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米国の株式債券は再び負の相関関係にあります!リスクオフムードが支配的で、米国債は「防御的なCポジション」に回帰しています。
投資家が多年にわたり失望した後、債券は再びヘッジツールとなりました。
Bianco: 変動は投資家が過剰反応していることを示しています
DWS AmericasのCIOであるDavid Biancoは、今週のVIXの急騰は、先週のFedのメッセージング、予想を下回る米国の雇用統計、そして日本銀行の政策調整の組み合わせに対して投資家が過剰反応していることの証拠だと述べています。
債券市場はどのような経済的危険を価格に織り込んでいるのか?
株式よりも債券はよく経済の先行指標と見なされます。もしそうなら、彼らはかなりのポジティブな方向に向かっています。
米国債市:景気後退の懸念軽減に伴い、米国債満期利回りが大幅に逆転した。
動揺のある一週間を過ごした後、アメリカ経済の潜在的な低下への懸念が消えるにつれて、全世界の債券市場は落ち着きを取り戻しました。
債券市場は激しい変動の1週間の後にどうなるのでしょうか?
TDストラテジストによると、投資家は今後数週間、キャリートレードの解消、米国のデータ、および地政学的リスクに注目し続ける可能性が高いです。
米国株指数が上昇し、チョッピーな取引の中で国債利回りが混沌としている
金曜日の昼間取引では、原油と共に米国株指数は上昇し、政府債券の利回りは混乱した動きとなりました。