NVDAとSMCIの違い:オプションのボラティリティからのセンチメントの分析
NVIDIAのGTC 2024のキックオフに伴い、3つの大きな爆弾が投下されました。
1。Blackwellのコストとエネルギー消費量の向上により、前世代の25倍に向上し、世界で最も強力なチップになりました。
2。GB200 NVL72の推論パフォーマンスは、H100と比較して最大30倍に向上しました。
3。ヒューマノイドロボットを強化するためのAIプロジェクトProject GR00Tの紹介。
しかし、これらの発表にもかかわらず、NVIDIAの株価は高い始値に続いて下落し、0.7%しか上昇せず、過去8年間で2番目に業績の悪いGTCの日となりました。これは主に「ニュースを売る」現象に起因する可能性があります。市場の期待は、イベントの前に完全に価格設定され、部分的な利食いにつながっています。
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興味深いことに、いくつかのAI株の状況には格差があります。
$エヌビディア(NVDA.US$ — 大手チップ企業。
$アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ — ギャップを埋めるチャンスがあるチップ会社。
$スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US$ — サプライチェーンにおけるボラティリティの高い強力なバックアップ。
$サウンドハウンド・エーアイ(SOUN.US$ — 主にコンセプトの推測に駆り立てられています。
$インテル(INTC.US$ — 現在、チップ部門では遅れをとっています。
$マイクロン テクノロジー(MU.US$ — キャパシティ需給ガイダンスのリーダー。
オプションの強みと弱みは、投資家のリスクセンチメントをよりよく反映できます。
相対的に見ると、NVDAのIVは現在、MU、SMCI、SOUNと同様に、1年ぶりの高値と安値の真ん中にあります。しかし、AMDとINTCはそれぞれの安値に近いです。
他の2つの重要な指標、IVランク(過去1年間のIVの最高値と最低値を比較したパーセンタイルランク)とIVパーセンテージ(過去1年間にIVが現在のIVよりも低かった日の割合)は、現在のセンチメントが比較的安定していることを示唆しています。
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たとえば、NVDAのIVパーセンテージは 86%、IVランクは 76% で、センチメントが安定していることを示しています。AMDの全体的なIVはわずかに低いですが、比較的安定しています。しかし、SOUNとSMCIには大きな格差があり、投機的センチメントが急速に低下していることを示唆しています。
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ボラティリティの歪み:
NVDAのプット/コール比率は一貫して2.17前後で推移しており、これもこれらの株の中央値です。
しかし、歪度を見ると、4月19日の有効期限など、ほとんどのオプションチェーンは右に偏っています。つまり、コール(アウト・オブ・マネー)IVはプット(アウト・オブ・マネー)IVよりも高いということです。これはほとんどの状況とは逆です $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US$ と $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US$ 通常、長期的に左に偏ります。
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右に歪んでいるということは、強気のセンチメントを反映して、Callsの買いがより活発であることを示しています。ただし、SMCIは例外で、複数の期間にわたって左に歪んでおり、下向きの圧力が大きいことを示唆しています。
まとめると、GTCの日のパフォーマンスは低調でしたが、オプション市場のセンチメントは、センチメントの逆転がまだ見られないことを示唆しています。
免責事項:このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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TestLa Kopi : "エヌビディアのプット/コール比率は一貫して2.17前後で推移しており、これはこれらの株式の中央値でもあります。"
どのオプションウェブサイトでも、Nvidiaの現在のプット/コール比率が1未満であることを示しています。