注目すべきオプションのボラティリティを伴う株式：sfix、OCEA、およびVTXY

当社のコラムへようこそ。ここでは、S&P 500指数の常に変化するボラティリティと、注目すべきオプションのボラティリティを持つ株式を追跡および分析しています。

暗黙的ボラティリティーとは、将来の株価変動の市場の期待値を示す指標です。

The $S&P 500 Index (.SPX.US)$は今週わずかに上昇し、5123.68から5137.08に上昇しました。指数値の変化とともに、過去1年間の歴史的ボラティリティ範囲に対する、市場ボラティリティ認識の注目すべき変化がありました。IVランクは、前回の9.53から25.08に飛躍的に上昇しました。このIVランクの変化は、S&P 500の予想ボラティリティが過去1年間の歴史的ボラティリティ範囲に比べて高まったことを示しています。

今日のオプション市場データは、 $ステッチフィックス A (SFIX.US)$において、活発なアクティビティとボラティリティの急増が示されました。1日のオプション取引の出来高は、4,890件に達し、株式派生証券への高い関心を示しています。驚異的に、暗黙的ボラティリティーパーセンタイルは、最大の閾値である100％に達し、投資家の間で将来の株価変動に関する極端な期待を示しています。過去1年間のIVの最高値は372％に達し、現在の暗黙的ボラティリティはこのピークに匹敵しています。これは、オプション市場が大幅な株価変動の可能性を価格に反映していることを示しています。さらに、1日のIV変化は+181.68％急増し、市場センチメントの急激な変化または企業に影響を与える重要なイベントへの反応を示唆しています。この水準のボラティリティは例外的であり、投資家が予期しているスティッチフィックスに関するニュースや開発を意味する可能性があります。

株価の下落の要因は、売り上げ予想が、ウォール街のコンセンサス予測に見合わなかったこと、第3四半期の売上高の見通しがアナリストの予想を下回り、経営陣が上半期の売上高見通しを下方修正したことに起因する可能性があります。"活動的な顧客"の減少率の大きさもまた、タイムリーでした。

同社は、1株当たりの株式拡散後の第2四半期の損失が、前年同期の損失0.58ドルから0.30ドルに縮小したことを報告しました。Capital IQが調査したアナリストの予想では、損失は0.22ドルです。1月27日に終了した四半期の純収入は、前年同期の4億6,000万ドルから3億3,040万ドルに減少しました。Capital IQが調査したアナリストは、3億3,230万ドルを予想していました。

同社は、第3四半期の継続するオペレーションからの純収益が3億ドルから3億1,000万ドルで、2024年には12.9億ドルから13.2億ドルになると予想しています。Capital IQが調査したアナリストは、第3四半期に307億ドル、フルイヤーに131億ドルを予想しています。

チャートには、時価総額が100万ドル以上で株価が2.5ドル以上の企業のみが含まれます。

オプションの暗黙的ボラティリティとは、それらの資産に対するオプションの価格によって暗示される将来の価格変動の市場の期待値の測定です。

オプションとは、ある決まった価格や時期において、基準資産を買いまたは売りする権利を持つ金融契約です。オプションの価格は基準資産の現在価格、行使価格、満期までの時間、暗示的なボラティリティなどの要因によって影響を受けます。

暗示的なボラティリティとは、市場参加者が基準資産の将来の価格変動における不確実性やリスクのレベルを認識する指標です。投資家がより高いボラティリティを予想するとき、彼らはリスクヘッジに役立つオプションの価格をより高く評価する場合があり、それが高い暗示的なボラティリティにつながります。暗示的なボラティリティは通常、パーセンテージで表され、Black-Scholesモデルなどのオプション価格モデルを使用して計算されます。トレーダーや投資家は、オプション価格の魅力を評価し、潜在的な値間違いを特定し、リスクエクスポージャーを管理するために暗示的なボラティリティを利用しています。