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$セプトン インク (CPTN.US)$ 昨天等不到3,都平倉了,現在買進有機會飛高嗎🙁
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这一节是学习金融工程和期权期货的孩子都无法逃避的知识点,但我的老师讲到期权估值就一带而过了,很多内容是自己去google理解的[偷笑R]
本节内容:
⚠️欧式期权蒙特卡洛模拟估值
⚠️美式期权最小二乘蒙特卡洛估值
最小二乘蒙特来源于Longstaff & Schwarz的论文,美式期权定价难点在每个时间点的行权问题,需要比较当前的strike value(E_t)和continuation value(H_t)。
为了估计CV,LS二人提出最小二乘回归。先按照正常蒙特卡洛模拟若干标的资产价格路径,计算期末payoff,然后从期末开始时反向回溯,算上一个时间节点的continuation value,与该节点的strike value相比较,取较大值作为节点期权价格,不断回溯比较直至初始节点。
LSM算法理解还是有一定难度,不懂的大朋友和小朋友可以后台私信我,我给大家分享一下有助于理解该点的几篇文章~[派对R][派对R]
本节内容:
⚠️欧式期权蒙特卡洛模拟估值
⚠️美式期权最小二乘蒙特卡洛估值
最小二乘蒙特来源于Longstaff & Schwarz的论文,美式期权定价难点在每个时间点的行权问题,需要比较当前的strike value(E_t)和continuation value(H_t)。
为了估计CV,LS二人提出最小二乘回归。先按照正常蒙特卡洛模拟若干标的资产价格路径,计算期末payoff,然后从期末开始时反向回溯,算上一个时间节点的continuation value,与该节点的strike value相比较,取较大值作为节点期权价格,不断回溯比较直至初始节点。
LSM算法理解还是有一定难度,不懂的大朋友和小朋友可以后台私信我,我给大家分享一下有助于理解该点的几篇文章~[派对R][派对R]
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Gangan 31 : あなたの顔を見たら、ただ交換したり投資したりしたくありません。あなたのことを知ることはできますか?