エリアニングスのボラティリティ：エヌビディアのオプションは大幅なシェアの移動に向けて配置されています

株価は決算シーズン中に通常より大きな動きを見ることがあり、これはオプショントレーダーにとって魅力的な時期になるかもしれません。これらの動きに対抗取引を行う投資家は、決算後にオプションがどのように変動するか常に把握しておく必要があります。以下は今日と明日のトップの売上高とボラティリティです：

-株式： $エヌビディア (NVDA.US)$

-売上高日：08/23 取引終了後

-暗黙の動き：11.2%

-過去4四半期の絶対平均実際の動き：11.0%

-過去12四半期の絶対平均実際の動き：6.5%

-eps正規化予想： $1.725

-売上高見積：11.07B

最新のデータによると、Market Chameleonによると、Nvidiaのオプションは現在 わずかに過大評価されています、暗黙的な変動で 11.2%上昇 過去4四半期の実際の平均変動率(11.0%)および過去12四半期の平均変動率(6.5%)より高いです。オプション市場は、株式の収益の変動を平均して過大評価しました 67%決算発表後の予測動きは ±3.1% でした。±6.7％対過去の実際の収益の変動の平均 6.5%（絶対値を含みます）。

直近のエヌビディアの収益発表は、収益を前にした実質的なボラティリティ(IV30)が 51.2エヌビディアが前回収益を発表した際、暗黙のボラティリティは下がりました 50.0に下落し、暗黙的なボラティリティ・クラッシュが起こりました。2%収益の5日後、30日のIVは42.3.

今週満期する契約に関して、株価が金曜日までに9％以上上昇すれば利益を上げる可能性のあるNvidiaのコールオプションは、オープンオプションの最大ブロックであり、約19,000契約がオープンしています。

重要な企業イベント（決算発表、新商品発売、または臨床試験結果など）前には、暗黙のボラティリティが増加する傾向がある一方で、ニュースが発表されると、市場の急激な透明性と株価の急激な反応により、暗黙のボラティリティが大幅に低下する可能性があります。この現象をIVクラッシュと呼びます。

IVクラッシュにより暗黙のボラティリティが劇的に低下することが原因で、オプション価格が下がる可能性があります。このIVクラッシュによるオプション価格の下落は、株価の大きな動きから利益を得ることを期待して、高い価格でオプションを購入したオプショントレーダーにとってリスクになります。一方で、オプションが過小評価されており、株価が急激に動いた場合はIVクラッシュがあまり生じない可能性があり、オプションセラーにリスクが生じます。トレーダーは、重要な企業イベントを考慮したオプショントレードを検討する際に、IVクラッシュを認識し、取引戦略に考慮することが重要です。

すべてのオプションがIVクラッシュに同じように影響を受けるわけではありません。IVクラッシュは、短期オプションの価格に長期オプションよりも影響を与えます。

とはいえ、オプション取引には常にリスクがあり、投資家は取引を行う前にファイナンシャルアドバイザーに相談することが重要です。