シュルンベルジェ（SLB）の暗黙の動きは、決算後の上昇を示唆しています

$シュルンベルジェ (SLB.US)$ 2024年1月19日の市場オープン前（BMO）に決算発表が予定されています。コンセンサスのEPS予想は0.83ドル（前年比+16.9%）、コンセンサスの売上高予想は89.4億ドル（前年比+13.2%）です。過去2年間で、SLBはEPS予想を100%、売上高予想を63%上回っています。

私たちは石油市場での景気減速に直面していますが、地政学上の2つの紛争があるにもかかわらず、シュルンベルジェの事業は海外および国際市場への投資から引き続き恩恵を受ける可能性があります。ヨーロッパや中国の経済的弱さ、OPECの供給削減の終了などがシュルンベルジェのビジネスに脅威を与えています。近時のリスクを考慮すると、シュルンベルジェは公正な価値がありますが、経済状況が強靭であればうまくいくはずです。

SLbが発行した 収益ガイダンス2022年度のための 売上高の見積もりは 27.0 Bで、前年比で18%増加します。18%の増加 から。

過去の暗黙のストラドルと価格効果に基づくと、3.3%を超える暗黙のストラドルを見る必要があるので、肯定的な価格効果が見られる可能性があります。

SLBは2023年10月20日の市場オープン前（BMO）に前回の決算を発表しました。その後の決算発表から90日後、SLB株は-16.2%下落しました。

決算発表後、SLBは47.17から58.77の範囲で取引されました。最終価格（48.56）は範囲の下限に近いです。

SLB株価は決算発表後に-16.2%下落しました。過去12四半期のデータを用いると、決算発表間の平均ドリフトは13.3%です。現在のドリフトは負の-0.8標準偏差に相当します。

現在の決算発表後の漂流：-16.2%

過去の平均決算発表後の漂流：13.3%

過去の決算発表後の変動標準偏差の移動： ±20.2%

オプション市場はSLBの株式の収益動向を過大評価していました 67%決算発表後の予測動きは ±3.1% でした。±3.5%の平均に対する、実際の収益動向の平均2.8%（絶対値を含みます）。

SLBの直近の収益の暗黙のボラティリティー（IV30）は、収益を迎えていました 36.4前回SLbが決算を発表したとき、暗黙のボラティリティは下がりました。 35.7に下落し、暗黙的なボラティリティ・クラッシュが起こりました。2%収益の5日後、30日のIVは34.6.

SLbの決算における平均暗黙のボラティリティ低下率: 5%

収益の1日前の平均30日推定ボラティリティ：41.4

決算日の平均 SLb 30 日 IV： 40.5

収益の5日後の平均30日間の暗黙的なボラティリティ：41.3

SLbの暗黙のボラティリティ（IV）は31.2で、 33% パーセンタイルランクです。これは、過去1年間の33%のIVが現在のレベルより低かったことを意味します。現在のIV（31.2）は、その20日移動平均（31.6）より-1.2%低いことを示しており、暗黙のボラティリティは SLBの現在のIV（31.2）は、20日HV（30.8）よりも1.3％高いため、オプション市場は将来のボラティリティが最近の20日間の実現ボラティリティよりも高いと予測しています。.

SLbの現在のIV（31.2）は、その20日HV（30.8）より1.3%高いため、オプション市場は将来のボラティリティが最近の20日の実現ボラティリティを上回ると予測しています。

18月18日のSLbの最後の実際の動きは、暗黙の動き範囲内であり、オプションの評価が過大評価されているため、これは投資家がこの株式に上向きを価格設定していることを示しています。

経済状況が強靭である限り、SLbは近いリスクを克服するための良い立場にあるかもしれません。公正な価値になっており、これによりこの株式は潜在的な購入の対象となります。

決算発表後の上昇を予想しており、プレマーケットでのトレードの可能性があるかもしれません。

SLbがオフショア投資から利益を得る可能性があるため、原油市場の減速にもかかわらず、上昇が見込まれると思います。レッドシーとイスラエル・ハマスの紛争があることにもかかわらず、SLbが上昇する可能性について、コメント欄でご意見を共有いただければ幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。