凯雷信用收益基金（CCIF）2024年6月根据基础债务人的信用类型进行分散化 债务人% 总数 第一顺位贷款 96.50% 无抵押贷款 0.00% 第二顺位贷款 0.76% 高级担保债券 1.89% 高级无抵押债券 0.82% 无抵押债券 0.03% 总数1 100.00% 1过往绩效不预示未来结果或未来回报的担保。请查阅重要信息。 1. 百分比可能因四舍五入而不等于100。 逐笔明细 CCIF 总净资产价值（估计）10,017万美元净资产价值每股（估计）7.68美元每股的收盘价8.18美元每股的溢价/折价幅度为6.51%总市值为10674万美元的当前股息率为13.77%，根据2024年8月宣布的股息，当前股息率为15.40%普通股股息支付频率每月 基金资产配置指南用于样式化 投资组合摘要 基础组合的独特贷款义务人数量 1,354 基础贷款数量 1,912基础贷款总额为204.2亿美元每个独立贷款债务人的平均风险敞口为0.07%货币：美元风险敞口为100.00%间接暴露于高级担保贷款96.50%加权平均次级OC保证金4.17%贷款抵押品的加权平均市值为97.31前五大权益仓位利益街合作伙伴CLO XXIII 4.95% Voya CLO 2020-2 4.94% Madison Park Funding LXII 4.76% AIMCO CLO 10 4.40% CIFC Funding 2020-III 4.25% 基于基础债务人信用类型的分散化基础组合摘要 基础组合的行业板块1,354个唯一基础贷款义务人数量的行业信息 1,912个基础贷款数 其基础贷款总额为204.2亿美元平均每个独立贷款债务人的暴露为0.07%货币：美元暴露为100.00%到高级担保贷款的间接暴露96.50%加权平均初级OC保证金4.17%贷款抵押品的加权平均市值97.31前五大权益位置信息---利益街伙伴CLO XXIII 4.95% Voya CLO 2020-2 4.94% Madison Park Funding LXII 4.76% AIMCO CLO 10 4.40% CIFC Funding 2020-III 4.25% 信用类型分散化基础义务人汇总---这是一条示例, 行业板块---这是一条示例
1.9% 10.2% 13.8% 19.2% 23.7% 15.7% 7.7% 4.1% 1.9% 1.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 加权平均 = 4.5年 最大的十个基础义务人---义务人% 总数Asurion 0.60% 凯撒娱乐 0.52% transdigm 0.52% TIBCO软件 0.51% Altice法国 0.50% Medline 0.49% 1011778 BC ULC汉堡王公司 0.48% Peraton 0.47% 维珍传媒 0.47% 布鲁克菲尔德WEC控股公司 0.44% 总数5.00% 基础义务人的十大行业板块---产业% 总数高技术12.67% 医疗保健和医药11.51% 银行、金融、保险和房地产9.21% 服务：企业7.47% 酒店、游戏和休闲5.27% 施工和建筑4.92% 化学品、塑料和橡胶4.89% 资本设备4.15% 电信4.02% 媒体：广播和订阅3.80% 总数67.91% 加权平均评级分布1 加权平均到期分布1基础义务人十强 主要行业板块 所有基础贷款义务人权重的平均指定利率分布1 加权平均价格分布1 基础贷款指标凯雷信用收益基金（CCIF）2024年6月97.5–100的加权平均97.5–100的加权平均3.0–3.5%的加权平均B+过往绩效不预示未来结果或未来回报的担保。请查阅重要信息。1. 百分比可能因四舍五入而不等于100 0.1%0.2%0.6%1.7% 5.8% 7.6% 11.4% 16.7% 34.9% 15.1% 3.6% 1.1% 1.0%0.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0.1% 1.6% 5.4% 13.3% 37.4% 16.9% 25.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030+ 2.0% 2.2% 4.8% 5.7% 5.1% 39.8% 40.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
重要信息 © 2023年凯雷信用收入基金。保留所有权利，投资者应就在其投资组合中使用CCIF咨询其财务顾问。投资CCIF涉及高度风险，包括可能获得微薄或无投资回报或可能部分或全部损失投资的风险。这是一个非多样化的封闭式基金。CCIF普通股在纽约证券交易所上市。封闭式基金的股票经常以低于其净资产值（NAV）的折价交易，这可能增加投资者的损失风险。CCIF无法预测其股票是否会以高于、低于或等于NAV进行交易。不能保证CCIF的投资目标将实现，或者CCIF支付的月度分配将保持在目标水平或者分红是否将支付。CCIF的分配可能来自无限金额的发行收入或借款，这可能构成资本返还并减少CCIF用于投资的资本金额。资金返回给股东是他们在CCIF的原始投资的一部分回报，从而降低其投资的税基。本材料仅供一般和教育目的，不旨在提供法律或税务建议，不构成要约购买或出售CCIF股票的邀约，也不可用以避免根据美国联邦税法可能征收的任何处罚。请咨询您的律师或其他顾问，了解您特定的法律、投资或税务情况。投资涉及风险。CCIF主要投资于低评级证券，通常被称为“高收益”证券或“垃圾”债券。CCIF的资产中有很大一部分投资于CLO初级债务和股权证券，这往往涉及与其他类型的信贷工具不同或更明显的风险。由于投资高收益债券存在风险，因此投资CCIF应被视为投机性投资。投资者在投资前应认真考虑CCIF的投资目标、风险、费用和支出。CCIF向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件包括有关CCIF的投资目标、风险、费用和支出，以及关于CCIF的其他信息。在投资前应仔细阅读这些文件。可在SEC网站（www.sec.gov）或CCIF网站www.carlylecreditincomefund.com上找到CCIF提交给SEC的文件。关于凯雷 凯雷集团（纳斯达克：CG）是一家拥有丰富行业经验的全球投资公司，通过全球私人股权、全球信贷和全球投资解决方案三大业务领域部署私人资本。截至2024年3月31日，凯雷管理的资产总额约4250亿美元，凯雷的目的是明智投资，为其投资者、组合公司以及我们居住和投资的社区创造价值。截至2024年3月31日，凯雷集团在4个大洲的28个办事处中拥有超过2200名员工。 3 凯雷信贷收入基金（CCIF）2024年6月过往表现并不预示未来结果或未来回报的保证。请查阅重要信息。