オプション市場は、PLTR、SMCI、AMCの今後の収益について、高いボラティリティとミックスされたセンチメントを示しています

企業が決算を公表する前に暗黙のボラティリティがしばしば急上昇し、市場の不確実性が先物取引業者やヘッジャーからのオプションへの需要を高めるためです。この需要の高まりにより、暗黙のボラティリティとオプションの価格が膨らみます。決算発表の後、暗黙のボラティリティは一般に通常水準に戻ります。

今週のトップの収益やボラティリティは以下の通りです:

PLTRの決算発表日：PLTRは2024年11月4日の市場終値後に決算を報告する予定です

Palantirのオプションの未決済建玉は1.4%増の310万契約に上昇しました。現在の未決済建玉は、290万契約の52週平均を上回っています（Market Chameleon調べ）。現在、OIパーセンタイルランクは80.4%です。つまり、過去1年間でPalantirの未決済建玉がより多い日は19.6%だけです。 これは、Palantirのオプション取引やポジション保有に通常よりもはるかに多くの需要があることを示しています。最も注目すべき増加は、有効期限が24年11月8日の考えオプションで、＋21,704契約が追加されました。

暗黙のボラティリティ（IV）は73.8で、92%パーセンタイルランクにあります。これは、過去1年間でIVが現在のレベルよりも下回ったのは92%の時間だったことを意味します。 現在のIV（73.8）は、20日移動平均（67.3）よりも9.6%高く、暗黙のボラティリティが上昇傾向にあることを示しています。

過去数日の主要なオプション取引は、11月8日に満了するcallオプションでした。しかし、これらのcall取引は、ほとんどが穏やかに強気または弱気でした。

パランティアテクノロジーズは、前四半期でアナリストの売上高予測を3.9%上回り、売上高は27.2%増の$67810万を報告しました。会社にとって非常に強い四半期であり、アナリストの請求額およびEBITDA予想を素晴らしく上回りました。

今四半期、アナリストは、パランティアテクノロジーズの売上高が前年比26.1%増の70370万ドルに成長することを予想しており、前年同四半期の16.8%増から改善しています。1株当たりの利益は0.04ドルになる見込みです。

収益発表日: SMCIは2024年11月5日の市場終了後に収益を報告する予定です

過去12四半期で、オプション市場はSMCIの株式の収益の変動を50%の確率で過大評価していました。収益発表後の予想変動は平均して±12.3%で、実際の収益変動の平均値14.4%（絶対値で）よりも低かった。 これは、SMCIが収益株価リアクションに対して、オプション市場が予測したよりも変動が大きい傾向があったことを示しています。

SMCIの暗黙的ボラティリティ（IV）は178.7であり、パーセンタイルランク100%に位置しています。現在のIVは20日移動平均値（100.8）よりも77.3%高く、暗黙的ボラティリティが上昇傾向にあることを示しています。また、暗黙的ボラティリティのスキューは、市場がオプションのプレミアムにボラティリティリスクを価格に付けていることを示しており、ダウンサイドのプットのプレミアムがアップサイドのコールに比べて大幅に高いということを示しています。現在の25デルタ プット-コール スプレッドは+47.2で、20日移動平均の+3.7を上回るため、市場のセンチメントは 非常に弱気 SMCIに

決算発表日：AMCは2024年11月6日の市場終了後に決算を報告する予定です。

過去11四半期において、オプション市場はAMC株の収益の動きを82%の割合で過大評価していました。決算発表後の予測される動きは平均で±13.5%であり、実際の収益動きの平均値は絶対値で6.6%でした。

過去12四半期の決算日において、AMCは75%の確率で減少する可能性が高いです。決算発表後の通常の取引時間中、最大の増加は+18.9%で、最大の価格下落は-13.7%でした。

出典：Market Chameleon、Unusual Whale