Relative Volatility Index (RVI) + 別の指標を使用して Nvidia 取引する方法

2024 年の最初の週に市場がどれだけボラティルであったか見てきましたが、テクニカル指標を介してボラティリティ・ブレイクアウトを測定する方法の1つは、平均真の範囲（ATR）などです。これは、資産が通常どの程度価格のキャンドルスティックで動くかを追跡するものです。

ATR が急激に上昇すると、強い価格変動が進行中であり、ブレイクアウトが発生する可能性があることをトレーダーに知らせることができます。

移動平均を上回るATRが交差すると、潜在的な取引があります。価格が過去のスイング高値または安値を上回るか下回るかを確認してください。これは、ATRが移動平均を交差する時間をフィルタリングするのに役立ちますが、価格が大幅に変動しない場合は除きます。

平均真の範囲（ATR）は、資産が1本の価格バーにつき通常どの程度移動するかを追跡するための特に効果的なツールです。

しかし、この記事では、Tradinviewで別の指標であるRelative Volatility Index（RVI）について共有したいと思います。そして、どのようにそれを活用できるかを説明します。

相対的ボラティリティ指数（RVI）は、Donald Dorseyが開発したものです。 RVIは、相対強度指数と同じです。唯一の違いはRVIが標準偏差を使用して計算することです

RVIは0〜100の範囲になり、多くの価格変動を測定する指標とは異なり、市場の強さを測定するのに非常に役立ちます。

しばしば資産価格の総合的な変化率.

たとえば、株式が1ヵ月間動かずにいる場合、低いボラティリティと言えます。一方で、1回のセッション内で100ドルでオープンし、200ドルに上昇し、120ドル未満に下落し、その後210ドルに上昇する場合、高いボラティリティと言われます。

一部の株は高いボラティリティで知られています。これらには、スレンダートレードされているペニーストックが含まれます。単一の個人の行動が株式価格に大きな影響を与えることができます。

そのため、Relative Volatility Index（RVI）は、株価のボラティリティの方向を特定するための指標です。以下のチャートは、暗号株式の $マラソン デジタル ホールディングス(MARA.US)$で使用されたRVIを示しています。

RVIに加えて、ボラティリティを測定または表示するために使用される他の指標には、Average True Range（ATR） - 上記に記載されているように, 過去のボラティリティそしてボリンジャーバンド.

RVIを使用して有効な買いシグナルと売りシグナルを開発したDorseyが開発したいくつかのルールがあります。

以下は、RVIとADXを使用して株式を購入するタイミングを判断する方法のルールです。ただし、RVI単独で使用すると精度が低いことを覚えておく必要があります。RVIとADXを使用して株式を購入するタイミングを判断する例を示します。

これは、新規購入の上昇相場をキャッチする賢い方法のトレードセットアップであり、非常に興味深いです。

ADX指標は、トレンドの強さを示すものであり、方向を示すものではないことを強く言及する必要があります。

さて、ここでRVIが登場します。この戦略では、トレードのロング側をカバーするために、相対ボラティリティインデックスを使用して株価が上昇する準備ができているかどうかを判断します。つまり、ADXが40を超えている場合（またはより強い確認を取得する場合は50を超える場合）、RVIが50を超えた場合にセキュリティを購入します。

これはNvidiaの15分足チャートで、2023年12月29日に取得されたものです。チャートの下部には、相対ボラティリティインデックスと平均方向インデックスが表示されます。

まず、ADXが40を超えるため、強いトレンドが出現することが示されます。しかし、私はトレンドの方向を知らないため、価格が上昇しており、RVIが20以下であるため、私は忍耐強く待ちます。

突然、RVIが50を超え、価格が上昇傾向を維持しており、ADXが40を超えたままであるため、私はロングシグナルを取得します。しかしながら、ストップロスレベルを忘れないようにしましょう！

トレンドの始まりに形成された底面の下にあるエリアが私たちのストップロス注文の優れた場所であり、私がマークしたエリアです。STOP 1.

価格が上昇し、強気の上昇ラインが形成されていることに注意してください。私はこのトレンドラインを利用して、停止損失注文を調整しました。

Nvidiaが有利に進出する前に、私たちは横ばいの取引を見る前に、私は利益を守るために3回停止損失を調整しました。

両方のRVIトレンドが50以下、ADXが40未満のままであるため、このNvidiaの長期取引は1株あたり10ドルの利益を生み出しました。

要約すると、Relative Volatility Indexについて学んだ内容は、価格の高値と安値の標準偏差を測定する指標であり、RVIは確認指標であり、スタンドアローン指標ではありません。

Nvidiaの取引例に示されているように、RVIが50以上の場合に買い、50以下の場合に売ることができます。私はRVIが40以下に下落したときに長期取引を終了しました。

RVIはADXと良く機能するため、RVIとADXの信号が一致した場合に買うことができます。重要なサポートが破られるまで、またはRVIが40以下になるまで市場にとどまる必要があります。

価格動向に応じて常に停止損失注文を調整する必要があります。

ボラティリティの取引にRVIを他の指標と組み合わせて使用することが有益かどうか、コメント欄での意見共有をお願いします。

ストックの取引にRVIとADXを組み合わせて使用する機会があれば、別の例を示そうと思います。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。