多头正股与空头看涨期权，且多头正股数量等于看涨期权合约规模。
多头正股保证金 + 空头看涨期权价内金额 ×（1 - 多头正股保证金率）
① 当下期权组合订单开仓担保看涨策略时，将用上述公式计算的保证金扣除预计权利金收入，再加上预估交易费用来计算购买力消耗；
② 当持有足够正股，单腿下单卖空看涨期权，期权为价外或正股不支持融资时，该期权卖空挂单会得到挂单保证金减免，无购买力冻结；
③ 当持有足够正股，单腿下单卖空看涨期权，期权为价内且正股支持融资时，则会在订单提交后计算期权的保证金减免，并释放相应购买力；
注意：
● 若保证金没有得到减免，可能是您尚未持有足够正股，或正在平仓相应的正股；
● 保证证金要求及其所需购买力有可能按市场情况作出适当调整, 不作另行通知。
空头正股与空头看跌期权，且空头正股数量等于看跌期权合约规模。
空头正股保证金 + 空头看跌期权价内金额
① 当您下期权组合订单开仓担保看跌策略时，将用上述公式计算的保证金扣除预计权利金收入，再加上预估交易费用来计算购买力消耗；
② 当持有足够正股空头，并下单腿单卖空价外看跌期权时，该期权卖空挂单会得到挂单保证金减免，无购买力冻结；
③ 当持有足够正股空头，并下单腿单卖空价内看跌期权时，则会在订单提交后计算保证金减免，并释放相应购买力。
注意：
● 若保证金没有得到减免，可能是您尚未持有足够正股，或正在平仓相应的正股；
● 保证证金要求及其所需购买力有可能按市场情况作出适当调整, 不作另行通知。
① 看涨垂直价差：由多头与空头看涨期权组成，且合约到期日、底层证券、合约规模均须相同，但行权价不同；
② 看跌垂直价差：由多头与空头看跌期权组成，且合约到期日、底层证券、合约规模均须相同，但行权价不同。
① 看涨垂直价差：最大值 (多头看涨行权价 - 空头看涨行权价, 0) × 合约规模
② 看跌垂直价差：最大值 (空头看跌行权价 - 多头看跌行权价, 0) × 合约规模
① 当您下期权组合订单开仓垂直策略时，将用上述公式计算的保证金扣除预计权利金净收入(或加上权利金净支出)，再加预估交易费来计算购买力消耗；
② 当持有看涨（看跌）期权多头并下单腿单卖空行权价更高（更低）的看涨（看跌）期权时，该期权卖空挂单会得到挂单保证金减免，无购买力冻结；
注意：
● 若保证金没有得到减免，可能是您尚未持有足够的多头期权，或正在平仓相应的多头期权，或期权合约规模不一致等原因；
● 保证金要求及其所需购买力有可能按市场情况作出适当调整, 不作另行通知。
① 多头跨式：由多头看涨与看跌期权组成，且合约到期日、行权价、底层证券、合约规模均须相同；
② 空头跨式：由空头看涨与看跌期权组成，且合约到期日、行权价、底层证券、合约规模均须相同。
① 多头跨式：0
② 空头跨式：
● 若看涨期权保证金大于看跌期权：空头看涨期权保证金 + 空头看跌期权市值
● 若看跌期权保证金大于看涨期权：空头看跌期权保证金 + 空头看涨期权市值
① 当您下期权组合订单开仓多头跨式策略时，将按总权利金支出并另加交易费用来计算购买力消耗；
② 当您下期权组合订单开仓空头跨式策略时，将用上述公式计算的保证金扣除预计权利金收入，再加预估交易费用来计算购买力消耗。
注意：保证金要求及其所需购买力有可能按市场情况作出适当调整, 不作另行通知。
① 多头宽跨式：由多头看涨与看跌期权组成，且合约到期日、底层证券、合约规模均须相同，但看跌期权行权价低于看涨期权；
② 空头宽跨式：由空头看涨与看跌期权组成，且合约到期日、底层证券、合约规模均须相同，但看跌期权行权价低于看涨期权。
