トリプル・ウィッチング・オプション取引ガイド：NVDAとAAPLを追いかけるのは遅すぎるのでしょうか？

今週金曜日は重要なイベントがあります：年間で2回目のトリプル・ウィッチング・デーアメリカ株式市場における.

多数のオプション契約が満期となります、大幅な市場の変動を引き起こし、機会と課題の両方を提供します.

そして今週も大きなイベントが続きます。

The $ゲーム ストップ A(GME.US)$株主総会、 $エヌビディア(NVDA.US)$株主総会とOpenAIのコラボレーション。 $アップル(AAPL.US)$そしてOpenAI。.

準備はできていますか？

四半期ごとに発生します。3.月、6.月、9.月、12.月の第3金曜日に発生します。この日、3つの金融市場契約が同時に切れる。次のものです。

・株価指数先物・株価指数オプション・株式オプション。

以下は、2024年のオプション満期カレンダー2024年版で提供されるmoomooです。

この日は市場にとって重要な日であり、先物やオプション取引が注目を集めます。

c.株式オプション。

オプション取引と先物取引があるため、この日は市場にとって重要な日です。零和ゲーム常に勝者と敗者がいる意味で、市場において勝者と敗者がいます。このような日に、個人トレーダー、大手機関投資家、マーケットメーカーが、互いに競い合いながら値動きを逆手に取り、自己の利益を狙って計算を進めます。

それぞれは、彼らのデリバティブ契約の満期に向けて、値動きを有利な方向に動かすように目指しています。その契約が満期に近づくにつれ、一部のトレーダーはポジションを正規化するために急いだり、他のトレーダーはヘッジリスクを狙って慎重に決断するといった対応を取る場合もあります。誰もが自分なりの手法で、投資が無駄になることがないように努めるでしょう。.

さらに、デリバティブ契約が満期を迎える直前には、ポジションを正規化するために急いでいるトレーダーも現れることがあります。そのため、一部のトレーダーは自分のポジションを売り買いし、正規化することを急いだりします。また、一部のトレーダーは、適切な戦略を練り、最大限の収益を得ることを選ぶこともあります。横ばいになっているその他のトレーダーは、リスクをヘッジするためにあらゆる手段を講じることもあります。例えば、ヘッジ手法を用いたり、株価指数ファンドを利用したり、他の方法でリスクを回避しようとする場合もあります。このようなトレーダーたちは、自分が投資した財産が無駄にならないように、あらゆる手段を講じようとします。

こうしたトレーダーたちの行動のおかげで、市場は活気があふれることになります。特に、取引最終時間には価格変動が激しくなるため、市場は活況に包まれます。特に最終取引時間には価格の変動が激しくなることがあります。

このような変動において、自然に、取引の機会が生じます.

トリプルウィッチングデイの「呪い」である株価が常に下落することは、注意が必要なことでしょうか？

下のチャートは、オプション満期日（黒線）、クワドルプルウィッチング（青線-平坦な「トップ」は観測値）、および任意の取引日（赤線）の過去50回の高値と安値の平均です。

トリプルウィッチング・デーは、オプションの満期日や通常の取引日に比べて、若干より市場が不安定になることを念頭に置いておく必要があります。この日は、通常よりも価格変動が激しいという特徴があり、注意が必要です。また、この日もオプション満期日や通常の取引日と同様、相場を見極めるための十分な情報収集が必要です。

（出典：https://www.quantifiedstrategies.com/quadruple-witching/）

Quantified Strategiesによる117回の取引のバックテストによると、1取引あたりの平均損失は0.1％であり、勝率は51%です。

比較のために、ランダムな日の平均夜間取引は約0.05％です。したがって、約四分の一です。この数字は明らかにその人気を示しています。トリプル・ウィッチング・デーは一般的に弱気です。.

