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Cboe Announces Planned Launch of New Cboe S&P 500 Variance Futures

Cboeは、新しいCboe S&P 500分散先物の計画された開始を発表しました。

PR Newswire ·  08:00
  • OTCバリアンススワップ取引を取引所上場市場にもたらすために、新しく再設計された製品を導入してください
  • 取引と決済を簡素化し、価格発見、中央清算、流動性の利点を提供しながら、僅かなコストで取引を行います
  • 製品は顧客のフィードバックに応え、Cboeの以前のバリアンス先物取引商品を改善することを目指しています

2024年7月22日、シカゴ/PRNewswire--2024年9月23日に取引開始が予定されているCboe S&P 500 Variance Futures契約（ティッカー：VA）の新しく再設計された発表がCboe Global Markets, Inc.（Cboe：CBOE）、世界最大の派生証券取引網、によってなされました。ただし、規制当局のレビューを受けることになります。

Cboe S&P 500 Variance Futures契約は、S&P 500 Indexの年換算実現変動率の計算1に基づいて決済されます。 実現変動率は、VA先物契約の取引が開始された最初の日の終値指数価格から始まり、その契約の最終決済日にS&P 500 Indexの特別開始クオーテーション（SOQ）まで、毎日1回計算されます。

Cboeの新しいVA先物契約は、バリアンス取引と決済を簡素化し、OTCバリアンススワップの取引所上場の代替手段を提供します。市場参加者は、フォワード暗黙のボラティリティの計算、ボラティリティリスクの管理、あるいは方向性の見通しを表現するためにこれらの先物を使用することができます。規制された透明な取引所内での取引により、VA先物は、価格発見、中央清算、簡単にアクセスできる構造の追加的な利点を提供するように設計されています。

Cboeは、2004年に最初のS&P 500バリアンス先物商品を導入し、その後の数年間にいくつかの改訂版を発表しました。最新の商品は、Cboeの以前の商品を改善し、市場参加者の広範なスペクトルからのフィードバックに対応することを目指しています。このため、再設計された先物は、より簡単な方法論を活用し、$12の契約サイズで歩み値単位で直接価格を引用および取引するよう設計されており、より簡単な計算およびポジション管理が可能になります。さらに、新しいVA先物は、標準的なS&P 500 Index（SPX）オプションと対応し、同じ日付で満期するようになっており、その契約は月の第3金曜日に決済されます。このアライメントは、投資家がバリアンスリスクを管理し、より正確なヘッジおよび取引戦略を実施するための柔軟性を提供することが期待されています。

"Cboe S&P 500 Variance Futuresの再開発は、Cboeが常に顧客の要求に応えて商品を洗練させる取り組みの1つです。"とCboeの製品革新責任者のRob Hocking氏は述べています。「今回のバリアンス商品については、以前の商品に関する顧客との緊密な対話を行い、これらのフィードバックは、この新しい商品を形成するために重要でした。この新しいバージョンは、オペレーション上の複雑さを伴わずにOTCバリアンススワップの曝露をもっと簡単に模倣する方法を提供するものと信じています。また、未決済証拠金規則の最終段階で、OTCデリバティブを保有するコストが一部の市場参加者に増加しました。より広範な規制環境を考慮すると、この再開発に理想的な環境と考えています。"

"Cboe S&P 500 Variance Futures契約の新しいバージョンは、高度に流動的なエコシステムを持つ米国株式市場の最高の単一ゲージであるS&P 500の持続的な強さを強化します。"とS&P Dow Jones Indicesのキャピタルマーケット責任者のTim Brennan氏は述べています。「Cboeとの協力により、市場参加者はバリアンスを管理するための機会や、世界で最も流動的な株式ベンチマーク内でのリスクを管理するための別のツールを提供することができます。"

新しいVA先物契約は、Cboe Futures Exchange, LLC（CFE）で独占的に上場および取引され、Cboe Volatility Index（VIX）先物やCboe Volatility Index FuturesおよびCboe S&P 500 Dispersion Index（DSPX）先物などの他の注目すべきボラティリティ先物に加わり、規制当局のレビューを受けます。

Cboeは、2019年7月23日（米国時間）8:30am Etに、新しいCboe S&P 500 Variance Futuresの主要な利点と機会についてのウェビナーを開催します。ウェビナーに登録するには、ここをクリックしてください。Cboe S&P 500 Variance Futuresの詳細については、こちらをクリックしてください：Cboe S&P Variance Futures。

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世界最大の派生証券取引網であるCboe Global Markets（Cboe：CBOE）は、北米、欧州、アジア太平洋地域を対象に、複数の資産クラス（株式、デリバティブ、FX、デジタル資産など）で取引ソリューションと商品を提供し、信頼できる包括的なグローバル市場を構築することに取り組んでいます。世界のステージのためのExchangeの詳細については、こちらをクリックしてください。.

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Cboe、CFE、Cboe Futures Exchange、VIX、およびCboe Global Marketsは、Cboe Exchange, Inc.の登録商標です。他のすべての商標およびサービスマークは、各所有者の財産です。S&P 500 Indexは、S&P Dow Jones Indices LLC（「S&P DJI」）の製品であり、Cboe Exchange, Inc.によってCboe S&P 500 Variance Indicatorを作成するためにライセンスされています。「Variance Indicator」は、時間の経過とともに実現または暗黙の変動率値の系列であり、その計算のために入力として使用される1つまたは複数のStandardized Options Contractsに基づくS&P Index、または別の金融的利害関係またはS&P Indexに基づく値、あるいはS&P Indexの値を表示します。S&P、S&P 500、SPX、DSPX、DSPBX、US 500、The 500は、S&P DJIまたはその関連会社の商標であり、特定の目的のためにCboe Exchange, Inc.にライセンスされています。Cboe S&P 500 Variance Futuresは、S&P Dow Jones Indicesまたはその関連会社によって発行、マーケティング、スポンサーまたは推進されておらず、その点についてS&P DJIは責任を負いません。

先物および先物オプション取引はすべての市場参加者に適しているわけではありません。損失のリスクがあり、その額は先物またはオプション・オン・先物のポジションに預託された金額を超える場合があります。したがって、自分の状況や財政的資源を考慮して、先物および先物オプション取引が適しているかどうかを慎重に考慮する必要があります。ライフスタイルに影響を与えることなく失うことができる資金だけをリスクにさらすべきです。オプション、先物、および先物オプションに関連する特定のリスクおよびこれらの製品に関する提供された情報に関する特定の開示も、にて強調されています。

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先物価格に乗じて

ソースCboeグローバルマーケット社、株式会社

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