KDJ ストキャスティクス

1. 概要 

ストキャスティクス（stochastics）は、RSI同様で相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する分析手法で、オシレーター系の指標です。KDJは、K・D・Jという3本のラインで構成されます。

2. 計算式

ストキャスティクスは、n日以内の買われすぎ、売られすぎの状態を計算するものです。

まず、n日、ｎ週等RSVを算出し、次にＫ、Ｄ，Ｊのをそれぞれ再計算します。

一般的にnは９日を使用します。

RSV（n日）=（終値n－安値n）/（高値n－安値n）×100

K=2/3×前日K+1/3×当日RSV

D=2/3×前日Ｋ+1/3×当日K

J=3×当日K-2×当日D

3. 参考見方

基本的には、「ボックス相場」で最も効果を発揮し、逆張りシグナルとして利用します。

K＞90で買われ過ぎ、＜10で売られ過ぎ;

D＞80で買われ過ぎ、＜20で売られ過ぎ;

J＞90で、連続5日の場合は買われ過ぎて反転して下がる可能性が高く、連日＜10の場合、売られ過ぎて底打ちの可能性が高くなります。

買いサイン：

KとDが20％以下まで下がり、K線が下からD線を抜いた際、ゴールデンクロスになるので買いシグナル。

Ｋが50以下で、連続二回Ｄ線を抜いてＷ底を形成すると株価は上がりやすくなります。

売りサイン：

KとDが80％以上まで上がり、K線が上からD線を抜いた際、デッドクロスになるので売りシグナル。

Kが50以上で、連続二回D線を抜いてM天井を形成すると株価は下がりやすくなります。

4. 特徴

4.1 K、D、Jラインはモメンタム、RSI、移動平均を組み合わせたもので、短期・中期操作に適しています。

4.2 DはKに由来するため、Kよりも緩やかに変動します。

4.3 短期的な買われすぎや売られすぎはRSIよりも正確で、明確な売買シグナルを示すことができます。

4.4 株価の変動から、株価や市場全般の動向を判断することができ、参考性の高いテクニカル指標です。

4.5 この指標は出来高の少なすぎる銘柄には不向きですが、注目銘柄にはより正確です。