取引による金のアービトラージ・ペアトレーディングですが、手数料によってすべての利益を消してしまう可能性があります。
完璧なペアトレードを見つける場合、最良の資産ペアは相関係数1または-1を持っている必要があります。これにより、市場の価格設定の誤りを利用して、アービトラージ機会を作成することができます。
そのため、私は2つの金のetfを選びました。両方とも正しい動きをすべきです。それはほとんどの場合、以下の比較チャートで見られるように...
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しかしながら、私たちはまた見ることができます。 $iシェアーズ ゴールド・トラスト(IAU.US$は最近、に上回っていました。 $SPDR ゴールド・シェア(GLD.US$これはペアトレードの機会があることを意味しているため、時間が経てばこのギャップが埋まると予想されます。そのため、IAUをショートし、GLDをロングすることは賢明な決断となるでしょう。
しかしながら、ギャップが小さすぎるため、手数料を考慮した後、この取引はおそらく利益をもたらさないでしょう。![]()
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