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ペア取引: 最初にロジックを学び、実行してみましょう。
この間は忙しかったので、コメントを読むだけで、定期的に投稿していませんでしたが、戻ってきました。この部分では、ウェブサイトや記事を読んでペア取引のキーポイントをまとめてみたいと思います。
「ペア取引の目的は、2つの資産の価格が乖離した場合、最終的に収束するということに賭けることです。」
例えば、テック企業のペアトレードは、歴史的に強い正の相関関係がある企業Aと企業Bで構成されています。しかし、最近の市場動向により、企業Aは大幅な値下がりを経験しており、企業Bは比較的安定しています。私たちは、これら2つの株式の価格が6か月の時間軸で収束すると予想しています。しかし、これは単なるアイデアコンテストなので、複数のペアで戦略を実行する必要はないと思います。しかし、実際の戦場で試してみたい場合は、1つのペアだけではなく、複数のペアで戦略を実行することをお勧めします。
ただ、アイデアコンテストなので、複数の例を挙げる必要はないと思います。ただし、実際の戦場で試す場合は、1つのペアだけではなく、複数のペアで戦略を実行することがよいでしょう。
2. いくつかの基本用語。(実際にアルゴを理解してみようと思っています)
2.1 相関係数: ペア取引は、2つの資産間の統計的関係を測定する相関係数の原理に基づいています。相関係数は-1から+1の範囲であり、-1は完全な負の相関関係を示し、+1は完全な正の相関関係を示し、0は相関関係がないことを示します。
2.2 平均回帰：ペアトレードの中核をなすコンセプトは、平均回帰です。歴史的に相関があるが一時的に平均的な関係から逸脱している資産は、通常平均に戻る傾向があります。トレーダーは、ペアの資産に対して反対向きのポジションをとって、その価格が収束することを期待しています。
3. いくつかの特筆すべき強み
全体的な市場方向に影響を受けることは容易ではないと思います。中立的な戦略だからです。したがって、極端に波乱のある市場環境では非常に有用になる可能性があります(確信は持てませんが)。
2つの方法があります: 1)トップダウンアプローチと2)ボトムアップアプローチ。
4.1 トップダウンアプローチ (マーケットプルーデンス)
トップダウンメソッドとは、 市場の慎重さ.
この場合、論理的な経済的論拠に基づく仮説から始めます。
例：同じ商品の先物とETFは同様に動作するはずです。両国の中央銀行の動きが同様である場合、10年間の米国債券は10年間のカナダ債券と同様に動く可能性があります。
4.2 ボトムアップ
ボトムアップ法とは、地球上のすべてのデータを収集し、どの2つ（またはそれ以上）の資産が同様に動作するかを確認することを意味します。
それから、類似した動きについての納得できる理由を後ろ向きに探すことがあります。それとも、それは偶然だと切り捨てるかもしれません。
小売トレーダーとしては、通常、トップダウンアプローチを採用します。
10億ドルのクォンツヘッジファンドの場合、十分なデータを収集する資源があるため、可能性があります。
5. 今すぐ試してみてください。
理由：私はAMDが上昇すると考えています。私はそれを保持したいと思っている人がまだおり、価格を下げる恐れを軽視していると考えています。アップルに関しては、理由は非常に簡単です。私はそれがすぐに戻ると思います。そして、私はそれがすぐに起こる可能性があると思います。さらに、彼らは基本的に似たようなセクターにいるので、市場は彼らに対して同様の影響を及ぼす可能性があります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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AkLi : エマ、素晴らしい分析だよ！見どころがたくさんあって良い読み物だね。あなたが気に入る指標があると思います。それはボルテックス・インジケーターと呼ばれます。モメンタムとボリュームの逆転を追跡して、株価が時間の経過とともにどこに向かうかを測定します。私は先物やオプション取引で頻繁に使用しています。また情報を教えてくださいね。
DwightSJacob : yo Luが同じ種類の株を2枚買って、1枚を空売りし、もう1枚が同じ種類のシャツを買って、そのうちの1枚を売るとき