具体的には、ブルームバーグによる1994年から2023年のアメリカ市場におけるトリプル・ウィッチング・デーの歴史的収益の統計では、そのパフォーマンスは違う月によって異なります。

特に、3月と12月のトリプル・ウィッチング・デイは、ポジティブなリターンを得る傾向がある一方、6月と9月のものは、苦戦を強いられる可能性があります。

トリプル・ウィッチング・デーがやって来るときは、何か『呪い』のようなことを心配する必要はありません。

最良のマインドセットは冷静さを保ち、いつもの戦略に基づいて理性的な決定をすることです。

以下は、トリプル・ウィッチング・デイに関する注意点です:

トリプル・ウィッチング・デーには、 $アップル(AAPL.US)$を超えました $エヌビディア(NVDA.US)$NVIDIAのオプション市場パフォーマンスに特に注目し、テクニカル分析とオプション取引の出来高を組み合わせることが、いくつかの魅力的なアービトラージや取引の機会を明らかにすることができます。これらの2つのテックジャイアントのオプション市場の動向に注目することは、トリプル・ウィッチング・デーにおいて市場で優位に立つことができるかもしれません。

NVDAのオプション取引は市場の大きな部分を占めており、約4分の1を占めています。この数字は、その人気を明確に示しています。約四分の一この数字は明らかにその人気を示しています。

こうした活動は、機会を掴むのに熟練した投資家にとって魅力的な利益の可能性を提供します。

トリプル・ウィッチング・デーでは、これらの2つのテックジャイアントのオプションダイナミックを重点的に考えることが市場での優位性を与えるかもしれません。

現在のオプション市場では、多くのオプションがインデックスに連動しており、moomooは指数オプションと指数ETFオプションの両方をサポートしています。株オプションとは異なり、指数および指数ETFオプションはより多くの企業をカバーしており、魅力的な投資機会を提供しています。.

株式オプションとは異なり、指数や指数ETFオプションはより多くの企業をカバーしており、オプションのエッジがあります。取引高と流動性が高い投資家に多様な取引選択肢を提供する。

インデックスオプションの取引高が多い銘柄には、 $S&P 500 Index(.SPX.US)$と $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500(.VIX.US)$インデックスETFオプションの取引高が多い銘柄には、 $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$を超えました $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$.

0日前満期オプションは、高リスク、高リターンの代表的なシナリオです。オプション取引で「0日前満期オプション」とも呼ばれる一種のオプションで、その期限が迫っている.

これらのオプションの魅力は、潜在的に大きな短期利益を生む能力にある。潜在的に莫大な短期利益の可能性があるため、これらのオプションの魅力は大きいです。.

比較的少額の投資から大きな収益を得る機会を提供する、典型的な「高リスク、高リターン」シナリオです。取引初心者にはリスクを認識することが重要です。

トリプル・ウィッチング・デイの刺激により、失効日のオプションの価値は、東gの増加に到達することがあります。10倍から100倍にも及ぶ成長を実現することがあります。金曜日に市場がどのようになるかを待つことができます。

しかしながら、ウィッチングデイには、この日に失効するオプションの価値が、極めて不安定でリスクが高くなる場合があります。オプションの取引は非常に不安定でリスキーであるため、初心者は注意が必要です。そのため、オプション取引初心者がリスクに注意することが重要です。.

三重指数オプション日は、さまざまな戦略で利益を得る機会があります。三重指数日で最もよく使用される戦略のいくつかを以下に示します。

三重指数日の最終段階、特に閉店時間の最後の1時間において、価格のボラティリティはしばしば激しくなります。そのような異常な変動は、オプションアービトラージの機会を生み出すことがあります。閉店前の最後の1時間、価格のボラティリティはしばしば激しくなりますオプションアービトラージの機会があることがあります.

まず、オプションチェーン全体でボラティリティを分析し、IV（暗示的ボラティリティ）、HV（過去のボラティリティ）、IVランク、IVパーセンタイルなどの包括的な指標を観察することによってオプション取引の方向性を判断することができます。オプションチェーン全体でボラティリティを分析することができます包括的な指標を観察することができます。例えば、IVランクとIVパーセンタイルが両方高い場合、現在のオプションが高価であることを示す可能性があり、オプション売り戦略などの戦略を採用することが考えられます。逆に、IVランクとIVパーセンタイルが両方低い場合、現在のオプションが安くなっている可能性があり、オプション購入戦略などの戦略を採用することが考えられます。.

