連邦準備制度銀行のストレステスト:それは何を意味するのでしょうか?
水曜日の連邦準備制度理事会は、23の最大の銀行がストレステストで深刻な景気後退シナリオに耐えたと発表しました。結果は、銀行システムが強く、強靱であることを確認しました。全体的なローン損失率は、低いチャールズシュワブの1.3%からキャピタルワンの14.7%まで、銀行によってかなり異なりました。クレジットカードは最も問題のあるローン商品でした。
Fedは、2007年から2009年にかけての金融危機に続いて、これと似たショックに耐えられることを保証するツールとして、テストを設立しました。テストは2011年に正式に開始され、大手銀行は最初、合格基準をクリアするのに苦戦しました。Fedは毎年シナリオを変更します。彼らは前年のバランスシートのスナップショットを試行し、テストに数ヶ月かかります。しかし、それでも予防することは難しいです。例えば、2020年にはCOVID-19パンデミックによって引き起こされた実際の経済崩壊は、当年のFedのシナリオよりも多くの指標でより深刻でした。
テストは、仮想の低迷期中に銀行が必要とされる4.5%の最低資本比率を維持できるかどうかを評価します。強力にパフォーマンスする銀行は通常、それよりもはるかに上の残高を保持しています。国の最大手のグローバル銀行は、少なくとも1%の「G-SIBサージャージ」を保持する必要があります。
銀行がテストでどの程度パフォーマンスするかによって、追加の層である2020年に導入された「ストレスキャピタルバッファ」のサイズも決まります。この余分なクッションは、各銀行の仮想の損失によって決定されます。損失が大きいほど、バッファーも大きくなります。
今年のストレステストは、商業不動産価格が40%、オフィスの空室率が大幅に増加し、住宅価格が38%減少する深刻なグローバルな不況を想定しています。失業率は6.4ポイント上昇して最大10%に達し、経済成長も同様に減少します。
商業不動産に焦点を当てたテストは、大手銀行が仮想のシナリオで重い損失を被る一方で、それでも引き続き貸し付けを続けることができることを示しています。今年のテストを受けた銀行は、銀行が持つオフィスやダウンタウンの商業不動産ローンの約20%を保有しています。商業不動産価格の大幅な下落とオフィスの空室率の大幅な増加が、2008年の金融危機時に達成されたレベルの約3倍に相当するオフィス物件の予想損失率に貢献しています。
連邦準備制度理事会は、水曜日、大手銀行が深刻な不況に耐え、このような不況中に家計や企業に貸し付けを続けるために十分に準備されていることを示す年次銀行ストレステストの結果を公表しました。
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sociable Sheep_7248 : 前の年の終わり?ああ、それなら彼らは大丈夫です
決然的凱特 : 金利引き下げの準備をしてください。
73167508 : これらすべてを理解できたらいいのにと思います。誰かが私に教えられ、私が理解しているよりも意地悪を説明しているかどうかを学ぶのはちょっと難しいです。笑。自分の気持ちを表現するのは良いことです
CboxInc : これは取り入れるべきことがたくさんあります
Brandthester : なんてくだらないことでしょう。
SpyderCall : 良い記事です。知識を広めましょう。ストレステストに気づいている投資家は多くありません
SpyderCall : これは、金利の急上昇と最近の銀行の破綻を踏まえて、しばらくの間最も重要なストレステストの1つです。