goldによるアービトラージペア取引ですが、手数料は利益をほとんど取り払ってしまう可能性があります

新規売: $iシェアーズ ゴールド・トラスト (IAU.US)$
新規買: $SPDR ゴールド・シェア (GLD.US)$
上記の戦略の理由

完璧なペアトレードを探す際、最良の資産ペアは1または-1の相関関係を持っているべきです。これにより、市場の価格設定の誤りを利用してアービトラージ機会を作ることができます。

金ETFを2つ選びました。両方とも正しくは同じペースで動くはずです。それらはほとんどの時間、以下の比較チャートで見られる通りに動いています。

しかしながら、ここでも見ることができます $iシェアーズ ゴールド・トラスト (IAU.US)$ 最近、上回っていました $SPDR ゴールド・シェア (GLD.US)$ これは、ペアトレードの機会があることを意味します。このギャップは時間とともに縮小するはずです。ですので、IAUを新規売し、GLDを新規買することは賢明な選択です。

しかしながら、手数料を差し引いた後、ギャップは非常に小さいため、おそらくこの取引は利益を生むことはないでしょう