YINNへの計算されたネイキッドコール — 私の最新の戦略
前回の投稿から数日が経ちましたが、今日、自信を持てる機会をつかみました。私は実行しました ネイキッドコールオプション オンです YINN、販売中 24件の契約 で 70ドルの行使価格 有効期限は 2024年11月15日。この取引で徴収したプレミアムの合計は 3,000ドル米ドル。
当初、私の目標はで売ることでした 65ドルの行使価格、それは周囲に利益をもたらしたでしょう 3,840ドル米ドル。しかし、そのレベルではスプレッドが不利だったため、私はにシフトしました 70ドルの行使価格 より良い実行のために。この決定により、1契約あたり1.25ドルというスムーズな支払いが可能になり、プレミアムを確実に確保できました。
この戦略を選んだ理由
現在、 YINN 取引回り 39ドルから40ドルまで。市場センチメントと中国からの今後の景気刺激策の潜在的な影響を評価した結果、YINNがそれを上回るという現実的なシナリオは見当たりません 70ドルです 1か月以内です。
現在、 YINN 取引回り 39ドルから40ドルまで。市場センチメントと中国からの今後の景気刺激策の潜在的な影響を評価した結果、YINNがそれを上回るという現実的なシナリオは見当たりません 70ドルです 1か月以内です。
ポジティブな触媒があっても、株価が以前の高値を上回ることはまずありません 60ドルです—前回のコールトレード中に監視したレベル。私の分析に基づくと、株価が上昇する確率は 70ドルです 今後30日以内には、ほとんど何もありません。ザル 利益の確率（POP） この業界の成り行きについては 94%、添付のスクリーンショットにあります。
物事を大局的に見ると：YINNが前進するためには 40ドルから70ドル、それには必要です 75% 増加 たった1ヶ月で。現在の市況を考えると、好都合なニュースが出たとしても、このような急増はありそうにありません。
ネイキッドコールがここで安全だと感じた理由
これはヘッジに垂直スプレッドのないネイキッドコール戦略ですが、リスクは最小限だと思います。65ドルと70ドルの行使価格は、現在の取引範囲からかけ離れているため、ショートでも安定した水準となっています。ザル 裸の構造 複雑さを増すことなく、プレミアムコレクションを最大限に活用できます。
これはヘッジに垂直スプレッドのないネイキッドコール戦略ですが、リスクは最小限だと思います。65ドルと70ドルの行使価格は、現在の取引範囲からかけ離れているため、ショートでも安定した水準となっています。ザル 裸の構造 複雑さを増すことなく、プレミアムコレクションを最大限に活用できます。
YINNが以下にとどまるなら 70ドルです によって 11月15日、私は全体を保管しています 3,000ドルです プレミアム。それを上回る場合は、それに応じてポジションを管理する必要があるかもしれませんが、現状では、私はこの設定で問題ありません。
結論
この取引は、オプション管理に対する私の進化するアプローチを反映しています。目標は、妥当なリスクを維持しながら、市場センチメントの変化を利用することです。賞味期限が近づくにつれて戦略を見直し、市場の動きに基づいて私がどのように適応するかについての最新情報を共有します。
この取引は、オプション管理に対する私の進化するアプローチを反映しています。目標は、妥当なリスクを維持しながら、市場センチメントの変化を利用することです。賞味期限が近づくにつれて戦略を見直し、市場の動きに基づいて私がどのように適応するかについての最新情報を共有します。
これがどうなるか見てみましょう 11月15日。取引が計画通りにうまくいけば、慎重な分析と忍耐がいかに報われるかを示す良い例になるでしょう。
この投稿が参考になったら、 いいねを付けてください と フォローしてください 私の取引過程についてのより多くの洞察を得るために。より多くの戦略や取引を皆さんと共有できることを楽しみにしています！
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AaronW : 70まで達しない明白じゃありませんか？なぜ70のコールを買うのですか、勉強中
Alex Wong Cian Yih スレ主 AaronW : エイロン、70でコールを買ったわけではなく、ベアコールオプションを売却しました。この戦略は時間の経過と市場トレンドの現実的な評価を活用しています。
