多頭正股與空頭看漲期權，且多頭正股數量等於看漲期權合約規模。
多頭正股保證金 + 空頭看漲期權價內金額 ×（1 - 多頭正股保證金率）
① 當下期權組合訂單開倉擔保看漲策略時，將用上述公式計算的保證金扣除預計權利金收入，再加上預估交易費用來計算購買力消耗；
② 當持有足夠正股，單腿下單賣空看漲期權，期權為價外或正股不支持融資時，該期權賣空掛單會得到掛單保證金減免，無購買力凍結；
③ 當持有足夠正股，單腿下單賣空看漲期權，期權為價內且正股支持融資時，則會在訂單提交後計算期權的保證金減免，並釋放相應購買力；
注意：
● 若保證金沒有得到減免，可能是您尚未持有足夠正股，或正在平倉相應的正股；
● 保證證金要求及其所需購買力有可能按市場情況作出適當調整, 不作另行通知。
空頭正股與空頭看跌期權，且空頭正股數量等於看跌期權合約規模。
空頭正股保證金 + 空頭看跌期權價內金額
① 當您下期權組合訂單開倉擔保看跌策略時，將用上述公式計算的保證金扣除預計權利金收入，再加上預估交易費用來計算購買力消耗；
② 當持有足夠正股空頭，並下單腿單賣空價外看跌期權時，該期權賣空掛單會得到掛單保證金減免，無購買力凍結；
③ 當持有足夠正股空頭，並下單腿單賣空價內看跌期權時，則會在訂單提交後計算保證金減免，並釋放相應購買力。
注意：
● 若保證金沒有得到減免，可能是您尚未持有足夠正股，或正在平倉相應的正股；
● 保證證金要求及其所需購買力有可能按市場情況作出適當調整, 不作另行通知。
① 看漲垂直價差：由多頭與空頭看漲期權組成，且合約到期日、底層證券、合約規模均須相同，但行權價不同；
② 看跌垂直價差：由多頭與空頭看跌期權組成，且合約到期日、底層證券、合約規模均須相同，但行權價不同。
① 看漲垂直價差：最大值 (多頭看漲行權價 - 空頭看漲行權價, 0) × 合約規模
② 看跌垂直價差：最大值 (空頭看跌行權價 - 多頭看跌行權價, 0) × 合約規模
① 當您下期權組合訂單開倉垂直策略時，將用上述公式計算的保證金扣除預計權利金淨收入(或加上權利金淨支出)，再加預估交易費來計算購買力消耗；
② 當持有看漲（看跌）期權多頭並下單腿單賣空行權價更高（更低）的看漲（看跌）期權時，該期權賣空掛單會得到掛單保證金減免，無購買力凍結；
注意：
● 若保證金沒有得到減免，可能是您尚未持有足夠的多頭期權，或正在平倉相應的多頭期權，或期權合約規模不一致等原因；
● 保證金要求及其所需購買力有可能按市場情況作出適當調整, 不作另行通知。
① 多頭跨式：由多頭看漲與看跌期權組成，且合約到期日、行權價、底層證券、合約規模均須相同；
② 空頭跨式：由空頭看漲與看跌期權組成，且合約到期日、行權價、底層證券、合約規模均須相同。
① 多頭跨式：0
② 空頭跨式：
● 若看漲期權保證金大於看跌期權：空頭看漲期權保證金 + 空頭看跌期權市值
● 若看跌期權保證金大於看漲期權：空頭看跌期權保證金 + 空頭看漲期權市值
① 當您下期權組合訂單開倉多頭跨式策略時，將按總權利金支出並另加交易費用來計算購買力消耗；
② 當您下期權組合訂單開倉空頭跨式策略時，將用上述公式計算的保證金扣除預計權利金收入，再加預估交易費用來計算購買力消耗。
注意：保證金要求及其所需購買力有可能按市場情況作出適當調整, 不作另行通知。
① 多頭寬跨式：由多頭看漲與看跌期權組成，且合約到期日、底層證券、合約規模均須相同，但看跌期權行權價低於看漲期權；
② 空頭寬跨式：由空頭看漲與看跌期權組成，且合約到期日、底層證券、合約規模均須相同，但看跌期權行權價低於看漲期權。
