HUT：LONG、SDIG：SHORT-ペア取引戦略

私たちは、投資家として、強気相場と弱気相場の両方を乗り越えることができる収益性の高い戦略を常に探していると思います。トレーダーたちの間で人気が高まっている戦略の一つにペア取引があります。ペア取引は、2つの相関する証券間の比較相対的な価格設定のズレを利用し、その収斂あるいは発散から利益を得ることを目的としています。

私たちは、ペアトレードを理解し、スプレッド（zスコア）を表示するスクリプトを作成する方法、そしてペアを特定する方法についての私の理解を共有したいと思います。

ペア取引を理解する

ペア取引とは、歴史的な相関関係を有する資産のペアを特定するために統計分析に依存するマーケットニュートラルな戦略です。基本的な前提条件は、高度に相関する資産でも通常の価格関係から一時的に乖離することがあるということです。ペアトレーダーの目標は、これらの乖離を特定し、それらから利益を得ることです。

ペアトレーディング戦略は、通常、以下のステップを含みます：

ペアの特定：トレーダーは、歴史的に強い相関関係がある2つの資産を選択します。これは、同じ業種の2つの株式、同じセクターを追跡する2つのETF、あるいは他のどのセキュリティペアでも、同時に動くと予想されるものです。

ビットコインの値動きに連動して取引されている2つのクリプト株を選択しました。

スプレッドの計算：スプレッドは、2つの資産間の価格差を表します。通常、標準化されたzスコアまたはパーセンテージ差として測定されます。スプレッドは、単純な差、zスコア、回帰分析などのさまざまな統計的手法を用いて計算することができます。

エントリーおよびエグジット基準の設定：トレーダーは、スプレッドに基づいてエントリーおよびエグジット基準を設定します。たとえば、スプレッドがある閾値を超える場合（片方の資産の過剰評価または割安評価を示す場合）、トレーダーは平均回帰を期待してポジションに入ることができます。同様に、スプレッドが狭くなったり反転した場合、トレーダーはポジションを解消することができます。

HUTを新規買取引価格$1.91、2023年6月8日、SDIGを新規売取引価格$4.91、2023年6月8日で取引します。

私のスクリプトがこのペアを選択する理由は、HUTは上昇傾向にあり、SDIGは下降傾向にあるためです。

私たちは、次のグラフで見るように、資産価値のリターンが良くなるため、この取引ペアを選択します。それに対して、他のトレーディングペアを選択した場合、資産価値が下落することになります。

リスク管理：あらゆる取引戦略と同様に、リスク管理は重要です。ペアトレーダーとして、スプレッドが広がり続ける場合に潜在的な損失を制限するために、ストップロス注文をしばしば使用する必要があります。また、ポジションサイジングとポートフォリオダイバーシフィケーションは、全体的なリスクエクスポージャーを最小限に抑えるために重要です。

この記事が、どのようにして取引に適したペアを特定し、エントリーおよびエグジットポイントを見つけるかを説明するのに役立つことを願っています。

ご意見をコメント欄で共有いただければ幸いです。私たちがペア取引を特定するために使用した分析が十分だと思いますか。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。