グローバルな示唆変動が構造化ワラントにどのように影響するか?
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7月31日の日本銀行の政策金利を約0.25%に引き上げるとの発表に続き、日経225指数(日経)は水曜日に高く終了しましたが、その後木曜日と金曜日に8.2%下落して週末には35,909.70で終了しました。今朝時点で、指数はさらに5.8%下落して33,823.20で取引されています。
アジアの指数のボラティリティは、先週の弱い経済データの公表に伴う米国経済の景気後退の懸念のグローバルなセンチメントを反映しています。
市場のボラティリティが高い時期には、マーケットメーカーは構造化ワラントの示唆ボラティリティ(IV)レベルを調整して、市場のボラティリティの変動を反映するようにします。これは、ワラントの価格に影響を与えます。
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