BTC（パート2）
昨日、私はBTCポジションの基礎を築きました。ARKのキャシー・ウッズがほぼ20％のBTCを保有していることを指摘しました。
わずか数年で、BTCは薬物ディーラーによって使用される詐欺から（偶然ながら、BTC対USDの違法取引についてこのレポートを読んでください：forbes.com/site...）キャシー・ウッズグループによってポートフォリオのリスク/リワード比のシャープバランスに2％が必要なポートフォリオから19.4％の割り当てを与えられるようになりました。
ウェル、あなたの風船を壊すのは嫌ですが、米国最大の資産運用会社であるBlackrockが、実際のデータに基づいて、リスクオフ比率のリスクオフ比率を計算すると、株式/債券の60/40に対するBTCのポートフォリオのリスクオフ比率が84.9％であることを示す報告書を作成しました。
シャープレシオは、特定の資産クラスでリターンを最大化し、リスクを最小限に抑えるための方法です（はい、BTCは今や資産クラスです）。
このグラフを見てください。
x軸はcolitilityで、y軸は期待リターンです。 （これはBTCの株式と債券のチャートではありません。Blackrockの位置を特定できなかったため）各色の点は異なるポートフォリオの割合を表し、10,000のモデル実行がある可能性があります。.
returnがy軸にあるため、リスクがリターンとともに増加することに注意してください。より高いリスクを伴います。
私にはBlackrockのデータがありませんが、おそらくポートフォリオは曲線の中間にあるライン上にあります。
BTCのポートフォリオイン recommends85％、60/40の株式と債券で分割15.1％と食べ込む。
（明日まで続く）
P.S. 私はエンジニアリング会社を経営しているので、これは消化しやすい「塊」である必要があります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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25 years as engineer and CEO of a consulting firm. Early retirement will require aggressive strategy.
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AkLi : こんにちは、非常に興味深いチャートを含めましたね。 ほぼ不連続関数のように見え、Cathie Woodsの保有に関するグラフであれば、彼女が立場を基に行っている数学の一定の度合いがあるのかどうか調べる価値があるかもしれません。 すべてのヘッジファンドには、自分たちの指標と市場で大きなポジションに入る理由があります。 多分それはもっと数式的ではないでしょうか。
Sean McFarland スレ主 AkLi : それはシャーピーズ比率に基づく典型的なチャートです。全ポートフォリオに共通の形状のチャートです。左側に頂点があるのと右側に2つのポートフォリオの地平線があるのは（放物線の上部の脚と下部の脚）、同じリスクに基づく低い収益と高い収益を持つことができるためです。投資家としては常に、同じリスクで最高の収益を望みますよね。
AkLi Sean McFarland スレ主 : 完全に理解できます！投資家は理想的にはリターンが高く、同じリスクを維持している株式にポジションを取りたいと思うでしょう。あなたの説明も合理的で、AMZN（グラフによると）は関連するリスクに比べて指数関数的に大きな予想リターンがあります。オプションが非常に速く多くのお金を稼ぐことができるのは、ボラティリティ/リスクによって同様に多くのお金を失う可能性があるためです。.02〜.03のリターンY軸に沿って配置され、.14〜.16のボラティリティX軸からアラインされたその他の株式名を知ることができれば良いでしょう。非常に良い一貫した利益、おそらく強い配当プレーになるかもしれません。ただし、公式には外れ値があります。もし(.03-.04, .14-.16)の範囲内の株式がどうなのか、それを見つけることができれば、信じられないほどの実現可能なリターンを生み出す可能性があります。