FDICの第一四半期報告によると、米国の銀行システムは5170億ドルの未実現損失を抱えており、63の「問題銀行」が存在しています。
米国連邦預金保険公社（FDIC）の第一四半期報告によると、米国の銀行システムは5170億ドルの未実現損失を抱えており、63の「問題銀行」が存在しています。これらの損失は、過去2年間に急騰した利率によって引き起こされ、利率上昇によって銀行が保有する固定収益証券の価格が抑えられたためです。第一四半期には、2023年第4四半期と比較して、銀行が保有する未実現損失が390億ドル増加しました。FDICは、「第1四半期の住宅抵当ローンの金利上昇に伴い、住宅抵当ローンサポート証券の未実現損失が増加し、全体的な増加に寄与した」と述べています。
Redfinのデータによると、今年初め以来、抵当ローン金利は上昇し続け、米国30年固定抵当ローン金利は1月初めの約6.6％から今日のわずかに7％を超える水準に上昇しました。FDICは、「米国連邦準備制度理事会が2022年第1四半期に利上げを開始して以来、連続して異常な高水準の未実現損失が発生している」と述べています。
2008年から2021年まで、米国の銀行システムは投資証券に関して、750億ドルの損失からわずかに1500億ドルの利益に至るまでの範囲の未実現損失と利益を見せています。
同時に、第1四半期には63の問題銀行があり、前四半期に比べて11行増えました - 米国連邦預金保険公社は、資産増強率、資産、事業能力、収益、流動性、感受性など、6つの項目で銀行の財務力を測定する「CAMELS駱駝銀行総合評価」に基づき、問題銀行を4または5のカテゴリーに分類しています。レーティングシステムは1から5まであり、1が最高品質の銀行を指し、最も注意を払う必要がある5が最も優れていないことを表します。
FDICのデータによると、これらの63の問題銀行は、第1四半期に保有していた資産総額が82億ドルであり、多くの問題銀行が小規模であることを示しています。利率上昇に伴い問題銀行の数が増加しているものの、現時点で懸念を引き起こすほどではありません。FDICは、「問題銀行の総数は全銀行の1.4％を占めており、非危機期には全銀行の1％から2％に相当する正常な範囲内にあります」と述べています。