コール比率バックスプレッドなどのオプション売り戦略あなたにおすすめ： オプション取引の方法もしくはショート・ストラングル戦略は、下限点と上限点の間で原資産の株価が狭い範囲で取引される場合に利益を上げることができます。.

ロングストラドルなどのオプション購入戦略ロングストラドルまたは新規買ストラングル.

しかし、これらの戦略は投資家の高い知識と実践的経験が必要です。これらを試みる初心者は、リスクに注意する必要があります。

オプション市場では、特に三重オプションデーのような重要な時期には、0DTEオプションが注目を集め、短期取引の可能性があるためです。出来高と売買残は2つの重要な指標です。オプションに流動性があるかどうかを評価するだけでなく、市場資本トレンドを決定するのにも役立ちます。短期トレーダーにとっては、流動性と市場トレンドを評価するための重要なツールです。.

出来高と売買残は2つの重要な指標です。オプションに流動性があるかどうかを評価するだけでなく、市場資本トレンドを決定するのにも役立ちます。短期トレーダーにとっては、流動性と市場トレンドを評価するための重要なツールです。

投資家はこれらの指標を使用して、流動性が高い0DTEオプションを特定することができます。また、適切な利益確定と損失制限レベルを設定し、特定の注文タイプを使用して正確な実行を行うことで、トレーダーは取引に参入し、退出する最適なタイミングを効果的に捉えることができ、成功するアービトラージの可能性を高めることができます。価格計算機ステップ：基礎株価の詳細な見積もり>オプション>分析>行使価格ごとの出来高/行使価格ごとの未決済残高満期日の前に、取引ポジションをロールオーバーする計画を立てますトリプルウィッチングデイに向けて、オプション契約のロールオーバーは人気のある戦術です。たとえば、アリスがウィッチングデイに満了するコールオプションを保有し、価格の方向性に不確実性がある場合、彼女は現在の短期コールを決済して、同じ株式に対して後の満期を持つ新しいコールを購入することができます。これにより、彼女は上昇相場の場合には上昇側のポジションを維持しながら、直近の満期日からの揺らぎリスクを軽減することができます。

たとえば、アリスがウィッチングデイに満了するコールオプションを保有し、価格の方向性に不確実性がある場合、彼女は現在の短期コールを決済して、同じ株式に対して後の満期を持つ新しいコールを購入することができます。これにより、彼女は上昇相場の場合には上昇側のポジションを維持しながら、直近の満期日からの揺らぎリスクを軽減することができます。.

アリスは自分が所持するオプション契約を新しい満期日にロールオーバーすることができます。これにより、彼女は上昇相場の場合には上昇側のポジションを維持できます。同時に、彼女は即時の満期日からの揺らぎリスクを軽減することができます。Moomooのトレーディングプラットフォームでは、投資家はシームレスなワンクリック操作でオプションをロールオーバーすることができます。古いポジションを即時に決済し、新しいポジションを即時に開くことで、moomooはスリッページリスクを最小限に抑え、最適なプライシングを確保することを目指しています。

オプションのロールオーバーは通常、現在の取引を手動でクローズしてから新しい取引を開く必要があります。この2段階のプロセスは遅れを引き起こし、価格変動があなたに対して悪影響を与える可能性があります。

オプションのロールオーバーは通常、現在の取引を手動でクローズしてから新しい取引を開く必要があります。この2段階のプロセスは遅れを引き起こし、価格変動があなたに対して悪影響を与える可能性があります。

Moomooのトレーディングプラットフォームでは、投資家はシームレスなワンクリック操作でオプションをロールオーバーすることができます。.

古いポジションを即時に決済し、新しいポジションを即時に開くことで、moomooはスリッページリスクを最小限に抑え、最適なプライシングを確保することを目指しています。

「アカウント」のセクションに移動します。口座'セクション。

変更したいオプションポジションを見つけ、「ロール」とタップします。「ロール」。."

更新する特定のオプションを選択し、「取引」とタップします。取引."

今日はこれで終わりにします。その他のアイデアがある場合は、トリプルウィッチングデーについて共有や議論があれば、コメント欄で自由に行ってください。