① 多头宽跨式：0
② 空头宽跨式：
● 若看涨期权保证金大于看跌期权：空头看涨期权保证金 + 空头看跌期权市值
● 若看跌期权保证金大于看涨期权：空头看跌期权保证金 + 空头看涨期权市值
① 当您下期权组合订单开仓多头宽跨式策略时，将按总权利金支出并另加交易费用来计算购买力消耗；
② 当您下期权组合订单开仓空头宽跨式策略时，将用上述公式计算的保证金扣除预计权利金收入，再加预估交易费用来计算购买力消耗。
注意：保证金要求及其所需购买力有可能按市场情况作出适当调整, 不作另行通知。
① 多头领式：由多头正股，多头看跌期权，空头看涨期权组成。看涨与看跌期权的到期日、底层证券均须相同，且看跌期权行权价低于看涨期权；
② 空头领式：由空头正股，空头看跌期权，多头看涨期权组成。看涨与看跌期权的到期日、底层证券均须相同，且看跌期权行权价低于看涨期权。
① 多头领式：多头正股保证金 + 空头看涨期权价内金额 ×（1 - 多头正股保证金率）
② 空头领式：空头正股保证金 + 空头看跌期权价内金额
当您下组合订单开仓领式策略时，将用上述公式计算的保证金扣除预计权利金净收入(或加上权利金净支出)，再加预估交易费来计算购买力消耗。
注意：保证金要求及其所需购买力有可能按市场情况作出适当调整, 不作另行通知。
① 看涨日历：由多头与空头看涨期权组成，且行权价、底层证券、合约规模均须相同，但到期日不同；
② 看跌日历：由多头与空头看跌期权组成，且行权价、底层证券、合约规模均须相同，但到期日不同；
① 若多头期权到期日早于空头期权：
● 看涨日历：空头看涨期权保证金
● 看跌日历：空头看跌期权保证金
② 若多头期权到期日晚于空头期权：
● 看涨日历：0
● 看跌日历：0
当您下期权组合订单开仓日历策略时，将用上述公式计算的保证金扣除预计权利金净收入(或加上权利金净支出)，再加预估交易费来计算购买力消耗；
当持有看涨（看跌）期权多头，下单腿单卖空行权价相同但到期日更早的看涨（看跌）期权时，该期权卖空挂单会得到挂单保证金减免，无购买力冻结；
注意：
● 若保证金没有得到减免，可能是您尚未持有足够的多头期权，或正在平仓相应的多头期权，或期权合约规模不一致等原因；
● 保证金要求及其所需购买力有可能按市场情况作出适当调整, 不作另行通知。
① 看涨对角：由多头与空头看涨期权组成，且底层证券、合约规模均须相同，但行权价、到期日不同；
② 看跌对角：由多头与空头看跌期权组成，且底层证券、合约规模均须相同，但行权价、到期日不同；
① 若多头期权到期日早于空头期权：
● 看涨对角：空头看涨期权保证金
● 看跌对角：空头看跌期权保证金
② 若多头期权到期日晚于空头期权：
● 看涨对角：最大值 (多头看涨行权价 - 空头看涨行权价, 0) × 合约规模
● 看跌对角：最大值 (空头看跌行权价 - 多头看跌行权价, 0) × 合约规模
当您下期权组合订单开仓对角策略时，将用上述公式计算的保证金扣除预计权利金净收入(或加上权利金净支出)，再加预估交易费来计算购买力消耗；
当持有看涨（看跌）期权多头，下单腿单卖空到期日更早且行权价更高（更低）的看涨（看跌）期权时，该期权卖空挂单会得到挂单保证金减免，无购买力冻结；
注意：
● 若保证金没有得到减免，可能是您尚未持有足够的多头期权，或正在平仓相应的多头期权，或期权合约规模不一致等原因。
● 保证金要求及其所需购买力有可能按市场情况作出适当调整, 不作另行通知。