SPYからの観察

昨日のセッション（9月12日）は、注文フロー、サポート、レジスタンスの概念を観察するのに興味深いものでした。前の数日間、私は制限注文とマーケット注文という受動的参加者と攻撃的参加者について頭を巻きつけようとしています。これはとても複雑な概念で、理解するのは難しいです（少なくとも私にとっては）まだ理解しようとしています。私はまだこの概念を理解しようとしています、なぜなら私の友人が一度私に言ったからです、もしあなたがこの概念を理解しているなら、あなたはおそらく利益を上げるトレーダーになるでしょう。

私の理解によると、市場では、資金に余裕のある機関投資家が存在し、市場の動向を決定するためのツールとリソースを持っています。一方、私のような小口の個人投資家は資金が限られているため、利益を上げることを試みています。

最初の段落では、市場には受動的参加者があります。受動的参加者は通常、大手機関投資家であり、市場への流動性を提供し、価格をあまり動かさずにリミットオーダーを使用します。彼らは買気配で買い注文を行い、売気配で売り注文を行います。受動的な買い手は、将来的に価格が上昇すると思われる特定の取引を行うために、特定の商品に長いポジションを持ちたい参加者です。一方、受動的な売り手は、特定の商品の価格が将来的に下がると思われるため、その商品を売りたいと考えている参加者です。

パッシブな買い手と売り手は重要です。彼らはマーケットプレイスにサポートとレジスタンスを提供します。彼らは安い時に買い手で、高い時に売り手です。市場がある特定のポイントを超えることができない時、それはパッシブな買い手やパッシブな売り手がそのレベルをサポートするために入ってきていることを意味します。

では、買気配と売気配とは何でしょうか？買気配は特定の価格で特定の銘柄を買いたいという買い手の意向を表し、売気配は特定の価格で特定の銘柄を売りたいという売り手の意向です。

ここで積極的な参加者とデルタの概念が出てきます。積極的な買い手は売り気配で買い、積極的な売り手は買い気配で売ります。デルタは、特定のチャートにおいて行われたネットの買いや売りの計測です。価格が上昇するにつれて、積極的な買い手が市場に参入して市場を押し進める兆候であるため、ポジティブなデルタを見ることが望ましいです。重要なポイントとして注意すべきことは、市場が特定の方向に動くためには、積極的な参加者がそれを行う者であるということです。受動的な参加者ではありません。

積極的な参加者とは、売り気配と買い気配のボタンを押している人です。彼らは取引に参加するのを待つことができません。

受動的な参加者と積極的な参加者の概念を理解することはなぜ重要なのでしょうか？なぜなら、受動的な参加者がトレンドを作るからです。小売トレーダーとして、それらに逆らうことは望ましくありません。なぜなら、彼らは通常の小売トレーダーが持っていないリソースを持っているからです。ここで言及しているリソースはお金だけでなく、市場に関する知識も含まれます。この知識には通常の小売トレーダーがアクセスできないものもあります。

では、受動的な参加者と積極的な参加者をどのように見分けるのでしょうか？私はボリュームフットプリントというツールを使用して、特定の価格ポイントのオーダーフローを表示します。しかし、チャート自体から価格アクションを観察することもできます。市場が相対的に高い出来高であるあるポイントを通過できない場合、通常は受動的な参加者が関与している可能性があります。この概念をより良く理解していただくために、具体例を挙げましょう。たとえば、SPYの5分足チャートを見ると、9月13日の12時から12時04分まで、2つ前のローソク足に比べて相対的に高いボリュームがありますが、小さなボディが形成され、その後ショートセルオフが続き、そのレベルを再びテストするたびに、SPYは再び売られます。これは通常、大口取引参加者が関与しているためです。これは、$562.65から$562.94の間で、1つまたは複数の大手機関投資家が市場をショートしようとしていることを示しています。この方法の問題は、大口取引参加者が新たなポジションを開くために資金を投入しているのか、それとも古いポジションをクローズしているのかを知らないことですが、ボリュームフットプリントチャートを使用すれば、良いアイデアを持つことができます（以下の参照をご覧ください）。

そして、ここで私を誤解しないでください、私はボリュームフットプリントを使用することが万能の秘訣だとは言っていませんが、市場が私に教えてくれていることを一般的に良いアイデアを提供しています。再び、私は新米トレーダーなので間違っているかもしれませんが、これが私が現時点での解釈です。

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