151388143 Brian Pham : 笑死私は、あなたの言っていることに同意します。 毕竟人们选择性忽略另一种声音

151388143 : オプション価格は、Black-Scholesの式を使用して計算されます：
C=S0⋅N(d1)−K⋅e−rT⋅N(d2)C = S_0 \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)。
ここで、
d1=ln⁡(S0/K)+(r+σ2/2)TσTd_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma \sqrt{T}}。
d2=d1−σTd_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}。

151388143 StockRoller : はい

151388143 : Googleの過去の実践とトランプとは逆ですので、Googleは賢明です。