感情は人間の意思決定に影響を与えます。特に取引においては、アルゴリズム取引がすでに人間を市場メイキングの活動で置き換えています。毎日市場を見る時間がないフルタイムで働く人間として、できる限り規則に従い、機械的に行動しています。
1. 逆張りをすること。皆が恐れているとき、つまりVIXが急上昇しているとき、私はより貪欲になります。皆が欲張っているとき、つまり市場が歴史的な高値を連発し、VIXが暴落しているとき、私はより恐れを感じ、ヘッジを見つける必要があります。ここ数日は、このことがどれだけ重要かを示してくれました。
2. 暗黙のボラティリティランクまたはパーセンタイルは私の友達です。オプション取引者として、IVがその歴史的平均よりも高い場合にのみ取引を行います。より高いほど良いです。なぜなら、IVはしばしば過大評価され、プレミアムの売りがより利益が出るからです。
3. サイズが最も重要な要素です。リスクとサイズは密接に関連しています。各トレードのサイズを細かく見て、ポートフォリオのサイズの2％にコントロールします。VIXレベルに基づいて、売買力を特定のパーセンテージ以下に抑えることもコントロールします（ルールナンバー1に従って）。
4. まずなぜを尋ねてください。リスクを注文入力の時点でのみコントロールできるため、なぜこれが正しい取引なのか、そうでない場合はなぜなのか自問自答します。これにより、プロファイルと損失限度額を事前に決定するのに役立ちます。良い取引が悪くなることもあります。なぜを知ることで、自問自答をせずに迅速な決断ができます。
5. 十分な流動性のあるもののみを取引してください。このルールは、価格の差やビットとアスクのギャップを減らすだけでなく、わずかなエンティティのみを取引するのにも役立ちます。これはまた、次のルールでもあります。
6. 自分がよく知っているものを取引してください。リサーチをする時間も、たくさんのニュースを見る時間もありません。私は主要な指標とそれらの先物（/ESと/Zb）やAAPLとGoogleなどの3-5の株を集中的に注視しています。それらは非常に流動的で、多くの取引が行われていて、私はそれらを基礎的にも技術的にもよく知っています。
7. 利益を早めに確保し、頻繁に利益を確定させ、時間で傷を癒やします。トレードに25-50％の利益があるか、満期日まで20日がある場合は、お金を手に入れて実行します。損失が出た場合は、次回の満期日までロールオーバーして、新しいデータの提示された理由が間違っている場合を除いて、ずっと続けます。最近の例はBABAです。しばらくは触れません。
7±2は人間の短期記憶の容量です。ここで止めて、特にオプションを取引している場合は、あなたの提案を聞かせてください。