VIXインデックスが急騰した場合のオプションヘッジングガイド：市場パニックへの対処
近日、グローバル市場は米国株式市場をリードして苦戦しているように見えます![]()
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先週金曜日、米国の非農業部門雇用統計データと失業率が期待を下回り、景気後退と普及する市場パニックの恐れを引き起こしました。
米国のテクノロジー株は特に大打撃を受けました。Mag7グループでは、唯一、[AA]がわずかに増加し、他の株式は下落しました。[BB]はアフターアワーズ取引で急落しました。 $アップル (AAPL.US)$ 市場全体の悲観主義がVIXインデックスを急上昇させ、金曜日に27％以上上昇し、年間最高値に達しました。今日、一時的に40を超えました。 $エヌビディア (NVDA.US)$ 急激な短期下落に対処するために、ボラティリティ指数に関連した下降リスクのヘッジ方法をいくつか紹介します。
市場全体の悲観主義がVIXインデックスを急上昇させ、金曜日に27％以上上昇し、年間最高値に達しました。今日、一時的に40を超えました。
急激な短期下落に対処するために、ボラティリティ指数に関連した下降リスクのヘッジ方法をいくつか紹介します。
II. 市場のセンチメントバロメーターであるVIXインデックスとは何ですか？
その正式な名称は[CC]であり、より一般的に知られているのは[DD]です。 $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500 (.VIX.US)$VIXインデックス VIXインデックスまたは恐怖指数.
シカゴ・オプション取引所（CBOE）が編集するリアルタイムのボラティリティ指数で、次の30日間の暗黙的なボラティリティを測定します。 $S&P 500 Index (.SPX.US)$ 次の30日間のものです。
あくまで数字だけでなく、市場のセンチメントの測定器でもあります。
次のように理解できます。 VIX指数が上昇すると、投資家は、SPXの次の30日間において大きなボラティリティを予想していることを通常意味します。この変動性は上向きまたは下向きの動きを示唆する可能性があります。
ただし、VIX指数とS＆P 500指数の歴史的傾向を見直すと、VIX指数が急騰すると、SPXは通常相対的に悪くなることがわかります。 例えば、2008年の金融危機では、VIX指数は2か月で90に急騰し、2020年のCOVID-19パンデミックでは、VIX指数は再び80を超えました。![]()
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したがって、VIX指数は恐怖指数のあだ名を得ています。 III. VIX指数を使用してダウンサイドのリスクをヘッジする
a)
前もってリスク回避策を講じるために市場のパニックレベルを分析する
VIX指数はSPXのボラティリティのみを測定しますが、全米株式市場のベンチマークとして使用されることがよくあります。 VIXを分析することで、市場のパニックレベルについて洞察を得て、対応するリスク予防策を講じることができます。 では、VIXが高いか低いかをどのように判断すればよいのでしょうか？
VIX指数は通常、約10から30の範囲で変動します。そのため、大多数のアナリストは、VIXが15以下であれば、比較的楽観的な市場センチメントを示し、15から20の間であれば、比較的中立的な市場環境を表し、20から25の間であれば、市場の懸念が高まっていることを示し、25から30の間であれば、かなり荒れた市場を示唆しています。
VIX指数が急速に上昇すると、事前に注意を払い、投資ポートフォリオを調整する必要があります。売却するか、適切にヘッジするかにかかわらず、目標は変動する市場での安定性を維持することです。
b) VIXを追跡するオプション/ETF/先物を取引してヘッジする
b) VIXを追跡するオプション/ETFs/先物を取引して、ヘッジを行う
VIXを追跡するオプション/ETF/先物を取引してヘッジする
VIX指数自体は取引できませんが、VIX指数を追跡するオプション、ETF、先物を取引することができます。
VIX指数には平均回帰特性があり、通常10から30の範囲内で変動します。VIXが通常の範囲を超えると（通常、10から30の間）、平均値に戻る機会があります。これに基づいて、VIXを取引することができます。
VIX指数は、市場の動きと大きく反対傾向にあることがよくあります。市場不安定の期間中（市場がストレスや不確実性でいっぱいの時）、VIX指数のポジションをロングにすることは一般的です。
一般的に、投資家が、重大な市場急落が懸念される場合、保険としてVIXコールオプションを購入する傾向があります。その目的は、市場が下落するときにVIXの上昇で損失を補償することです。
現在、moomooはVIX指数の取引をサポートしています。 ここをクリックして詳細を学びます。
Moomooでは、VIX ETF取引もサポートしています。MoomooのETFページから、簡単に Markets > ETF > VIXにアクセスし、ETFをフィルタリングして 指数に新規買または新規売を行うETFを素早く特定できます。
注意：上記のETF製品はVIXを追跡していますが、VIX指数を完全に再現しているわけではありません。
VIXを取引する際、実際に取引しているのは「市場全体のボラティリティ」であり、個別の株や資産の価格ではありません。したがって、重要なのは市場全体のボラティリティを見ることであり、特定の価格が上昇しているか下落しているかではありません。 市場のボラティリティを取引しているわけです。したがって、市場全体のボラティリティを見ることが重要であり、特定の価格が上昇しているか下落しているかではありません。市場のボラティリティは常に変化するため、VIXは短期間のボラティリティしか反映しないことに留意する必要があり、長期的な保有には向いていません。
したがって、VIXオプション、ETF、または先物を取引する場合は、常に市場を注視し、追加損失を防ぐためにいつでも損切りをする準備が必要です。 市場のボラティリティが急激に上昇した場合、過剰なパニック売りが原因であることが通常であり、短期的な底に達したことを示すことがあります。ただし、株式市場は長期的には回復することが通常です。.
