米国は、最大の8つの銀行に数十億ドルの資本を節約する可能性がある、規則を変更することを検討しています。
知人によると、米国で最大の8つの銀行は、合計数十億ドルの資本を節約する可能性がある米国連邦準備制度理事会が規則を変更することを検討しています。これは、銀行業界が長年待望していた勝利です。
問題は、米国のグローバル・システム重要銀行 (GSIB) に課せられた追加資本要件である「GSIB追加要件」を計算する方法です。この追加資本要件は、2015年に米国連邦準備制度理事会が、これらの銀行の安全性と安定性を高めるために導入したものです。
知人によると、米国連邦準備制度理事会は、2015年に定めた計算方法を更新し、経済成長に応じて調整して、銀行が全球経済に対する規模をより正確に反映するようにすることを検討しています。
知人によると、係数の更新により、銀行のシステム評価とそれに基づく追加資本費用が低下する可能性があります。
知人によると、米国連邦準備制度理事会の議論は進行中であり、まだ決定は下されていません。
ただし、米国連邦準備制度理事会がこの問題を再検討する意向を示すことで、米国の大手銀行は追加資本要件を下げるために重要な進展を遂げています。
JPモルガンチェース、シティグループ、バンクオブアメリカなど8つの銀行が節約できる資本額は、ビジネスモデルを含む多数の要因に依存します。
米国連邦準備制度理事会のデータによると、2024年第1四半期に、米国のGSIBは約230億ドルの追加資本を保有しています。これは、微小な変化でも一部の銀行が多額の資金を節約できることを示しています。
Reutersの計算によると、JPモルガンチェースとバンクオブアメリカにとって、追加料金の0.5%は80億ドル以上に相当するとのことです。銀行は、これらの現金を貸し出すことで経済に再投資できると述べています。
米国のGSIBには、ウェルズファーゴ、ゴールドマンサックスグループ、モルガンスタンレー、バンクオブニューヨークメロン、およびステートストリートが含まれています。
バーゼル・コミッティメント
知人や他の業界関係者によると、長年にわたり、米国連邦準備制度理事会の役員は、これらの係数を再検討することを避けてきました。その理由は、わずかな数の大手銀行に援助を提供しているとの懸念があったからです。
しかし、昨年、米国連邦準備制度理事会は、バーゼル・コミッティメント最後の提案を公表し、グローバル・システム重要銀行とその他の大手銀行の資本金を引き上げることを提案し、議論を呼び起こしました。米国連邦準備制度理事会の役員は、この計画が銀行の損失リスクをより正確に評価することにつながると主張しました。
同時に、米国連邦準備制度理事会は、GSIB追加要件が銀行のリスクにより敏感になるように提案しました。これは、米国連邦準備制度理事会自身が行える変更です。
大手銀行は、バーゼル提案に最も影響を受けており、この提案により貸し出しを制限されると主張しています。
報道によれば、米国連邦準備制度理事会はこの抗議に共感し、この提案を修正するよう努力していますが、妥協には他の規制当局の同意が必要です。ただし、他の規制当局は変更することを望んでいません。
一部の業界関係者は、追加資本要件係数を更新することは、米国連邦準備制度理事会が大手銀行への影響を独自に相殺することができる方法であるとしています。
ただし、別の知人によると、これら2つのプロジェクトには無関係で、米国連邦準備制度理事会の役員は独自に進めています。
知人によると、米国連邦準備制度理事会が係数を変更する場合、ルールを再提出し、より多くのフィードバックを求めることがあります。これにより、最終的な決定が数か月遅れる可能性があります。