある恐怖指標は、今や1日版が存在します。Cboeグローバルマーケッツは、その取引所のオペレーターであり、 $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500(.VIX.US$主要な指数として知られているCboe1-Dayボラティリティインデックス(VIX1D)の新バージョンが立ち上がりました。
VIX1Dは、24時間未満で終了するオプションの取引ブームを捉えるように設計されており、トレーダーの間でますます人気が高まっています。VIXは長年、市場の恐れのゲージと考えられており、23〜37日先に満了するデリバティブを利用して計算されています。
Cboe1-Dayボラティリティインデックス(ティッカーVIX1D)は、金曜日の13.27という基準点と比較して、月曜日に8.55でオープンし、9.88まで急騰した後、ニューヨーク時間の午後3時現在には9.75まで後退しました。
![出典: ブルームバーグ](https://ussnsimg.moomoo.com/feed_image/77777017/dea137e584a539479bdd039b70ade8ca.jpg/bigmoo)
ただし、トレーダーが期限が切れるまで0日のオプションに切り替えるにつれて、VIXは近期のセンチメントを捉えるのに苦労しており、センチメントのバロメーターとしての有効性に関する懸念が生じています。 約1か月前、ウォールストリートが潜在的な銀行危機に直面する中、恐怖指数は面白いことをしました。何もしませんでした。
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2022年第3四半期には、期日が切れるまで0日の契約がS&P 500の総オプション取引量の40%以上を占め、6か月前からほぼ倍増しました。
VIXは、1か月後の株価の乱れの推定と考えることができますが、1日バージョンの極端に短い時間軸は、特に混沌とした市場の見方についての試金石になるかもしれません。一時間単位で測定されます。
ウォールストリートのプロが、Cboeによって30年前に考案された長期のバージョンと同じように、1日のVIXの使用法を見つけるかどうかはまだわかりません。
「価格設定についてまったくわかりません」と、カントーフィッツジェラルドLPの株式デリバティブ取引責任者であるマシュー・ティムは述べています。
出典:Bloomberg、WSJ
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Kevin Matte U0304380 : $Cboe 1-Day Volatility Index (.VIX1D.US)$