金融界7月16日消息，上证指数低开高走，中证500波动率加权指数 (500波动，000804)报13367.88点。
数据统计显示，中证500波动率加权指数近一个月下跌3.68%，近三个月下跌6.71%，年至今下跌2.00%。
据了解，中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间，选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本，并以历史波动率的倒数作为权重分配依据，以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。
从指数持仓来看，中证500波动率加权指数十大权重分别为：首创环保（1.5%）、郑州银行（1.44%）、雅戈尔（1.44%）、青农商行（1.39%）、贵阳银行（1.38%）、渝农商行（1.37%）、辽港股份（1.37%）、苏能股份（1.36%）、常熟银行（1.31%）、河钢股份（1.26%）。
从中证500波动率加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比65.01%、深圳证券交易所占比34.99%。
从中证500波动率加权指数持仓样本的行业来看，工业占比21.27%、金融占比21.18%、原材料占比17.03%、公用事业占比16.12%、主要消费占比8.32%、医药卫生占比6.36%、能源占比4.62%、可选消费占比3.23%、信息技术占比1.14%、房地产占比0.73%。
资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。