① 多頭寬跨式：0
② 空頭寬跨式：
● 若看漲期權保證金大於看跌期權：空頭看漲期權保證金 + 空頭看跌期權市值
● 若看跌期權保證金大於看漲期權：空頭看跌期權保證金 + 空頭看漲期權市值
① 當您下期權組合訂單開倉多頭寬跨式策略時，將按總權利金支出並另加交易費用來計算購買力消耗；
② 當您下期權組合訂單開倉空頭寬跨式策略時，將用上述公式計算的保證金扣除預計權利金收入，再加預估交易費用來計算購買力消耗。
注意：保證金要求及其所需購買力有可能按市場情況作出適當調整, 不作另行通知。
① 多頭領式：由多頭正股，多頭看跌期權，空頭看漲期權組成。看漲與看跌期權的到期日、底層證券均須相同，且看跌期權行權價低於看漲期權；
② 空頭領式：由空頭正股，空頭看跌期權，多頭看漲期權組成。看漲與看跌期權的到期日、底層證券均須相同，且看跌期權行權價低於看漲期權。
① 多頭領式：多頭正股保證金 + 空頭看漲期權價內金額 ×（1 - 多頭正股保證金率）
② 空頭領式：空頭正股保證金 + 空頭看跌期權價內金額
當您下組合訂單開倉領式策略時，將用上述公式計算的保證金扣除預計權利金淨收入(或加上權利金淨支出)，再加預估交易費來計算購買力消耗。
注意：保證金要求及其所需購買力有可能按市場情況作出適當調整, 不作另行通知。
① 看漲日曆：由多頭與空頭看漲期權組成，且行權價、底層證券、合約規模均須相同，但到期日不同；
② 看跌日曆：由多頭與空頭看跌期權組成，且行權價、底層證券、合約規模均須相同，但到期日不同；
① 若多頭期權到期日早於空頭期權：
● 看漲日曆：空頭看漲期權保證金
● 看跌日曆：空頭看跌期權保證金
② 若多頭期權到期日晚於空頭期權：
● 看漲日曆：0
● 看跌日曆：0
當您下期權組合訂單開倉日曆策略時，將用上述公式計算的保證金扣除預計權利金淨收入(或加上權利金淨支出)，再加預估交易費來計算購買力消耗；
當持有看漲（看跌）期權多頭，下單腿單賣空行權價相同但到期日更早的看漲（看跌）期權時，該期權賣空掛單會得到掛單保證金減免，無購買力凍結；
注意：
● 若保證金沒有得到減免，可能是您尚未持有足夠的多頭期權，或正在平倉相應的多頭期權，或期權合約規模不一致等原因；
● 保證金要求及其所需購買力有可能按市場情況作出適當調整, 不作另行通知。
① 看漲對角：由多頭與空頭看漲期權組成，且底層證券、合約規模均須相同，但行權價、到期日不同；
② 看跌對角：由多頭與空頭看跌期權組成，且底層證券、合約規模均須相同，但行權價、到期日不同；
① 若多頭期權到期日早於空頭期權：
● 看漲對角：空頭看漲期權保證金
● 看跌對角：空頭看跌期權保證金
② 若多頭期權到期日晚於空頭期權：
● 看漲對角：最大值 (多頭看漲行權價 - 空頭看漲行權價, 0) × 合約規模
● 看跌對角：最大值 (空頭看跌行權價 - 多頭看跌行權價, 0) × 合約規模
當您下期權組合訂單開倉對角策略時，將用上述公式計算的保證金扣除預計權利金淨收入(或加上權利金淨支出)，再加預估交易費來計算購買力消耗；
當持有看漲（看跌）期權多頭，下單腿單賣空到期日更早且行權價更高（更低）的看漲（看跌）期權時，該期權賣空掛單會得到掛單保證金減免，無購買力凍結；
注意：
● 若保證金沒有得到減免，可能是您尚未持有足夠的多頭期權，或正在平倉相應的多頭期權，或期權合約規模不一致等原因。
● 保證金要求及其所需購買力有可能按市場情況作出適當調整, 不作另行通知。