Several semiconductor firms remain among most crowded large-cap securities in Americas
NEW YORK & LONDON--(BUSINESS WIRE)--Tesla maintained its position as the most crowded security in the Americas, while Boeing joined the ranks as one of the top shorted stocks in June, according to the latest Shortside Crowdedness Report from Hazeltree, a leader in active treasury and intelligent operations technology for the alternative asset industry. The report also found LVMH and Toyota continued their hold as the top shorted large-cap stocks in their respective regions of EMEA and APAC.
The report is a monthly listing of the top 10 shorted securities in the Americas, EMEA, and APAC regions in the large-, mid-, and small-cap ranges. The data comes from Hazeltree's proprietary securities finance platform data, which tracks approximately 15,000 global equities across the Americas, EMEA, and APAC. The data is aggregated and anonymized from the contributing Hazeltree community, which includes approximately 700 asset manager funds.
"It was notable to see Boeing make its debut as one of the most crowded large-cap securities in the Americas in June, according to our data," said Tim Smith, managing director of data insights at Hazeltree. "Meanwhile, we continue to see multiple semiconductor firms, including Advanced Micro Devices, Microchip Technologies and Synopsys remain among the most heavily shorted large-cap securities in the Americas for the second month in a row."
Highlights from the June 2024 report include:
Americas
- In the large-cap category, Tesla maintained its position as the most crowded security (99), while Boeing made its debut on the Shortside Crowdedness report with a score of 76. Charter Communications had the highest institutional supply utilization (22.80%).
- In the mid-cap category, software company Confluent retained its top spot for the second consecutive month with a Hazeltree Crowdedness Score of 99. Bloom Energy had the highest institutional supply utilization (84.37%).
- In the small-cap category, Solaredge Technologies was the most crowded security (99). Trupanion had the highest institutional supply utilization (62.68%).
EMEA
- In the large-cap category, luxury goods conglomerate, LVMH, continued to dominate as the most crowded security (99), maintaining this position since the beginning of the year. Aeroports de Paris SA (14.42%) had the highest institutional supply utilization, closely followed by Kuehne und Nagel International AG (14.39%).
- In the mid-cap category, French rail manufacturer Alstom remained the most crowded security (99) for the sixth consecutive month. Nibe Industrier AB had the highest institutional supply utilization (39.96%).
- In the small-cap category, MIPS AB was the most crowded security (99). Basic-Fit NV had the highest institutional supply utilization (94.32%).
APAC
- In the large-cap category, Toyota continued its hold as the most crowded security (99), a position held since February, and Unicharm Corp had the highest institutional supply utilization (14.88%).
- In the mid-cap category, Ibiden Co Ltd and Rohm Co. were the most crowded securities (99) for the second consecutive month. Pilbara Minerals Ltd stood out with the highest institutional supply utilization (52.33%).
- In the small-cap category, Money Forward Inc. was the most crowded security, with a score of 99. Liontown Resources Ltd had the highest institutional supply utilization (88.82%), closely followed by Nomura Micro Science Co. (88.51%).
The Shortside Crowdedness Report tracks shorting activity in three different metrics:
- Hazeltree Crowdedness Score: This score represents securities that are being shorted by the highest percentage of funds in Hazeltree's community in a pre-defined category. The securities are graded on a scale of 1-99, with 99 representing the security that the highest percentage of funds are shorting.
- Institutional Supply Utilization: This figure represents the percentage of the institutional investors' supply of a particular security that is being lent out. The institutional supply utilization rate is an indicator of how "hot" a security is in terms of the supply-demand dynamic. It is possible to see 100% utilization of a security's availability, making it difficult to establish new short positions.
- Hazeltree Community Borrow Fee: This figure is the average weighted fee for what funds in the Hazeltree community are paying to borrow a security. The fee is represented as the annualized cost calculated as a percentage of the price of the security.
To view Hazeltree's June Shortside Crowdedness Report and past reports, click here.
Note to editors: If you are a member of the media/press and would like to be included on the distribution list for this report, please contact hazeltree@backbaycommunications.com.
About Hazeltree
Hazeltree is a leader in active treasury and intelligent operations technology. Purpose-built for the alternative asset management ecosystem, Hazeltree's modular platform aggregates internal and external data, providing a comprehensive view of operations and counterparty relationships while proactively highlighting opportunities to extract more value from every transaction. Hazeltree is headquartered in New York with offices in London and Hong Kong.
