オプション・ギリシャ文字：知っておくべきこと
ギリシャ文字
デルタ - オプションのデルタは、基礎となるセキュリティ価格に対するオプション価格の変化率です。オプションのデルタは、コールの場合は0.0〜1.00の値範囲を、プットの場合は-1.00から0までの値範囲を持ち、基礎資産価格の1ポイントの動きに対してオプション価格の上昇または下降を反映します。$1の変化から契約の価値の変化を測定するために使用されます。また、オプション契約が「ITM」（金銭内）で満期になる可能性を測定するためにも使用されます。たとえば、デルタが0.40の場合、40％の確率でITMに満期すると見なされます。
ガンマ - オプションのガンマは、そのデルタの変化率を測定するものです。オプションのガンマはパーセントで表され、基礎株価の1ポイントの動きに対するデルタの変化を反映します。基礎資産（株、etfなど）の1ドルの動きからデルタの変化を測定します。基礎株価が追加の1ドル移動した場合、デルタはデルタ+ガンマの合計に等しくなります。最初のドルの動きの後、同じ方向への追加の動きは、Gammaの量によってDeltaの値が増加します。たとえば、XYZ 100 12/31/20 Callは、1ドルで、デルタは.50、ガンマは.05です。
XYZの価格が1ドル上昇したため、契約の新しい価格は1.50になりました。
XYZの価格が再び1ドル上昇したため、新しい値を見つけるためにデルタとガンマの両方を追加します。（1.00...

ギリシャ人：あなたが知っておくべきことパート2
私たちの多くは、ギリシャ人が個々に何をするか知っていますが、彼らがお互いと基礎となる資産に関してどのように振る舞うかははっきりしていません。この記事は、こちらの以前の記事を読んでいるという前提で書かれています。:
クイックな例
JohnがXYZ 100 1/15/21コール（新規買い）を$1.00で購入したとします。この契約には以下の値が存在します。
・デルタ：0.50
・ガンマ：0.05
・シータ：-0.02
・ベガ：0.01
そして、XYZの株価は現在$95.00です。
これによって多くが語られますが、まずはDeltaとGammaがどのように連動するかを見てみましょう。
（1）Deltaは、株価が$1上下するたびに、オプション契約の価値が0.50（つまり$50）減少または増加すると言います。ほとんどのオプション契約は、0〜0.20、0.21〜0.40、0.41〜0.60、0.61-80、0.81-1.00の範囲で統計的目的で購入され、測定されることに気づくでしょう。
（2）ガンマが0.05であるため、基礎となる資産の$1の変動に対するDeltaの変化ごとに、オプション契約の価値は追加で0.05（$5）増加します。つまり、基礎となる資産の価格の変動を伴うDeltaの相関的変化は、ガンマによって測定されます。つまり、XYZのオプション契約が基礎となる資産の価格が$95の場合は1.00であり、その価格が1ドル上がると契約の価値が1.50になります。1.00 + 0.50。次に、価格がさらに1ドル上がると、式は次のようになります。1.50 + 0.50 + 0.05 = 2.05。
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