水曜日の市場はとても刺激的です
ウォールストリートの大物たちは、今週の米国株式市場に大きな動きがあるかもしれないと警告しています。
JPモルガンチェースからシティグループまで、ウォールストリートで最も有名な取引部門は、今週の米株式市場の揺れ動きに備えるよう投資家に促しています。最新のCPIデータとFedの利上げ決定は、水曜日に公表される可能性があり、株式市場の揺れ動きの引き金となる可能性があります。
JPモルガンチェースの取引部門の米国市場情報責任者であるアンドリュー・タイラーは、オプション市場がS＆P500指数が金曜日までに1.3％から1.4％の変動を示すと予想しています。これは、水曜日に消費者物価指数（CPI）レポートが公表され、同日の午後にFedが利上げ決定を公表するため発生する可能性があります。
タイラー氏と彼のチームは、月曜日に顧客向けに発行した報告書で、「CPIデータとFedの決定が同じ日に公表されるため、パウエルの記者会見はCPIデータを反転させる可能性がある」と書いています。
同時に、シティグループの米国株式取引戦略責任者であるスチュアート・カイザー氏は、投資家が2023年3月以来最大のFed決定日の米国株式市場の揺れ動きに備えていると述べています。
同時に、JPモルガンは、CPI指数に基づいて、S＆P500指数が最大で2.5％上下する可能性があると予測しています。
アンドリュー・タイラー氏は、「コアCPI月次比率の増加が0.4％を超える場合、すべてのリスク資産の売却が引き起こされ、S＆P500指数は1.5％から2.5％下落する可能性があります。ただし、それが起こる可能性はわずか5％であると彼は考えています。
もしcore CPIの月次比率の増加が0.3％から0.35％の間であれば（これがJPモルガンの取引部門によって最も可能性が高いとされるケースです）、S&P500指数の結果は0.75％下落するか0.75％上昇するかが家屋の通貨緊縮と自動車や医療の価格上昇によって決定されます。
コアCPI月次比率の増加速度が0.20％から0.25％の間であれば、9月の利下げ期待が大幅に上昇する可能性があります。彼は、欧州中央銀行が5年ぶりに利下げした先週に、一部の交易員が7月に利下げすることに賭けているという理由で、そのように説明しています。
彼は、核心CPIの月次比率の増加速度が0.2％を下回る場合、それは米国株式市場に対する重大なポジティブな情報と見なされ、S＆P500指数は1.75％から2.50％上昇する可能性があると説明しています。
市場の波動の歴史的な制限を考慮すると、CPIレポートとFedの決定は大幅に波動する可能性があります。シカゴ・オプション取引所の波動率指数（VIX）の取引価格は、トレーダーの懸念が引き起こされ始めた20水準から遠く離れた13に近づいています。
注目すべきは、5月の雇用増加率が急増したことで、トレーダーが先週のデータ公表時に利下げのタイミングを延期したことです。