もし市場が底を打ったと思ったら、少額のポジションで株を買うかVIXを新規売してポジションを取ることをお勧めします。市場が回復すれば、確実な利益を得るために徐々にポジションを増やすことができます。損失が出たとしても、それを範囲内に収めることができます。 ポジションがさらに下落することを心配した場合は、保険としてプットオプションを購入することができます。.
c）ポジション管理とマインドセットの管理
歴史的に、VIXが急激に上昇すると、過剰なパニック売りが発生して短期的な底を示すことが通常であり、株式市場が長期的には回復することがあります。 株式市場が長期的には回復することが通常であるため、過剰なパニック売りに陥ることは避けるべきです。 したがって、VIXオプション、ETF、または先物を取引する場合は、常に市場を注視し、追加損失を防ぐためにいつでも損切りをする準備が必要です。 心配する必要はありません。それでも、株式市場は長期的には回復することが通常です。![]()
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市場が底を打ったと思った場合、少額のポジションで株を購入するか、VIXを新規売してポジションを取ることをお勧めします。市場が回復すれば、確実な利益を得るために徐々にポジションを増やすことができます。損失が出たとしても、それを範囲内に収めることができます。 少額のポジションで株を買うか、VIXを新規売してポジションを取ることをお勧めします。市場が回復すれば、確実な利益を得るために徐々にポジションを増やすことができます。損失が出ても、範囲内に収めることができます。
ポジションがさらに下落することを心配した場合、プットを保険として購入することができます。 ポジションがさらに下落することを心配した場合は、「保険」としてプットオプションを購入することもできます。株価が下がらない場合は、株を中立し、最大損失は支払ったプレミアムに制限されます。株価が下がる場合、プットの価格上昇による利益は損失の一部を相殺することができます。市場がさらに下落する場合、利益を得ることさえ可能です。
市場の急落が一時的なパニックを引き起こすことがあるとしても、重要なのは落ち着いて賢明に行動することです。 冷静に行動して賢明に行動することが重要です。まだチャンスがあるため。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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RVLTN : 日本をリードし、政府によって絶対的な不確実性と混沌を意図的に作り出された雰囲気によって作成されました。いつか末路を迎える戦争犯罪者、パレスチナのイスラエル占領、（ハンガリーとスロバキアを除く）EUの指導者、特にVanderlyin、Macaroon（FR）、Shulz（DE）、ほとんどのUKのジョーク、Duda（Pol）、Kristersen（SV）、Orpo（Fin）、Kaya Calasに特別な言及があります。なぜ人々がもっと怒っていないのかといつも考えています。いつ怒りを向けるのですか？
LittleSoldier : 何について怒っているのですか？土地はイスラエルです
…。そして、どのような戦争犯罪があるのですか？アメリカ人の人質をとり、イスラエルの無実の市民を虐殺し、レイプする場面に対して人々が怒るのはいつになったらいいのでしょうか。それについて真剣に怒りましょう！残念ながら、パレスチナは自国でテロリストに自由を与えてしまいました。責任を問うのであれば、ハマスを責めるべきです。彼らが火をつけたのです。イスラエルは突然パレスチナを攻撃するわけではありませんでした。事実を正しく把握しましょう！
72734102 : MSNBCの偽情報が破綻していることを知るのは素晴らしいことです！そして、誰もが素晴らしいニュースを手に入れるためにXに飛び立っています！真実であり、検閲されていない！MSMが時代遅れになる日が来ます！27％しか視聴または信じていない人々がいるだけで、彼らが売り込もうとするものに！イーロンに万歳と言おう！そして、私たちの言論の自由のために戦いましょう！
gancheong spider : 歴史のどの部分を読むか、または信条によって、それが誰の土地であるかは異なります。しかし、暴力で暴力を解決しようとすることは、ただより多くの暴力を生み出すだけです。パレスチナで起こっていることは、Hamasを生み出すことになるでしょう。自らの目で子供、父親、母親、または家族全員が命を落とすのを見たパレスチナ人を簡単に洗脳することができます。
Ultratech : SP500の創設以来、戦争は常に発生してきました。