注目すべきオプションのボラティリティのある株式：SOUN、VANI、およびBBAI

私たちのコラムへようこそ。私たちは、S＆P 500指数と注目すべきオプションのボラティリティを追跡し分析する場所です。

暗示ボラティリティは、将来の株価の潜在的な動きの市場の期待の尺度です。

暗黙のボラティリティは、今週のインデックスが5,000を上回る中、マルチヶ月の過去最低水準で推移しています。 $S&P 500 Index (.SPX.US)$オプションのindexは、最近注意を集めています...

オプション： $サウンドハウンド・エーアイ (SOUN.US)$出来高：403K。IVパーセンタイルは98％で、過去1年間の多くの値よりも現在のIVが高いことを示しています。SOUNオプションの1年間IVハイは、701.3％で、現在のIVレベルは273.5％で、それでも高い水準です。これは、1日のIV変化率が30.1％であることによってさらに証明されます。これは、SOUN株価の将来の値動きに関して市場参加者が感じる近期の不確実性またはリスクの増加を示しています。

サウンドハウンドは第四四半期に強い業績を発表し、それでもストリートの見通しには少し及ばなかったが、ここから売上高の成長を加速すると予想しています。

グラフには、市場時価総額が100万ドル以上で株価が2.5ドル以上の会社のみが含まれています。

オプションの暗に予想されるボラティリティは、その資産についてのオプションの価格から暗示的に示される、将来の価格変動の市場の期待度の尺度です。

オプションは、基礎となる資産を特定の価格と時期に買う、あるいは売る権利を受け取る金融契約です。オプションの価格は、基礎となる資産の現在値、行使価格、満期までの時間、暗に予想されるボラティリティなどの様々な要因によって影響を受けます。

暗黙のボラティリティとは、投資家たちが将来の基礎となる資産の価格変動に対する不確実性やリスクをどの程度認識しているかを表すものです。投資家たちは、ボラティリティが高いと予想する場合、リスクをヘッジするために、オプションの価格を高く見積もる傾向があります。この結果、暗黙のボラティリティも高くなります。暗黙のボラティリティは、一般的にパーセンテージで表され、Black-Scholesモデルなどのオプション価格モデルを使用して計算されます。トレーダーや投資家は、暗黙のボラティリティを利用して、オプション価格の魅力を判断したり、価格設定の誤りを発見したり、リスク敷居を管理するために利用します。