以自訂指標VWAP為例:當VWAP小於股票最新價格時,透過系統訊息傳送提醒。
1. 建立自訂指標
在"自選"標籤 的日線圖表下方,開啟"指標管理"。 建立並編輯好指標後,點擊“測試指標”,測試通過後即完成自訂指標。
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2. 在量化中使用自訂指標
進入 windows 應用程式的"量化"標籤,在卡片欄找到:條件卡片 > 訊號條件 > 技術類 > 更多指標,拉入畫布並選擇剛才設定的 VWAP 指標,以 VWAP 變量作為判斷條件。
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3. 設定訊息提醒
3.1 設定不帶變量的訊息提醒
在事件卡片中,找到"訊息提醒"卡片,選擇"系統訊息"。
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按照上圖設定好策略之後,啟動真倉運行。當 VWAP 指標滿足條件時,即可在設備上收到訊息提醒。即使沒有在使用電腦,也可以在手機 APP上收到通知。
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3.2 設定帶有變量的訊息提醒
舉例:若運行資產1 的 1 小時線的 VWAP 小於騰訊控股的最新價格,則傳送訊息提醒,並在訊息中展示出VWAP和最新價格。具體操作:
1. 選擇訊息提醒卡片,點擊右下角的編輯按鈕,將該卡片轉換為自編碼卡片。
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2. 在代碼編輯區域,使用 alert() 函數自定義傳送的訊息內容,將變量連接起來。
vwap_value = vwap(symbol=self.運行標的1, bar_type=BarType.H1, select=1)
last_trade_price = current_price(symbol=self.運行標的1)
alert(title="", content="VWAP是 {},小於最新價格 {}".format(vwap_value, last_trade_price))
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3. 啟動真倉運行,當滿足上述條件時,即可在多個裝置中收到帶變量的訊息提醒。
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VWAP 是股票按總交易量加權的平均價格。 VWAP 用於計算股票在一段時間內的平均價格。
與其他形式的交易相比,量化和算法交易的損失可能會更快發生。 金融市場的交易具有固有的風險,因此有效的風險管理成為量化交易系統的一個重要方面。 這些風險包括可能破壞此類系統性能的各種因素,包括導致損失的市場波動。
此外,量化分析師還面臨著額外的風險,例如資本配置、技術和經紀商相關的不確定性。 值得注意的是,自動化投資策略並不能保證利潤或防止損失。
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