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アメリカ大陸では、いくつかの半導体企業が引き続き最も混雑した大型株式証券の中に残っています
NEW YORK&LONDON--(BUSINESS WIRE)-- Teslaはアメリカで最も混雑した証券としてその地位を維持し、Boeingは6月に最も空売られた株式のトップに名を連ねました。これは、オルタナティブ・アセット業界のアクティブな財務・インテリジェント・オペレーション技術のリーダーであるHazeltreeの最新のShortside Crowdednessレポートによるものです。レポートはまた、LVMHとトヨタがそれぞれEMEAとAPACのトップ空売り大型株式の中立を維持し続けていることがわかりました。
本レポートは、米州、EMEA、APACのそれぞれの大型、中型、小型株のトップ10のショートポジションの一覧です。このデータは、ヘイゼルツリーのプラットフォームがトラックする約15,000のグローバル株式から集計され、匿名化され、ヘイゼルツリーコミュニティから提供されます。コミュニティには、約700の資産マネジャーファンドが参加しています。
「当社のデータによると、6月にBoeingがアメリカ大陸で最も混雑した大型株式証券の1つとしてデビューしたことに注目するのは注目すべきことでした」とHazeltreeのデータインサイト部門のマネージングディレクターであるTim Smithは述べています。「一方で、Advanced Micro Devices、Microchip Technologies、Synopsysを含む多数の半導体企業が、2か月連続でアメリカ大陸の最も空売られた大型株式証券の中で最も重くショートされたままであることを引き続き見ています。」
2024年6月のレポートのハイライトは次のとおりです。
米州
- 大型株式部門では、Teslaが最も混雑した証券の地位(99)を維持し、BoeingがShortside Crowdednessレポートに76のスコアで登場しました。チャーターコミュニケーションズが最も高い機関供給利用(22.80%)を持っていました。
- 中型株式部門では、ソフトウェア企業のConfluentがHazeltree Crowdedness Score 99で2か月連続でトップを維持しました。Bloom Energyが最も高い機関供給利用率(84.37%)を持っていました。
- 小型株式部門では、Solaredge Technologiesが最も混雑した証券(99)になりました。トゥルーパニオンが最も高い機関供給利用率(62.68%)を持っていました。
EMEA
- 大型株式部門では、高級品コングロマリットのLVMHが最も混雑した証券(99)を維持し続け、今年の初めからこの地位を維持しています。Aeroports de Paris SA(14.42%)が最も高い機関供給利用率を持ち、Kuehne und Nagel International AG(14.39%)に続いています。
- 中型株式部門では、フランスの鉄道車両メーカーのAlstomが6か月連続で最も混雑した証券(99)になりました。Nibe Industrier Abが最も高い機関供給利用率(39.96%)を持っていました。
- 小型株式部門では、MIPS Abが最も混雑した証券(99)となりました。Basic-Fit NVが最も高い機関供給利用率(94.32%)を持っていました。
APAC
- 大型株式部門では、トヨタが2月以来この地位を維持し、最も混雑した証券(99)としての地位を維持しました。Unicharm Corpが最も高い機関供給利用率(14.88%)を持っていました。
- 中型株式部門では、Ibiden Co LtdとRohm Co.が2か月連続で最も混雑した証券(99)でした。Pilbara Minerals Ltdが最も高い機関供給利用率(52.33%)で目立っていました。
- 小型株式部門では、Money Forward Inc.が最も混雑した証券であり、スコアは99でした。Liontown Resources Ltdが最も高い機関供給利用率(88.82%)を持っており、Nomura Micro Science Co.(88.51%)に続いています。
ショートサイドクラウデッドネスレポートは、3つのメトリックスでショートポジションの活動を追跡しています。
- Hazeltree Crowdedness Score:このスコアは、Hazeltreeのコミュニティにおいて、あらかじめ定義されたカテゴリー内の最も高い割合で空売りされている証券を表します。証券は1から99のスケールで評価され、99は最も多くのファンドが空売りしているセキュリティを表します。
- 機関供給利用率:この数字は、特定の証券の機関投資家の供給のうち、どの程度が貸し出されているかを表します。機関投資家の供給利用率は、供給と需要のダイナミクスにおいて証券がどれだけ「ホット」であるかを示す指標です。証券の利用可能性が100%利用される場合があるため、新しいショートポジションを確立することは困難です。
- Hazeltreeコミュニティ借り手手数料:この数字は、Hazeltreeコミュニティ内のファンドが証券を借りるために支払う平均重み手数料です。年換算コストとして表され、証券価格の%として計算されます。
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Hazeltree は、アクティブトレジャリーとインテリジェントオペレーションテクノロジーのリーダーです。オルタナティブアセットマネジメントエコシステム用に特別に設計されたHazeltreeのモジュラープラットフォームは、内部および外部のデータを集約して、すべての取引により多くの価値を引き出す機会を積極的にハイライトします。Hazeltreeの本社はニューヨークにあり、ロンドンと香港にオフィスを構えています。
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