YINNがわずか1か月で75%急騰して70ドルのストライク価格を超える可能性は非常に低いです。YINNがそこまで動くには、CSI300またはハンセン指数が同じ期間に20%以上急上昇する必要があり、これは中国市場での前例のない大規模な刺激によって起きる、非常に稀なことです。
だから、私はオッズを注意深く計算しました。この取引の利益確率（POP）は約94%であり、かなり安全性が高いとのことです。強気の市場動向があっても、YINNが1か月で70ドルに到達する可能性はありません。
Alex Wong Cian Yih スレ主 MrM : MrM、配慮をありがとう！ハイリスクのレバレッジetfですが、これは戦略的な確率と時間の経過に関わる全てです。YINNはレバレッジetfであり、特に基礎資産が収斂する場合、時間の経過により価値が下がります。
11月15日の満期までの経過日数ごとに、2つの減衰要素が有利に働きます：
1. オプションの時間減衰(θ)：満期に近づくにつれてオプションの価値が減少します。
2. YINN内部の減衰：レバレッジ商品であるため、YINNは時間とともに自然に価値を失います。取引は市場のわずかな変動や収斂でも通常は価値を失います。
さらに、現在の暗黙のボラティリティ(IV)は約149%でかなり高いです。重要な市場を揺るがすニュースがないまま時が経過すると、IVはおそらく低下し、オプションの価値がさらに減少し、取引の収益性が向上するでしょう。
利益の確率は94%であり、YINNが1か月以内に75%以上上昇する可能性は低いです。この戦略はよく考えられています。例えば、そのような急騰には、CSI300やハンセンインデックスなどの主要中国指数が1か月以内に20%以上上昇する必要があり、非常にありえないシナリオです。
したがって、固有のリスクがありますが、IVの減衰、θの減衰、およびYINNの自然な減衰の組み合わせが、私にとって計算された自信のある取引になります。
路小溪 : 沽空した後に、また自分で買い入れる必要があるのですか
Alex Wong Cian Yih スレ主 路小溪 : 私の場合、それを買い戻す必要はありません。満期までポジションを保持するだけです。すべてが予想通りに進めば、オプションは無価値になり、追加のアクションを起こすことなくプレミアムを保持します。
103501857 : ストライクプライスに達する可能性が低い場合、あなたが売ったコールを誰かが買いたいと思いますか？私はオプションの初心者で、ただ興味があるだけです
Alex Wong Cian Yih スレ主 103501857 : 実際、市場にはいつも買い手がいるため、市場では通常、買気配と売気配の差があります。特に流動性を提供している市場メイカーがいる場合は、幅広いスプレッドを気にしないのであれば、常にその価格に基づいて取引を完了することができます。
極めて深い外れのコールオプションを買う理由については、それが彼らの戦略の一部である場合があり、組み合わせオプション取引やヘッジである場合もあります。皆それぞれに個々のアプローチがあります。例えば、私は株を新規売りしませんが、株価がそこまで高くなるとも思っていないため、コールオプションを売ります。誰かが購入するなら、私はそれを売ります。それだけのことです。
103501857 Alex Wong Cian Yih スレ主 : ショートは通常、空売りするために株を借りる必要がありますが、ネイキッド・ショートは株を借りずに空売りすることを指します。これが米国資本市場の魅力です。
103501857 Alex Wong Cian Yih スレ主 : 了解しました、説明ありがとうございます。
。貴重な戦略です。
取引は順調であることを祈ります
Alex Wong Cian Yih スレ主 : オプションチェーンをチェックしたところ、11月8日、11月15日、11月22日の満期日について、YINN ETFのストライクプライスが$50で裸のコールオプションを売るのに非常に良い水準であることに気づきました。現在の価格が約$31.20で推移しているため、YINNが$50に達するには、CSI 300とハンセン指数の両方が20%以上上昇し、YINN自体が約60%上昇する必要があります。私の計算に基づくと、これは非常に起こりにくく、利益の確率は94%以上です。したがって、このストライクプライスでコールオプションを売ることができれば、それは利益をもたらす取引となる可能性が高いです。