0.5％超過時のSahmルール：直近の景気後退警告
2024年7月現在、Sahmルール指標は臨界値0.5％を超え、現在0.53％となっています。Sahmルールは景気後退を予測する精度に優れた指標として高く評価されており、0.5％を超えた時には歴史的に景気後退が起こっており、ほぼ100％の精度を誇るほぼ確実な指標となっています。この信頼性の高さから、景気後退を予測するための「頭の体操」には欠かせないツールです...
歴史的精度
Sahmルールは1970年代以降のすべての米国の景気後退を正確に予測し、ハードランディングとソフトランディングの両方を検出しました。
‐1974年‐1975年の景気後退（ハードランディング）
‐1980年景気後退（ハードランディング）
‐1981年‐1982年の景気後退（ハードランディング）
‐1990年‐1991年の景気後退（ソフトランディング）
‐2001年景気後退（ソフトランディング）
‐2007年〜2009年の大不況（ハードランディング）
‐COVID-19による2020年の景気後退（ミックス）
‐1974年‐1975年の景気後退（ハードランディング）
‐1980年景気後退（ハードランディング）
‐1981年‐1982年の景気後退（ハードランディング）
‐1990年‐1991年の景気後退（ソフトランディング）
‐2001年景気後退（ソフトランディング）
‐2007年〜2009年の大不況（ハードランディング）
‐COVID-19による2020年の景気後退（ミックス）
唯一の注目すべき偽陽性は、2001年の景気後退が終了した直後の2003年6月に発生しました。しかし、これは短い異常事態であり、Sahmルールはすぐに低レベルに戻りました。
現在の影響
Sahmルールが0.5％を超えると、景気後退が8ヶ月以内に発生する可能性が非常に高く、2025年3月から4月頃に経済の低迷が予想されます。これは、すでに景気後退に突入したか、瀬戸際にあることを示唆しています。このような強力なシグナルに基づき、投資家はリスクを緩和し、機会を活用するために主要なインデックスETFを避け、長期的な米国国債を検討することが重要です。
2024年7月31日の連邦準備委員会の会合では、9月に0.25％の利率引き下げを行う可能性が示唆されました。ただし、現在の経済データとSahmルールの読み取りの結果、0.5％利率引き下げの確率が大幅に高まっています。このシフトは、失業率が今後数ヶ月で急激に上昇することが予想され、経済見通しの急速な悪化を示しています。
投資の考慮事項
1. 主要なインデックスETFを避けるSPY（S＆P 500）やQQQ（NASDAQ-100）などのETFは、市場の下落に対する脆弱性があるため、この期間には理想的な投資対象ではありません。
2. 長期米国国債景気後退期に利回りが下がるため、債券は通常良い成績を収めます。検討する重要なETFは次のとおりです。
私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。TLT iShares 20年以上の国債ETF
私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。TMF Direxion Daily 20年以上の国債3倍シェアーズ
2. 長期米国国債景気後退期に利回りが下がるため、債券は通常良い成績を収めます。検討する重要なETFは次のとおりです。
私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。TLT iShares 20年以上の国債ETF
私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。TMF Direxion Daily 20年以上の国債3倍シェアーズ
景気後退の可能性が高く、連邦準備委員会が利率を大幅に引き下げる可能性があるため、長期的な米国国債は大きな利益が見込めます。最近の市場動向はすでにこのことを反映しており、TLtとTMFは強い成績を示しています。
結論
0.5％超過時のSahmルールは、2025年初頭には景気後退の可能性が高まっていることを明確に示しています。投資家は、主要なインデックスETFを避け、リスクを緩和し、経済低迷期における潜在的な機会を活用するために長期的な米国国債を検討する必要があります。
現在の経済データとSahmルールの読み取りに基づいて、信頼性の高い指標に基づいて情報を得て、判断を下すことが重要です。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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Gilley : 買いのコールオプションを購入するか、買うのを避けてプットオプションを買い、魔法が起こるのを見てください。
Tonyco : 普通の人々は、グリードフラションが始まって以来、この不況にいる。奇妙なことに、食料品の1週間の費用が前年より50ドル以上高くなり、家賃は年々100ドル以上上昇していると、人々は収縮を感じ始めます。
もしビジネスが不況を望まないのであれば、物流が一巡したので価格を2022年レベルに戻してください。コストが上昇していないのに、お金持ちの理事の利益が増えているだけです。
彼らが4年間のビジネスの学位を取得する際に何らかの経済学を受講したのかどうか分かりませんが、より多くのお金を持つ人々がある = より多くの費用をかけることになります。驚くべきことです。